Domande taggate «intuition»

Domande che cercano una comprensione concettuale o non matematica delle statistiche.

3
Qual è l'intuizione dietro le distribuzioni gaussiane condizionate?
Supponiamo che X∼N2(μ,Σ)X∼N2(μ,Σ)\mathbf{X} \sim N_{2}(\mathbf{\mu}, \mathbf{\Sigma}) . Quindi la distribuzione condizionale di X1X1X_1 dato che X2=x2X2=x2X_2 = x_2 è multivariato normalmente distribuito con media: E[P(X1|X2=x2)]=μ1+σ12σ22(x2−μ2)E[P(X1|X2=x2)]=μ1+σ12σ22(x2−μ2) E[P(X_1 | X_2 = x_2)] = \mu_1+\frac{\sigma_{12}}{\sigma_{22}}(x_2-\mu_2) and variance: Var[P(X1|X2=x2)]=σ11−σ212σ22Var[P(X1|X2=x2)]=σ11−σ122σ22{\rm Var}[P(X_1 | X_2 = x_2)] = \sigma_{11}-\frac{\sigma_{12}^{2}}{\sigma_{22}} It makes sense that the variance would decrease …
2
L'intuizione dietro il perché il paradosso di Stein si applica solo in dimensioni
Esempio di Stein mostra che la probabilità stima massimo di nnn variabili normalmente distribuite con mezzi μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n e varianze 111 è inammissibile (sotto una funzione di perdita quadrato) sse n≥3n≥3n\ge 3 . Per una chiara dimostrazione, vedi il primo capitolo dell'Inferenza su larga scala: metodi di Bayes empirici per la …
3
Spiegazione intuitiva per la densità della variabile trasformata?
Supponiamo che sia una variabile casuale con pdf . Quindi la variabile casuale ha il pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases} Capisco il calcolo dietro questo. Ma sto cercando di pensare a un modo per spiegarlo a qualcuno che non conosce il calcolo. In …
6
Perché "spiegare" ha un senso intuitivo?
Di recente ho appreso un principio del ragionamento probabilistico chiamato " spiegare via " e sto cercando di coglierne un'intuizione. Vorrei creare uno scenario. Sia l'evento che si sta verificando un terremoto. Lascia che l'evento sia l'evento in cui il gigante jolly green sta passeggiando per la città. Lascia che …
4
Dove si trova
Una versione molto semplice del teorema centrale limitato come di seguito n−−√((1n∑i=1nXi)−μ) →d N(0,σ2)n((1n∑i=1nXi)−μ) →d N(0,σ2) \sqrt{n}\bigg(\bigg(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\bigg) - \mu\bigg)\ \xrightarrow{d}\ \mathcal{N}(0,\;\sigma^2) che è Lindeberg – Lévy CLT. Non capisco perché c'è unn−−√n\sqrt{n} sul lato sinistro. E Lyapunov CLT dice 1sn∑i=1n(Xi−μi) →d N(0,1)1sn∑i=1n(Xi−μi) →d N(0,1) \frac{1}{s_n} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu_i) …
2
Le prove del riscaldamento globale provocato dall'uomo colpiscono il "gold standard": come hanno fatto?
Questo messaggio nell'articolo di Reuter del 25.02.2019 è attualmente in tutte le notizie: Prove per il riscaldamento globale causato dall'uomo colpiscono il "gold standard" [Gli scienziati] hanno affermato che le attività umane che aumentavano il calore sulla superficie terrestre avevano raggiunto un livello di "cinque sigma", un indicatore statistico che …
13
Qual è l'intuizione dietro la formula della probabilità condizionale?
La formula per la probabilità condizionale di accadendo dato che è successo è:AA\text{A}BB\text{B}P(A | B)=P(A∩B)P(B).P(A | B)=P(A∩B)P(B). P\left(\text{A}~\middle|~\text{B}\right)=\frac{P\left(\text{A} \cap \text{B}\right)}{P\left(\text{B}\right)}. Il mio libro di testo spiega l'intuizione dietro questo in termini di diagramma di Venn. Dato che si è verificato , l'unico modo in cui si verifica è che l'evento …
3
Che tipo di informazioni sono le informazioni di Fisher?
Supponiamo di avere una variabile casuale X∼f(x|θ)X∼f(x|θ)X \sim f(x|\theta) . Se θ0θ0\theta_0 fosse il parametro vero, la funzione di verosimiglianza dovrebbe essere massimizzata e la derivata uguale a zero. Questo è il principio alla base dello stimatore della massima verosimiglianza. A quanto ho capito, le informazioni di Fisher sono definite …
1
Come capire intuitivamente SARIMAX?
Sto cercando di capire un documento sulla previsione del carico elettrico ma sto lottando con i concetti all'interno, in particolare il modello SARIMAX . Questo modello viene utilizzato per prevedere il carico e utilizza molti concetti statistici che non capisco (sono uno studente di informatica - mi puoi considerare un …
5
Spiegazione intuitiva della convergenza nella distribuzione e convergenza nella probabilità
Qual è la differenza intuitiva tra una variabile casuale che converge in probabilità rispetto a una variabile casuale che converge in distribuzione? Ho letto numerose definizioni ed equazioni matematiche, ma questo non aiuta molto. (Tieni presente che sono uno studente universitario che studia economia.) Come può una variabile casuale convergere …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.