Ho una domanda relativa alla modellazione di serie storiche brevi. Non è una questione se modellarli , ma come. Quale metodo consiglieresti per modellare (molto) serie temporali brevi (diciamo di lunghezza )? Per "migliore" intendo qui il più robusto, che è il meno soggetto a errori a causa del numero …
Sono abituato a vedere il test di Ljung-Box usato abbastanza frequentemente per testare l'autocorrelazione nei dati grezzi o nei residui del modello. Avevo quasi dimenticato che esiste un altro test per l'autocorrelazione, vale a dire il test Breusch-Godfrey. Domanda: quali sono le principali differenze e somiglianze tra i test Ljung-Box …
Commenti: Prima di tutto vorrei dire un grande grazie al autore del nuovo tsoutliers pacchetto che implementa Chen e Liu di rilevazione delle serie storiche dei valori anomali che è stato pubblicato sul Journal of American Statistical Association nel 1993 in Open Source software .RRR Il pacchetto rileva 5 diversi …
Ho una serie di dati che non sono ordinati in alcun modo particolare, ma quando tracciati hanno chiaramente due tendenze distinte. Una semplice regressione lineare non sarebbe davvero adeguata qui a causa della chiara distinzione tra le due serie. Esiste un modo semplice per ottenere le due linee di tendenza …
Carissimi, ho notato qualcosa di strano che non posso spiegare, vero? In sintesi: l'approccio manuale al calcolo di un intervallo di confidenza in un modello di regressione logistica e la funzione R confint()danno risultati diversi. Ho attraversato la regressione logistica applicata di Hosmer & Lemeshow (2a edizione). Nel terzo capitolo …
Ho quattro diverse serie temporali di misurazioni orarie: Il consumo di calore all'interno di una casa La temperatura fuori casa La radiazione solare La velocità del vento Voglio essere in grado di prevedere il consumo di calore all'interno della casa. C'è una chiara tendenza stagionale, sia su base annuale, sia …
Di recente ho imparato a utilizzare le tecniche di bootstrap per calcolare errori standard e intervalli di confidenza per gli stimatori. Quello che ho imparato è che se i dati sono IID, puoi trattare i dati del campione come popolazione e fare il campionamento con la sostituzione e questo ti …
Mi sono imbattuto in questo documento che utilizza il rilevamento delle anomalie dei collegamenti per prevedere argomenti di tendenza e l'ho trovato incredibilmente intrigante: il documento è "Scoprire gli argomenti emergenti nei flussi sociali tramite il rilevamento delle anomalie dei collegamenti" . Mi piacerebbe replicarlo su un set di dati …
Lasciate atata_t e btbtb_t essere processi di rumore bianco. Possiamo dire che è necessariamente un processo di rumore bianco?ct=at+btct=at+btc_t=a_t+b_t
Sono confuso riguardo al Vector Error Correction Model ( VECM ). Background tecnico: VECM offre la possibilità di applicare il modello autoregressivo vettoriale ( VAR ) alle serie temporali multivariate integrate. Nei libri di testo sono indicati alcuni problemi nell'applicazione di un VAR alle serie temporali integrate, la più importante …
Sto usando R, ho cercato su Google e ho imparato che kpss.test(), PP.test()e adf.test()vengono utilizzati per sapere di stazionarietà delle serie storiche. Ma io non sono uno statistico, che può interpretare i loro risultati > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, …
Qual è l'analisi delle serie temporali? Esistono molti altri metodi statistici, come la regressione e l'apprendimento automatico, che presentano evidenti casi d'uso: la regressione può fornire informazioni sulla relazione tra due variabili, mentre l'apprendimento automatico è ottimo per la previsione. Ma nel frattempo, non vedo a cosa serva l'analisi delle …
Abbiamo bisogno di un sistema di allarme rapido. Ho a che fare con un server che ha problemi di prestazioni sotto carico. Gli errori vengono registrati in un database insieme a un timestamp. Esistono alcuni passaggi di intervento manuale che possono essere adottati per ridurre il carico del server, ma …
Uso la funzione auto.arima () nel pacchetto di previsione per adattarsi ai modelli ARMAX con una varietà di covariate. Tuttavia, ho spesso un gran numero di variabili tra cui scegliere e di solito finisco con un modello finale che funziona con un sottoinsieme di esse. Non mi piacciono le tecniche …
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