Statistiche e Big Data

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Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 6 mesi fa . Nel testare il presupposto della regressione parallela nella regressione logistica ordinale trovo che ci siano diversi approcci. …

14 r regression ordinal-data ordered-logit

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Stima

Ho un modello economico teorico che è il seguente, y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Quindi la teoria dice che ci sono , e fattori per stimare .x1x1x_1x2x2x_2x3x3x_3yyy Ora ho i dati reali e devo stimare , , . Il problema è che il …

14 regression multiple-regression endogeneity

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Tempo trascorso in un'attività come variabile indipendente

Voglio includere il tempo impiegato a fare qualcosa (settimane di allattamento al seno, ad esempio) come variabile indipendente in un modello lineare. Tuttavia, alcune osservazioni non coinvolgono affatto il comportamento. Codificarli come 0 non è proprio giusto, perché 0 è qualitativamente diverso da qualsiasi valore> 0 (cioè le donne che …

14 regression generalized-linear-model mixture

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Qual è una stima imparziale della R-square della popolazione?

Sono interessato a ottenere una stima imparziale di in una regressione lineare multipla.R2R2R^2 Riflettendomi, posso pensare a due diversi valori che una stima imparziale di potrebbe tentare di far corrispondere.R2R2R^2 Fuori dal campione :R2R2R^2 r-quadrato che si otterrebbe se l'equazione di regressione ottenuta dal campione ) sono stati applicati a …

14 estimation multiple-regression r-squared bias

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Come testare l'uguaglianza simultanea dei coefficienti scelti nel modello logit o probit?

Come testare l'uguaglianza simultanea dei coefficienti scelti nel modello logit o probit? Qual è l'approccio standard e qual è l'approccio allo stato dell'arte?

14 hypothesis-testing logit probit

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Prova una differenza significativa tra due valori di pendenza

I dati che ho sono un valore di pendenza di regressione di y ~ time, un errore standard, un valore n e un valore ap, per una specie particolare in due diverse aree. Voglio verificare se la pendenza di regressione per un'area è significativamente diversa dalla pendenza di regressione per …

14 r regression statistical-significance

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Come trovare i residui e tracciarli

Mi sono stati dati i dati x = c(21,34,6,47,10,49,23,32,12,16,29,49,28,8,57,9,31,10,21,26,31,52,21,8,18,5,18,26,27,26,32,2,59,58,19,14,16,9,23,28,34,70,69,54,39,9,21,54,26) y = c(47,76,33,78,62,78,33,64,83,67,61,85,46,53,55,71,59,41,82,56,39,89,31,43,29,55, 81,82,82,85,59,74,80,88,29,58,71,60,86,91,72,89,80,84,54,71,75,84,79) Come posso ottenere i residui e tracciarli contro ? E come posso verificare se i residui sembrano essere approssimativamente normali?xxx Non sono sicuro di eseguire correttamente l'adattamento lineare originale poiché ho ottenuto l'equazione ma le note della …

14 r regression

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Prestazioni del modello nella modellazione quantile

Sto usando la regressione quantile (ad esempio tramite gbmo quantregin R) - non focalizzandomi sulla mediana ma invece su un quantile superiore (ad esempio 75 °). Provenendo da un background di modellazione predittiva, voglio misurare quanto bene il modello si adatta a un set di test ed essere in grado …

14 regression data-mining predictive-models quantile-regression

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Utilizzo di LASSO su foreste casuali

Vorrei creare una foresta casuale usando il seguente processo: Costruisci un albero su un campione casuale di dati e caratteristiche usando il guadagno delle informazioni per determinare le divisioni Terminare un nodo foglia se supera una profondità predefinita O qualsiasi divisione comporterebbe un conteggio delle foglie inferiore a un minimo …

14 classification random-forest lasso ensemble

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Intervalli di confidenza per CDF empirico

Ho 100 punti dati da un processo casuale. Come farei per posizionare un intervallo di confidenza attorno alla stima di ? La funzione di distribuzione è sconosciuta e distorta positivamente. La mia prima inclinazione sarebbe quella di utilizzare un bootstrap basato sul materiale che ho letto per questa classe, ma …

14 self-study

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Coefficienti di regressione della cresta che sono maggiori dei coefficienti OLS o che cambiano segno in base a

Quando si esegue la regressione della cresta, come si interpretano i coefficienti che risultano più grandi dei coefficienti corrispondenti sotto i minimi quadrati (per determinati valori di )? La regressione della cresta non dovrebbe ridurre i coefficienti monotonicamente?λλ\lambda In una nota correlata, come si interpreta un coefficiente il cui segno …

14 interpretation regression-coefficients ridge-regression

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Come fare la regressione con la codifica degli effetti invece della codifica fittizia in R?

Attualmente sto lavorando a un modello di regressione in cui ho solo variabili categoriali / fattoriali come variabili indipendenti. La mia variabile dipendente è un rapporto trasformato logit. È abbastanza semplice eseguire una normale regressione in R, poiché R sa automaticamente come codificare i manichini non appena sono del tipo …

14 r regression categorical-data categorical-encoding

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È corretto combinare dati categorici e continui per SVM (Support Vector Machines)?

Ho un set di dati come +--------+------+-------------------+ | income | year | use | +--------+------+-------------------+ | 46328 | 1989 | COMMERCIAL EXEMPT | | 75469 | 1998 | CONDOMINIUM | | 49250 | 1950 | SINGLE FAMILY | | 82354 | 2001 | SINGLE FAMILY | | 88281 | 1985 …

14 categorical-data svm mixed-type-data

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Le prestazioni predittive dipendono più dall'esperienza dell'analista di dati che dal metodo?

Ho scoperto che alcuni studi hanno dimostrato che le prestazioni dei modelli predittivi dipendono più dall'esperienza dell'analista di dati con il metodo scelto che dalla scelta del metodo. In altre parole, l'affermazione è che è più importante che l'analista di dati abbia familiarità con il metodo scelto piuttosto che quanto …

14 predictive-models method-comparison

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Precisione bilanciata rispetto al punteggio F-1

Mi chiedevo se qualcuno potesse spiegare la differenza tra precisione bilanciata che è b_acc = (sensitivity + specificity)/2 e punteggio f1 che è: f1 = 2*precision*recall/(precision + recall)

14 unbalanced-classes