Domande taggate «time-series»

Le serie temporali sono dati osservati nel tempo (in tempo continuo o in periodi di tempo discreti).

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R: Random Forest lancia NaN / Inf nell'errore di "richiamo della funzione esterna" nonostante nessuna NaN nel set di dati [chiuso]
Chiuso. Questa domanda è fuori tema . Al momento non accetta risposte. Vuoi migliorare questa domanda? Aggiorna la domanda in modo che sia in argomento per Cross Validated. Chiuso 2 anni fa . Sto usando il cursore per eseguire una foresta casuale convalidata in modo incrociato su un set di …
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Ripetibilità informatica degli effetti da un modello più leggero
Mi sono appena imbattuto in questo documento , che descrive come calcolare la ripetibilità ( nota anche come affidabilità, nota anche come correlazione intraclasse) di una misurazione tramite la modellazione di effetti misti. Il codice R sarebbe: #fit the model fit = lmer(dv~(1|unit),data=my_data) #obtain the variance estimates vc = VarCorr(fit) …
28 mixed-model  reliability  intraclass-correlation  repeatability  spss  factor-analysis  survey  modeling  cross-validation  error  curve-fitting  mediation  correlation  clustering  sampling  machine-learning  probability  classification  metric  r  project-management  optimization  svm  python  dataset  quality-control  checking  clustering  distributions  anova  factor-analysis  exponential  poisson-distribution  generalized-linear-model  deviance  machine-learning  k-nearest-neighbour  r  hypothesis-testing  t-test  r  variance  levenes-test  bayesian  software  bayesian-network  regression  repeated-measures  least-squares  change-scores  variance  chi-squared  variance  nonlinear-regression  regression-coefficients  multiple-comparisons  p-value  r  statistical-significance  excel  sampling  sample  r  distributions  interpretation  goodness-of-fit  normality-assumption  probability  self-study  distributions  references  theory  time-series  clustering  econometrics  binomial  hypothesis-testing  variance  t-test  paired-comparisons  statistical-significance  ab-test  r  references  hypothesis-testing  t-test  normality-assumption  wilcoxon-mann-whitney  central-limit-theorem  t-test  data-visualization  interactive-visualization  goodness-of-fit 
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Diventare serie sulle serie storiche con R
Se ripensaci, a quando hai iniziato con l'analisi delle serie storiche. Quali strumenti, pacchetti R e risorse Internet desideri conoscere? Quello che sto cercando di chiedere è, dove si dovrebbe iniziare? In particolare, ci sono risorse per R che la riducono davvero per chi è "nuovo" nell'analisi delle serie storiche …
28 r  time-series 
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I gradi di libertà possono essere un numero non intero?
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Perché le passeggiate casuali sono intercorrelate?
Ho osservato che, in media, il valore assoluto del coefficiente di correlazione di Pearson è una costante vicina a qualsiasi coppia di camminate casuali indipendenti, indipendentemente dalla lunghezza della camminata.0.560.42 Qualcuno può spiegare questo fenomeno? Mi aspettavo che le correlazioni diminuissero con l'aumentare della lunghezza della camminata, come con qualsiasi …
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Tendenza STL delle serie storiche usando R
Sono nuovo di R e dell'analisi delle serie storiche. Sto cercando di trovare la tendenza di lunghe (40 anni) serie temporali giornaliere di temperatura e ho cercato di approssimazioni diverse. Il primo è solo una semplice regressione lineare e il secondo è la decomposizione stagionale delle serie temporali di Loess. …
27 r  time-series  trend 
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Come capire intuitivamente SARIMAX?
Sto cercando di capire un documento sulla previsione del carico elettrico ma sto lottando con i concetti all'interno, in particolare il modello SARIMAX . Questo modello viene utilizzato per prevedere il carico e utilizza molti concetti statistici che non capisco (sono uno studente di informatica - mi puoi considerare un …
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Stima dello stesso modello su più serie temporali
Ho un background da principiante in serie temporali (alcune stime / previsioni ARIMA) e sto affrontando un problema che non capisco perfettamente. Qualsiasi aiuto sarebbe molto apprezzato. Sto analizzando più serie temporali, tutte nello stesso intervallo di tempo e tutte della stessa frequenza, descrivendo tutti un tipo simile di dati. …
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Come misurare la fluidità di una serie temporale in R?
C'è un buon modo per misurare la fluidità di una serie temporale in R? Per esempio, -1, -0.8, -0.6, -0.4, -0.2, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 è molto più fluido di -1, 0.8, -0.6, 0.4, -0.2, 0, 0.2, -0.4, 0.6, -0.8, 1.0 sebbene abbiano la stessa media e deviazione …
25 r  time-series 
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