Metodo matematico e computazionale per trovare il miglior risultato in un determinato modello matematico in cui l'elenco dei requisiti è rappresentato come relazioni lineari.
Supponiamo di avere un insieme finito LLL di dischi in , e vogliamo calcolare il più piccolo disco per i quali . Un modo standard per farlo è quello di utilizzare l'algoritmo di Matoušek, Sharir e Welzl [1] per trovare una base di , e lasciare che , il disco …
Sappiamo che i programmi lineari (LP) possono essere risolti esattamente in tempo polinomiale usando il metodo ellissoide o un metodo a punti interni come l'algoritmo di Karmarkar. Alcuni LP con numero di variabili / vincoli super-polinomiali (esponenziali) possono anche essere risolti in tempo polinomiale, a condizione che possiamo progettare un …
Per quanto ne so, tutti sanno che le regole pivot deterministiche per gli algoritmi simplex hanno input specifici su cui l'algoritmo richiede tempo esponenziale (o almeno non polinomiale) per trovare l'ottimale. Chiamiamo queste istanze "patologiche" poiché di solito (cioè sulla maggior parte degli input) l'algoritmo simplex termina rapidamente. Ricordo dal …
Un modo per dimostrare che verificare la fattibilità di un sistema lineare di disuguaglianze è difficile quanto la programmazione lineare è attraverso la riduzione data dal metodo ellissoide. Un modo ancora più semplice è indovinare la soluzione ottimale e introdurla come un vincolo tramite la ricerca binaria. Entrambe queste riduzioni …
Ho un polytope definito da .PPP{x:Ax≤b,x≥0}{x:Ax≤b,x≥0}\{ x : Ax \leq b, x \geq 0\} Domanda: Dato un vertice di , esiste un algoritmo temporale polinomiale per campionare uniformemente dai vicini di nel grafico di ? (Polinomio nella dimensione, numero di equazioni e rappresentazione di . Posso presumere che il numero …
Considera un vettore di variabili e un insieme di vincoli lineari specificati da .x⃗ x→\vec{x}Ax⃗ ≤bAx→≤bA\vec{x}\leq b Inoltre, considera due politopi P1P2={(f1(x⃗ ),⋯,fm(x⃗ ))∣Ax⃗ ≤b}={(g1(x⃗ ),⋯,gm(x⃗ ))∣Ax⃗ ≤b}P1={(f1(x→),⋯,fm(x→))∣Ax→≤b}P2={(g1(x→),⋯,gm(x→))∣Ax→≤b}\begin{align*} P_1&=\{(f_1(\vec{x}), \cdots, f_m(\vec{x}))\mid A\vec{x}\leq b\}\\ P_2&=\{(g_1(\vec{x}), \cdots, g_m(\vec{x}))\mid A\vec{x}\leq b\} \end{align*} dove ' sono mappature affine . Vale a dire, hanno la …
Nell'articolo Randomized Primal-Dual analysis of RANKING for Online Bipartite Matching , dimostrando che l'algoritmo RANKING è compatibile con , gli autori mostrano che il dual è fattibile in aspettativa (vedi Lemma 3 a pagina 5). La mia domanda è:( 1 - 1e)(1-1e)\left(1 - \frac{1}{e}\right) È sufficiente che i vincoli del …
Considera lo spazio dimensionale { 0 , 1 } n e lascia che c sia un vincolo lineare della forma a 1 x 1 + a 2 x 2 + a 3 x 3 + . . . + a n - 1 x n - 1 + a n …
Sappiamo che se il divario tra i valori di un programma intero e il suo doppio (il "divario di dualità") è zero, allora i rilassamenti di programmazione lineare del programma intero e il doppio del rilassamento, entrambi ammettono soluzioni integrali (zero "integralità gap "). Voglio sapere se il contrario vale, …
Sono interessato all'implementazione dell'attività SM per LP, tuttavia ho sentito parlare di possibili insidie: il libro di Cormen afferma che è possibile avere dati di input che renderanno l'implementazione ingenua per comportarsi in tempo esponenziale. Ho anche sentito che un'implementazione ingenua può eseguire il loop per alcuni tipi di dati. …
L'algoritmo ungherese è un algoritmo di ottimizzazione combinatoria che risolve il problema della corrispondenza del peso massimo bipartito in tempi polinomiali e ha anticipato il successivo sviluppo dell'importante metodo primal-dual . L'algoritmo è stato sviluppato e pubblicato da Harold Kuhn nel 1955, che ha dato il nome di "algoritmo ungherese" …
Ho scritto un'implementazione dell'algoritmo Kuhn-Munkres per il problema della corrispondenza perfetta bipartita di peso minimo basato sugli appunti delle lezioni che ho trovato qua e là sul web. Funziona davvero bene, anche su migliaia di vertici. E sono d'accordo sul fatto che la teoria che sta dietro sia veramente bella. …
Quanto è difficile trovare la soluzione più sparsa a un sistema di equazioni lineari? Più formalmente, considera il seguente problema decisionale: Istanza: un sistema di equazioni lineari con coefficienti interi e un numero ccc . Domanda: esiste una soluzione al sistema con almeno variabili assegnate a zero?ccc Sto anche cercando …
Ho provato il seguente rilassamento LP del massimo set indipendente max∑iximax∑ixi\max \sum_i x_i s.t. xi+xj≤1 ∀(i,j)∈Es.t. xi+xj≤1 ∀(i,j)∈E\text{s.t.}\ x_i+x_j\le 1\ \forall (i,j)\in E xi≥0xi≥0x_i\ge 0 Ottengo per ogni variabile per ogni grafico cubico non bipartito che ho provato.1/21/21/2 È vero per tutti i grafici cubici non bipartiti collegati? Esiste il …
Durante il tentativo di risolvere un problema, ho finito per esprimere parte di esso come il seguente programma lineare intero. Qui sono tutti numeri interi positivi indicati come parte dell'input. Un sottoinsieme specificato delle variabili è impostato su zero e il resto può assumere valori integrali positivi:x i jℓ , …
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