Domande taggate «econometrics»

Spero in alcuni consigli su cosa potrei fare per un term paper in econometria applicata. Stiamo eseguendo un 2sls in cui desidero utilizzare la posizione di un'azienda come IV. Come posso giustificare che sia uno strumento valido? Più specificamente, come suggeriresti di poter sostenere la restrizione di esclusione valida per …

3 econometrics  instrumental-variable 

Supponiamo di voler stimare un modello: Yi=β0+β1Xi+ϵi(1)(1)Yi=β0+β1Xi+ϵiY_i = \beta_0 + \beta_1X_i + \epsilon_i\tag{1} dove sono medie o tassi pro capite per regioni o zone geografiche, quindi se è la variabile aggregata di interesse regionale e è la popolazione:Z i P iYiYiY_iZiZiZ_iPiPiP_i Yi=Zi/Pi(2)(2)Yi=Zi/PiY_i = Z_i / P_i\tag{2} Se tutte le variabili …

3 econometrics  environmental-economics 

Ho pensato a come rispondere a questa domanda Come identificare economicamente i complementi perfetti nella produzione? e può pensare che la multicollinearità abbia qualcosa a che fare con l'identificazione di un tale processo. Se ho una regressione tale che: $$ y = \ beta_0 + \ beta_1x_1 + \ beta_2x_2 …

2 microeconomics  econometrics 

Voglio applicare il test dei granger tra GSDP e produzione di elettricità nello stato. Lo stato è stato recentemente costituito nel 2000 e quindi ho solo 13 punti dati, come indicato di seguito Anno | GSDP 2000-01 | 29539 01 a 02 | 32493 02 a 03 | 38802 03 …

2 econometrics  mathematical-economics  gdp 

Come notato in questo post , il valore contabile di una società è il suo attivo meno le sue passività. Sto leggendo questo articolo: " Il prezzo del peccato: l'effetto delle norme sociali sul mercato " di Hong e Kacperczyk. Una delle ipotesi del documento è che gli investitori istituzionali …

2 econometrics  financial-economics 

Ho una domanda relativa alle previsioni da modelli di lag distribuiti. Supponiamo di avere un semplice modello di ritardo distribuito lineare del modulo: y( t ) = ∑i = 0Kβiox ( t - i ) + ϵ ( t )y(t)=∑i=0kβix(t−i)+ϵ(t)y\left(t\right)= \sum^{k}_{i=0}\beta_{i}x\left(t-i\right) + \epsilon\left(t\right) Supporre che la co-linearità non sia un …

2 econometrics  time-series 

Scrivi la somma dei residui in forma di matrice. Tentativo:( y- Xβ)T(y−Xβ)=yTy−βTXTy−yTXβ+βTXTXβ=yTy−2yTXβ+βTXTXβ.(y−Xβ)T(y−Xβ)=yTy−βTXTy−yTXβ+βTXTXβ=yTy−2yTXβ+βTXTXβ.(y-X\boldsymbol{\beta})^T(y-X\boldsymbol{\beta}) = y^Ty-\boldsymbol{\beta}^TX^Ty-y^TX\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^TX^TX\boldsymbol{\beta} = y^Ty-2y^TX\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^TX^TX\boldsymbol{\beta}. Riduci al minimo questo e verifica che .β^=(XTX)−1XTyβ^=(XTX)−1XTy\hat{\boldsymbol{\beta}} = (X^TX)^{-1}X^Ty Tentativo:∂SSR ( β )∂β= - 2 anniTX+ 2 XTXβ = 0 → XTXβ = yTX→ β^= ( XTX)- 1yTX= ( XTX)- 1XTy.∂SSR(β)∂β=−2yTX+2XTXβ=0→XTXβ=yTX→β^=(XTX)−1yTX=(XTX)−1XTy.\frac{\partial SSR(\boldsymbol{\beta})}{\partial \boldsymbol{\beta}} …

2 econometrics 

Per un articolo stavo usando il pacchetto micEconCES per stimare la funzione di produzione CES per un paese nel complesso. Per una funzione a due input con capitale e lavoro ho usato per le variabili il metodo dell'inventario perpetuo per costruire capitale aggregato, ore di lavoro e PIL per la …

2 macroeconomics  econometrics  elasticity  ces-function 

Il mio professore afferma la condizione di validità nel modo seguente: WWW (la matrice delle variabili strumentali) deve essere tale che plimW′uN=0plimW′uN=0 \text{plim} \, \frac{W'u}{N}=0, doveuuuè il termine di errore. Intuitivamente, posso vedere che in qualche modo, questo si riferisce alla covarianza traWWWeuuu, ma non sono del tutto convinto. Inoltre, …

2 econometrics  instrumental-variable 

Ho eseguito un modello VAR e fatto test di causalità più grossi (risultati incollati di seguito) e sto cercando di rispondere a una domanda da manuale che chiede: C'è qualche variabile che sembra essere vicina al blocco esogeno rispetto alle altre variabili? In ogni caso, cosa significa? A me sembra …

2 macroeconomics  econometrics  time-series 

Quando un modello è lineare, è possibile utilizzare il filtro Kalman per ottenere la funzione di probabilità e utilizzare le tecniche ML. Sebbene esista un filtro Kalman non lineare, non è ottimale. Qual è il modo standard per ottenere la funzione di verosimiglianza e applicare i metodi di massima verosimiglianza …

2 econometrics  mathematical-economics  statistics 

Sto osservando le differenze nel rapporto costo-efficacia di due strategie di conservazione alternative (trattamenti). L'analisi confronterà i rapporti costo-beneficio tra i due trattamenti. I progetti variano in base all'età (numero di anni trascorsi, ad esempio, da alberi piantati) all'interno e tra i trattamenti, da 20 a 7 anni. Ho diversi …

1 econometrics 

Saluti Sto eseguendo una serie temporale che utilizzerà il modello di correzione degli errori del vettore. La mia variabile dipendente è la base economica che comprende i settori manifatturiero, minerario e delle costruzioni. Ho una base economica diversa per ogni MSA in PA. Uno dei regressori è la base non …

1 econometrics  time-series 

Ho letto la teoria e i metodi di Econometric di Davidson e non riesco a capire un particolare paragrafo sulla distribuzione di una statistica di test. Nel paragrafo seguente dice che sotto l'ipotesi alternativa se il vero $ \ beta $ è uguale a $ \ beta_1 $ allora $ …

1 econometrics 

Attualmente sto facendo un progetto per costruire una funzione di domanda per carne e pesce. I miei dati indicano che Price of Fruit & Veg è statisticamente significativo individualmente. Tuttavia, dopo aver omesso questa variabile (così come altre 3 variabili insignificanti), il risultato del test F ha evidenziato l'incapacità di …

1 microeconomics  econometrics  statistics  stata