Domande taggate «r»

Mi chiedo come affrontare l'addestramento corretto e testare un modello LASSO usando glmnet in R? In particolare, mi chiedo come farlo se la mancanza di un set di dati di test esterno richiede l'uso della convalida incrociata (o altro approccio simile) per testare il mio modello LASSO. Vorrei analizzare il …

10 r  cross-validation  glmnet  lasso 

Come afferma il titolo, sto cercando di replicare i risultati di glmnet linear usando l'ottimizzatore LBFGS della libreria lbfgs. Questo ottimizzatore ci consente di aggiungere un termine regolarizzatore L1 senza doversi preoccupare della differenziabilità, purché la nostra funzione obiettivo (senza il termine regolarizzatore L1) sia convessa. Il problema della regressione …

10 r  regression  regularization  glmnet  elastic-net 

Vorrei capire come posso ottenere la percentuale di varianza di un set di dati, non nello spazio di coordinate fornito da PCA, ma rispetto a un set leggermente diverso di vettori (ruotati). set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

Probabilmente ci sono più di un grave fraintendimento in questa domanda, ma non è pensato per ottenere i calcoli giusti, ma piuttosto per motivare l'apprendimento di serie temporali con una certa attenzione. Nel tentativo di comprendere l'applicazione delle serie temporali, sembra che la tendenza a ridurre i dati renda improbabile …

10 r  time-series  data-visualization 

Quindi, prima di tutto, ho fatto alcune ricerche su questo forum e so che sono state poste domande molto simili, ma di solito non hanno ricevuto una risposta corretta o, a volte, la risposta non è abbastanza dettagliata da poter essere compresa. Quindi questa volta la mia domanda è: ho …

10 r  regression  statistical-significance  regression-coefficients  group-differences 

Ho un set di dati di 482 osservazioni. data=Populationfull Ho intenzione di fare un'analisi dell'associazione genotipo per 3 SNP. Sto cercando di costruire un modello per la mia analisi e sto usando aov (y ~ x, data = ...). Per un tratto ho diversi effetti fissi e covariate che ho …

10 r  anova 

Come chiameresti questo tipo di trama, ed è possibile crearli in R? EDIT: molte grazie a tutti - molto utile. Il miglior titolo finora: trame di violino quantizzate!

10 r  data-visualization 

Faccio ricerche sui giochi educativi e alcuni dei miei progetti attuali prevedono l'utilizzo dei dati di BoardGameGeek (BGG) e VideoGameGeek (VGG) per esaminare le relazioni tra elementi di design dei giochi (ovvero "ambientati nella seconda guerra mondiale", "implica lanciare dadi" ) e le classificazioni dei giocatori di quei giochi (ovvero, …

10 r  categorical-data  factor-analysis  binary-data 

Come posso ottenere p,d and qvalori nel ARIMA(p,d,q)modello stimati da auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Se guardiamo all'output di arima_model $ arma noi abbiamo, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Qual è il significato dei numeri visualizzati nella sequenza sopra?

10 r  arima 

I problemi di classificazione con confini non lineari non possono essere risolti da un semplice percettrone . Il seguente codice R è a scopo illustrativo e si basa su questo esempio in Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1, -2,1, …

10 r  neural-networks  svm  kernel-trick  perceptron 

Esiste un pacchetto R (o anche una funzione R di base) che implementa il metodo di Fisher o Stouffer per combinare i valori p? La codifica dovrebbe essere quasi banale, ma preferirei usare (e citare) un pacchetto. Codice di esempio in questa domanda: il metodo di Fisher per la combinazione …

10 r  combining-p-values 

Voglio confrontare 2 mezzi di campionamento per i rendimenti di stock di 1 minuto. Presumo che siano distribuiti in Laplace (già controllati) e ho diviso i rendimenti in 2 gruppi. Come posso verificare se sono significativamente diversi? Penso di non poterli trattare come una distribuzione normale, perché anche se sono …

10 r  confidence-interval  laplace-distribution 

Nella lmerfunzione all'interno lme4di Rc'è un invito a costruire una matrice modello di effetti casuali, , come spiegato qui , pagine 7 - 9.ZZZ Il calcolo di comporta i prodotti KhatriRao e / o Kronecker di due matrici, J_i e X_i . ZZZJiJiJ_iXiXiX_i La matrice è un boccone: " Matrice …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

Ho i seguenti semplici vettori X e Y: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Voglio fare la regressione usando il registro di X. Per evitare di ottenere il registro (0), provo a inserire +1 o …

10 r  regression  lognormal 

Immagina una situazione: abbiamo record storici (20 anni) di tre mine. La presenza di argento aumenta la probabilità di trovare oro nel prossimo anno? Come testare questa domanda? Ecco alcuni dati di esempio: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes