Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati
Supponiamo di avere i registri di un server web. In questi registri hai tuple di questo tipo: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Questi timestamp rappresentano, ad esempio, i clic degli utenti. Ora user1visiterà il sito più volte (sessioni) durante il mese e avrai scoppi …
Ho alcuni dati che devo visualizzare e non sono sicuro del modo migliore per farlo. Ho una serie di elementi di base con rispettive frequenze e risultati . Ora devo tracciare quanto bene il mio metodo "trova" (cioè un risultato 1) gli oggetti a bassa frequenza. Inizialmente avevo solo un …
Se abbiamo due variabili casuali indipendenti X1∼ B i n o m ( n , p )X1∼Binom(n,p)X_1 \sim \mathrm{Binom}(n,p) e X2∼ P o i s ( λ )X2∼Pois(λ)X_2 \sim \mathrm{Pois}(\lambda) , qual è la funzione di massa di probabilità di X1+ X2X1+X2X_1 + X_2 ? NB Questo non è un …
Lee e Lemieux (p. 31, 2009) suggeriscono al ricercatore di presentare i grafici mentre eseguono l'analisi del disegno di discontinuità di regressione (RDD). Suggeriscono la seguente procedura: " ... per qualche banda , e per alcuni numero di contenitori e a sinistra ea destra del valore di taglio, rispettivamente, l'idea …
Ho un set di 20 variabili che ho messo attraverso l'analisi dei fattori in SPSS. Ai fini della ricerca, devo sviluppare 6 fattori. SPSS ha dimostrato che 8 variabili (su 20) sono state caricate con pesi bassi o sono state caricate equamente da diversi fattori, quindi le ho rimosse. Le …
Ho un set di dati in cui l'intuizione empirica dice che dovrei aspettarmi una stagionalità settimanale (cioè, il comportamento di sabato e domenica è diverso dal resto della settimana). Questa premessa dovrebbe essere vera, un grafico di autocorrelazione non dovrebbe darmi esplosioni a multipli di 7 di ritardo? Ecco un …
Proverò a descrivere il problema a portata di mano il più generale possibile. Sto modellando le osservazioni come una distribuzione categoriale con un parametro probabilità vettore theta. Quindi, presumo che il parametro vector theta segua una distribuzione precedente di Dirichlet con parametri .α1, α2, ... , αKα1,α2,…,αk\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_k È quindi possibile …
Un metodo che mi è stato suggerito è quello di guardare un diagramma ghiaione e verificare la presenza di "gomito" per determinare il numero corretto di PC da utilizzare. Ma se la trama non è chiara, R ha un calcolo per determinare il numero? fit <- princomp(mydata, cor=TRUE)
Sto modellando l'effetto della gravidanza sull'esito di una malattia (morta). Circa il 40% dei pazienti è rimasta incinta dopo il momento della diagnosi, ma in diversi momenti. Finora ho fatto trame KM che mostrano un chiaro effetto protettivo della gravidanza sulla sopravvivenza e anche un normale modello Cox, tuttavia questi …
Il motivo per cui lo chiedo è perché sembra che i residui internazionalizzati sembrino avere lo stesso modello dei residui stimati grezzi. Sarebbe bello se qualcuno potesse offrire una spiegazione.
Spesso negli articoli di ricerca che leggi i ricercatori hanno controllato determinate variabili. Questo può essere fatto con metodi come corrispondenza, blocco, ecc. Ma ho sempre pensato che il controllo delle variabili fosse qualcosa di statisticamente misurato misurando diverse variabili che potevano essere d'influenza ed eseguire alcune analisi statistiche su …
Il problema principale è: non riesco a ottenere stime di parametri simili con EViews e R. Per motivi che non conosco me stesso, ho bisogno di stimare i parametri per alcuni dati usando EVview. Questo viene fatto selezionando l'opzione NLS (minimi quadrati non lineari) e usando la seguente formula:indep_var c …
Il titolo riassume la mia domanda, ma per chiarezza si consideri il seguente semplice esempio. Let Xio∽I i dN( 0 , 1 )Xio∽ioiodN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1) , i = 1 , . . . , nio=1,...,ni = 1, ..., n . Definisci: Sn= 1nΣi = 1nXioSn=1nΣio=1nXio\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n …
Sto cercando di adattare un modello misto multivariato (ovvero, risposta multipla) R. A parte i pacchetti ASReml-re SabreR(che richiedono software esterno), sembra che ciò sia possibile solo in MCMCglmm. Nel documento che accompagna il MCMCglmmpacchetto (pagg.6), Jarrod Hadfield descrive il processo di adattamento di un modello come il rimodellamento di …
Sto usando un modello di regressione di Poisson per i dati di conteggio e mi chiedo se ci sono ragioni per non utilizzare il robusto errore standard per le stime dei parametri? Sono particolarmente preoccupato poiché alcune delle mie stime senza robusto non sono significative (ad esempio, p = 0,13) …
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