Statistiche e Big Data

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Come prevedere una serie storica da un'altra serie temporale, se correlate

Ho cercato di risolvere questo problema per oltre un anno senza molti progressi. Fa parte di un progetto di ricerca che sto realizzando, ma lo illustrerò con un esempio di storia che ho inventato, perché l'attuale dominio del problema è un po 'confuso (eye-tracking). Sei un aereo che segue una …

14 time-series machine-learning prediction

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Selezione variabile bayesiana: funziona davvero?

Ho pensato di poter giocare con un po 'di selezione delle variabili bayesiane, seguendo un bel post sul blog e i relativi documenti. Ho scritto un programma in rjags (dove sono piuttosto un principiante ) e ho recuperato i dati sui prezzi per Exxon Mobil, insieme ad alcune cose che …

14 regression bayesian multiple-regression feature-selection jags

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Autocorrelazione spaziale contro stazionarietà spaziale

Supponiamo di avere punti nello spazio bidimensionale e desideriamo misurare gli effetti degli attributi sull'attributo . Il tipico modello di regressione lineare è ovviamente XXXyyyy= Xβ+ ϵy=Xβ+εy= X\beta + \epsilon Ci sono due problemi qui: il primo è che i termini possono essere spazialmente correlati (violando il presupposto di errori …

14 econometrics spatial

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Qual è la funzione di costo in cv.glm nel pacchetto di avvio di R?

Sto eseguendo una convalida incrociata utilizzando il metodo Leave-one-out. Ho una risposta binaria e sto usando il pacchetto di avvio per R e la funzione cv.glm . Il mio problema è che non capisco pienamente la parte "costo" in questa funzione. Da quello che posso capire questa è la funzione …

14 r cross-validation

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Serie storiche distanziate in modo irregolare nella ricerca finanziaria / economica

Nella ricerca di econometria finanziaria, è molto comune indagare le relazioni tra serie temporali finanziarie che assumono la forma di dati giornalieri . La variabile sarà spesso resa prendendo la differenza del log, per esempio; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Tuttavia, …

14 time-series econometrics finance macroeconomics unevenly-spaced-time-series

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Domande sul bootstrap parametrico e non parametrico

Sto leggendo il capitolo di Frequent Statistics dal libro di Kevin Murphy " Machine Learning - A Probabilistic Perspective ". La sezione su bootstrap dice: Il bootstrap è una semplice tecnica Monte Carlo per approssimare la distribuzione del campionamento. Ciò è particolarmente utile nei casi in cui lo stimatore è …

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Come faresti l'ANOVA bayesiana e la regressione in R? [chiuso]

Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 2 anni fa . Ho un set di dati abbastanza semplice composto da una variabile indipendente, una variabile dipendente e una …

14 r regression bayesian anova inference

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Posso utilizzare il test Kolmogorov-Smirnov e stimare i parametri di distribuzione?

Ho letto che il test di Kolmogorov-Smirnov non dovrebbe essere usato per testare la bontà di adattamento di una distribuzione i cui parametri sono stati stimati dal campione. Ha senso dividere il mio campione in due e usare la prima metà per la stima dei parametri e la seconda per …

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Procedura: intervalli di previsione per la regressione lineare tramite bootstrap

Non riesco a capire come utilizzare il bootstrap per calcolare gli intervalli di previsione per un modello di regressione lineare. Qualcuno può delineare una procedura dettagliata? Ho cercato tramite Google, ma niente ha davvero senso per me. Capisco come utilizzare il bootstrap per il calcolo degli intervalli di confidenza per …

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I visitatori unici di un sito web seguono una legge sul potere?

Supponiamo di avere un vettore ordinato in cui il primo elemento è il numero di visite a un sito Web in un determinato periodo di tempo dall'IP univoco con il maggior numero di visite, il secondo elemento è il numero di visite dall'IP univoco con il secondo il maggior numero …

14 web power-law

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RandomForest - Interpretazione del diagramma MDS

Ho usato randomForest per classificare 6 comportamenti animali (ad es. In piedi, camminare, nuotare, ecc.) In base a 8 variabili (diverse posture del corpo e movimento). MDSplot nel pacchetto randomForest mi dà questo output e ho problemi nell'interpretazione del risultato. Ho fatto un PCA sugli stessi dati e ho già …

14 r classification random-forest multidimensional-scaling

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Errore LME () - limite di iterazione raggiunto

Nello specificare un modello di effetti misti incrociati, sto cercando di includere interazioni. Tuttavia, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: Error in lme.formula(rate ~ nozzle, random = ~nozzle | operator, data = Flow) : nlminb problem, convergence error code = 1 message = iteration limit reached without convergence (10) …

14 mixed-model lme4-nlme

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Pro e contro delle meta-analisi

Ho pensato di fare qualche meta-analisi per un particolare campo di studio in evoluzione, ma prima di andare oltre vorrei sapere; quali sono gli aspetti positivi e negativi del processo? Ad esempio, non c'è bisogno di un esperimento pratico è un vantaggio (tempo e denaro) ma ci sarà una propensione …

14 meta-analysis

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Come misurare la forma del cluster?

So che questa domanda non è ben definita, ma alcuni cluster tendono ad essere ellittici o si trovano nello spazio dimensionale inferiore mentre altri hanno forme non lineari (in esempi 2D o 3D). C'è qualche misura di non linearità (o "forma") dei cluster? Si noti che nello spazio 2D e …

14 unsupervised-learning clustering

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L'uso dei dati di conteggio come variabile indipendente viola una qualsiasi delle ipotesi GLM?

Vorrei utilizzare i dati di conteggio come covariate mentre si adattava un modello di regressione logistica. La mia domanda è: Violo l'assunzione dei modelli logistici (e, più in generale, dei lineari generalizzati) utilizzando variabili di numero intero non negativo come variabili indipendenti? Ho trovato molti riferimenti in letteratura riguardo a …

14 generalized-linear-model count-data