Statistiche e Big Data

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Il metodo migliore per brevi serie temporali

Ho una domanda relativa alla modellazione di serie storiche brevi. Non è una questione se modellarli , ma come. Quale metodo consiglieresti per modellare (molto) serie temporali brevi (diciamo di lunghezza )? Per "migliore" intendo qui il più robusto, che è il meno soggetto a errori a causa del numero …

35 time-series forecasting small-sample

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Qual è la formula R al quadrato corretta in lm in R e come dovrebbe essere interpretata?

Qual è la formula esatta usata in R lm() per il rettangolo R rettificato? Come posso interpretarlo? Formule rettangolari rettificate Sembra che esistano diverse formule per calcolare il rettangolo R rettificato. Formula di Wherry: 1 - ( 1 - R2) ( n - 1 )( n - v )1-(1-R2)(n-1)(n-v)1-(1-R^2)\frac{(n-1)}{(n-v)} Formula …

35 r regression r-squared lm shrinkage

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Come interpretare la matrice OOB e confusione per la foresta casuale?

Ho ricevuto uno script R da qualcuno per eseguire un modello di foresta casuale. L'ho modificato ed eseguito con alcuni dati dei dipendenti. Stiamo cercando di prevedere separazioni volontarie. Ecco alcune informazioni aggiuntive: questo è un modello di classificazione dove 0 = dipendente è rimasto, 1 = dipendente è terminato, …

35 r classification error random-forest

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Test per l'autocorrelazione: Ljung-Box contro Breusch-Godfrey

Sono abituato a vedere il test di Ljung-Box usato abbastanza frequentemente per testare l'autocorrelazione nei dati grezzi o nei residui del modello. Avevo quasi dimenticato che esiste un altro test per l'autocorrelazione, vale a dire il test Breusch-Godfrey. Domanda: quali sono le principali differenze e somiglianze tra i test Ljung-Box …

35 time-series hypothesis-testing autocorrelation

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Come prendere derivati della densità normale multivariata?

Supponiamo che io abbia una densità normale multivariata . Voglio ottenere il secondo (parziale) derivato wrt . Non sono sicuro di come prendere la derivata di una matrice.N(μ,Σ)N(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Wiki dice di prendere l'elemento derivato per elemento all'interno della matrice. Sto lavorando con l'approssimazione di Laplace La modalità è .Θ …

35 self-study normal-distribution matrix

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Che cos'è la simmetria composta in un inglese semplice?

Di recente mi sono reso conto che un modello misto con solo soggetto come fattore casuale e gli altri fattori come fattori fissi equivalgono a un ANOVA quando si imposta la struttura correlativa del modello misto su simmetria composta. Pertanto, vorrei sapere cosa significa simmetria composta nel contesto di un …

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Approssimativo

Di recente ho osservato la simulazione Monte Carlo e l'ho usata per approssimare costanti come ππ\pi (cerchio all'interno di un rettangolo, area proporzionata). Tuttavia, non riesco a pensare a un metodo corrispondente per approssimare il valore di eee [numero di Eulero] usando l'integrazione di Monte Carlo. Hai qualche suggerimento su …

35 simulation monte-carlo algorithms random-generation numerical-integration

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Quali sono le migliori pratiche per identificare gli effetti di interazione?

Oltre a testare letteralmente ogni possibile combinazione di variabili in un modello ( x1:x2o x1*x2 ... xn-1 * xn). Come identifichi se esiste un'interazione DOVREBBE o POTREBBE esistere tra le tue variabili indipendenti (si spera)? Quali sono le migliori pratiche nel tentativo di identificare le interazioni? Esiste una tecnica grafica …

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Qual è un buon uso della funzione 'comment' in R?

Ho appena scoperto la commentfunzione in R. Esempio: x <- matrix(1:12, 3,4) comment(x) <- c("This is my very important data from experiment #0234", "Jun 5, 1998") x comment(x) Questa è la prima volta che mi è venuta questa funzione e mi chiedevo quali siano gli usi comuni / utili di …

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Giustificazione del test di ipotesi a una coda

Capisco il test di ipotesi a due code. Hai (vs. H 1 = ¬ H 0 : θ ≠ θ 0 ). Il valore p è la probabilità che θ generi dati almeno estremi di quanto osservato.H0:θ=θ0H0:θ=θ0H_0 : \theta = \theta_0H1=¬H0:θ≠θ0H1=¬H0:θ≠θ0H_1 = \neg H_0 : \theta \ne \theta_0pppθθ\theta Non capisco …

35 hypothesis-testing

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Quali blog statistici consiglieresti?

Quali blog di ricerca statistica consiglieresti e perché?

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Scelta delle variabili da includere in un modello di regressione lineare multipla

Attualmente sto lavorando per costruire un modello usando una regressione lineare multipla. Dopo aver armeggiato con il mio modello, non sono sicuro di come determinare meglio quali variabili conservare e quali rimuovere. Il mio modello è iniziato con 10 predittori per il DV. Quando si utilizzano tutti e 10 i …

35 regression multiple-regression feature-selection modeling model-selection

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I livelli di pooling vengono aggiunti prima o dopo i layer di dropout?

Sto creando una rete neurale convoluzionale (CNN), in cui ho uno strato convoluzionale seguito da uno strato di pooling e desidero applicare il dropout per ridurre l'overfitting. Ho la sensazione che il livello di abbandono debba essere applicato dopo il livello di raggruppamento, ma in realtà non ho nulla per …

35 deep-learning conv-neural-network dropout

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Le prove del riscaldamento globale provocato dall'uomo colpiscono il "gold standard": come hanno fatto?

Questo messaggio nell'articolo di Reuter del 25.02.2019 è attualmente in tutte le notizie: Prove per il riscaldamento globale causato dall'uomo colpiscono il "gold standard" [Gli scienziati] hanno affermato che le attività umane che aumentavano il calore sulla superficie terrestre avevano raggiunto un livello di "cinque sigma", un indicatore statistico che …

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Perché l'aumento della dimensione del campione riduce la varianza (campionamento)?

Grande immagine: Sto cercando di capire come aumentare le dimensioni del campione aumenta la potenza di un esperimento. Le diapositive del mio docente spiegano questo con un quadro di 2 distribuzioni normali, una per l'ipotesi nulla e una per l'ipotesi alternativa e una soglia di decisione c tra di loro. …

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