Statistiche e Big Data r

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Confronto di modelli di effetti misti e fissi (test di significatività di effetti casuali)

Date tre variabili, ye x, che sono continue positive e z, che è categorico, ho due modelli candidati dati da: fit.me <- lmer( y ~ 1 + x + ( 1 + x | factor(z) ) ) e fit.fe <- lm( y ~ 1 + x ) Spero di confrontare …

10 r hypothesis-testing mixed-model lme4-nlme

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Approccio ed esempio di clustering dei grafici in "R"

Sto cercando di raggruppare / unire i nodi in un grafico usando il clustering dei grafici in 'r'. Ecco una variazione incredibilmente giocattolo del mio problema. Esistono due "cluster" C'è un "ponte" che collega i cluster Ecco una rete candidata: Quando guardo la distanza di connessione, il "hopcount", se vuoi, …

10 r clustering data-visualization numerics

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Come posso trovare un valore p di regressione spline / loess regolare?

Ho alcune variabili e sono interessato a trovare relazioni non lineari tra loro. Così ho deciso di adattarmi a qualche spline o loess e stampare delle belle trame (vedi il codice sotto). Ma voglio anche avere alcune statistiche che mi danno un'idea di quanto sia probabile che la relazione sia …

10 r regression splines loess

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Bootstrap: la stima non rientra nell'intervallo di confidenza

Ho fatto un bootstrap con un modello misto (diverse variabili con interazione e una variabile casuale). Ho ottenuto questo risultato (solo parziale): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 …

10 r confidence-interval bootstrap bias

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Come ottenere la tabella ANOVA con robusti errori standard?

Sto eseguendo una regressione OLS in pool usando il pacchetto plm in R. Tuttavia, la mia domanda è più sulle statistiche di base, quindi provo a postarla qui prima;) Poiché i risultati della mia regressione producono residui eteroschedastici, vorrei provare a utilizzare errori standard robusti per l'eteroschedasticità. Come risultato coeftest(mod, …

10 r anova multiple-regression heteroscedasticity robust-standard-error

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glm in R - quale valore rappresenta la bontà di adattamento dell'intero modello?

Sto eseguendo glms in R (modelli lineari generalizzati). Pensavo di conoscere i valori - fino a quando non ho visto che richiamare un riepilogo per un glm non ti dà un valore rappresentativo prevalente del modello nel suo insieme - almeno non nel luogo in cui lo fanno i modelli …

10 r statistical-significance generalized-linear-model p-value descriptive-statistics

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Come estrarre informazioni da una matrice scatterplot quando si hanno N grandi, dati discreti e molte variabili?

Sto giocando con il set di dati sul cancro al seno e ho creato un grafico a dispersione di tutti gli attributi per avere un'idea per quali di essi hanno il maggior effetto sulla previsione della classe malignant(blu) di benign(rosso). Capisco che la riga rappresenta l'asse x e la colonna …

10 r data-visualization interpretation scatterplot

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Come modificare la soglia per la classificazione in R randomForests?

Tutta la letteratura sul modello di distribuzione delle specie suggerisce che quando si prevede la presenza / assenza di una specie usando un modello che genera probabilità (ad esempio, RandomForests), la scelta della soglia di probabilità in base alla quale classificare effettivamente una specie come presenza o assenza è importante …

10 r classification random-forest threshold

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Variante Caret per il modello randomForest

Ho difficoltà a capire come varImpfunziona la funzione per un modello randomForest con il caretpacchetto. Nell'esempio seguente, la funzione var3 assume un'importanza zero utilizzando la varImpfunzione caret , ma il modello finale randomForest sottostante ha un'importanza diversa da zero per la funzione var3. Perché è così? require(randomForest) require(caret) rf <- …

10 r caret random-forest

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È possibile in R (o in generale) forzare i coefficienti di regressione come un certo segno?

Sto lavorando con alcuni dati del mondo reale e i modelli di regressione stanno producendo risultati controintuitivi. Di solito mi fido delle statistiche ma in realtà alcune di queste cose non possono essere vere. Il problema principale che sto vedendo è che un aumento di una variabile sta causando un …

10 r regression regression-coefficients computational-statistics

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Determinazione dei parametri (p, d, q) per la modellazione ARIMA

Sono abbastanza nuovo nelle statistiche e R. Mi piacerebbe conoscere il processo per determinare i parametri ARIMA per il mio set di dati. Potete aiutarmi a capire lo stesso usando R e teoricamente (se possibile)? I dati vanno dal 12 gennaio al 14 marzo e rappresentano le vendite mensili. Ecco …

10 r arima box-jenkins

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Misura un GARCH (1,1) - modello con covariate in R

Ho alcune esperienze con la modellazione di serie storiche, sotto forma di semplici modelli ARIMA e così via. Ora ho alcuni dati che mostrano il clustering di volatilità e vorrei provare a iniziare con l'adattamento di un modello GARCH (1,1) ai dati. Ho una serie di dati e un numero …

10 r regression garch

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Notazione per la modellazione multilivello

La formula che uno deve specificare per allenare un modello multilivello (usando lmerdalla lme4 Rlibreria) mi dà sempre. Ho letto innumerevoli libri di testo ed esercitazioni, ma non l'ho mai capito bene. Quindi, ecco un esempio di questo tutorial che vorrei vedere formulato in un'equazione. Stiamo cercando di modellare la …

10 r multilevel-analysis lme4-nlme

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Previsione di serie temporali R con rete neurale, auto.arima ed ets

Ho sentito parlare dell'uso delle reti neurali per prevedere le serie temporali. Come posso confrontare, quale metodo per prevedere le mie serie temporali (dati al dettaglio giornalieri) è migliore: auto.arima (x), ets (x) o nnetar (x). Posso confrontare auto.arima con ets di AIC o BIC. Ma come posso confrontarli con …

10 r neural-networks forecasting arima exponential-smoothing

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Qual è la differenza fondamentale tra questi due modelli di regressione?

Supponiamo che io abbia una risposta bivariata con correlazione significativa. Sto cercando di confrontare i due modi per modellare questi risultati. Un modo è quello di modellare la differenza tra i due risultati: Un altro modo è di usarli o modellarli: ( y i j = β 0 + tempo …

10 r regression model-selection

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