Statistiche e Big Data time-series

7

Rilevamento del periodo di una serie storica generica

Questo post è la continuazione di un altro post correlato a un metodo generico per il rilevamento anomalo nelle serie temporali . Fondamentalmente, a questo punto mi interessa un modo robusto per scoprire la periodicità / stagionalità di una serie storica generica influenzata da un sacco di rumore. Dal punto …

53 time-series algorithms frequency real-time

3

Abbiamo un problema di "voti pietà"?

Lo so, potrebbe sembrare fuori tema, ma ascoltami. Su Stack Overflow e qui otteniamo voti sui post, tutto viene archiviato in forma tabellare. Per esempio: post ID di votazione ID di votazione datetime ------- -------- --------- -------- 10 1 2 2000-1-1 10:00:01 11 3 3 2000-1-1 10:00:01 10 5 2 …

51 time-series hypothesis-testing data-mining markov-process censoring

3

È possibile eseguire il clustering di serie temporali in base alla forma della curva?

Ho dati di vendita per una serie di punti vendita e desidero categorizzarli in base alla forma delle loro curve nel tempo. I dati sono più o meno così (ma ovviamente non sono casuali e hanno alcuni dati mancanti): n.quarters <- 100 n.stores <- 20 if (exists("test.data")){ rm(test.data) } for …

47 r time-series clustering

3

Come utilizzare correttamente la correlazione di Pearson con le serie temporali

Ho 2 serie temporali (entrambe fluide) che vorrei mettere in correlazione incrociata per vedere quanto sono correlate. Intendo utilizzare il coefficiente di correlazione di Pearson. È appropriato? La mia seconda domanda è che posso scegliere di campionare le 2 serie storiche nel modo che preferisco. cioè posso scegliere quanti punti …

47 time-series correlation pearson-r smoothing

8

Insidie nell'analisi delle serie storiche

Ho appena iniziato l'autoapprendimento nell'analisi delle serie storiche. Ho notato che ci sono un certo numero di potenziali insidie che non sono applicabili alle statistiche generali. Quindi, basandoci su quali sono i peccati statistici comuni? , Mi piacerebbe chiedere: Quali sono le insidie comuni o i peccati statistici nell'analisi delle …

46 time-series self-study

8

Esiste un gold standard per la modellazione di serie temporali con spaziatura irregolare?

Nel campo dell'economia (penso) abbiamo ARIMA e GARCH per serie temporali a intervalli regolari e Poisson, Hawkes per i processi di punti di modellizzazione, quindi che ne dite di tentativi di modellazione di serie temporali a spaziatura irregolare - esistono (almeno) pratiche comuni ? (Se hai qualche conoscenza in questo …

45 time-series garch poisson-process point-process unevenly-spaced-time-series

4

Come confrontare statisticamente due serie storiche?

Ho due serie storiche, mostrate nella trama qui sotto: La trama mostra tutti i dettagli di entrambe le serie storiche, ma se necessario posso facilmente ridurla alle osservazioni coincidenti. La mia domanda è: quali metodi statistici posso usare per valutare le differenze tra le serie storiche? So che questa è …

44 r time-series

6

Funzionalità per la classificazione delle serie storiche

Considero il problema della classificazione (multiclasse) in base a serie temporali di lunghezza variabile , ovvero trovare una funzione tramite una rappresentazione globale della serie temporale da un set di funzioni selezionate di dimensione fissa indipendente da , quindi utilizzare i metodi di classificazione standard su questo set di funzionalità. …

43 time-series classification feature-selection signal-processing

2

Perché i modelli di serie storiche MA (q) sono chiamati "medie mobili"?

Quando leggo "media mobile" in relazione a una serie temporale, penso a qualcosa come , o forse un peso media come . (Mi rendo conto che questi sono in realtà modelli AR (3), ma sono quelli a cui il mio cervello salta.) Perché i modelli MA (q) sono formule di …

43 time-series arima terminology moving-average

5

Come rendere stazionaria una serie temporale?

Oltre a prendere le differenze, quali sono le altre tecniche per rendere stazionarie le serie temporali non stazionarie? Normalmente si fa riferimento a una serie come " integrata di ordine p " se può essere resa stazionaria attraverso un operatore di ritardo .(1−L)PXt(1−L)PXt(1-L)^P X_t

42 time-series stationarity

5

Clustering dinamico di distorsione temporale

Quale sarebbe l'approccio per utilizzare Dynamic Time Warping (DTW) per eseguire il clustering di serie temporali? Ho letto di DTW come un modo per trovare la somiglianza tra due serie storiche, mentre potrebbero essere spostate nel tempo. Posso usare questo metodo come misura di somiglianza per l'algoritmo di clustering come …

40 time-series clustering

5

'Raggruppamento' di serie storiche in R

Ho un insieme di dati di serie storiche. Ogni serie copre lo stesso periodo, anche se le date effettive di ciascuna serie temporale potrebbero non "allinearsi" esattamente. Vale a dire, se le serie temporali fossero lette in una matrice 2D, sarebbe simile a questa: date T1 T2 T3 .... TN …

38 r time-series clustering cointegration

2

Come trovare una buona misura per il modello semi-sinusoidale in R?

Voglio presumere che la temperatura della superficie del mare del Mar Baltico sia la stessa anno dopo anno, e quindi descriverlo con un modello funzione / lineare. L'idea che ho avuto è stata quella di inserire solo l'anno come un numero decimale (o num_months / 12) e capire quale dovrebbe …

37 r regression time-series lm

4

Differenza tra previsione e previsione?

Mi chiedevo che differenza e relazione ci sono tra previsione e previsione? Soprattutto nelle serie storiche e nella regressione? Ad esempio, ho ragione che: Nelle serie storiche, la previsione sembra significare stimare i valori futuri dati i valori passati di una serie storica. In regressione, la previsione sembra significare stimare …

37 regression time-series forecasting terminology

5

Analisi di serie temporali di convalida incrociata

Ho usato il pacchetto caret in R per costruire modelli predittivi per la classificazione e la regressione. Caret fornisce un'interfaccia unificata per mettere a punto gli iperparametri del modello mediante validazione incrociata o avvio del boot. Ad esempio, se stai costruendo un semplice modello di "vicini più vicini" per la …

37 r time-series cross-validation

Domande taggate «time-series»