Economia risk

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Qual è l'importanza delle preferenze di Epstein-Zin?

Ho sentito che c'è molto lavoro da fare recentemente che applica le preferenze di Epstein-Zin. La pagina di Wikipedia non sembra essere molto piena. Perché le preferenze di Epstein-Zin sono importanti? In che modo l'utilità ricorsiva differisce dagli altri modelli di preferenza in generale? Cosa catturano che non possono essere …

16 decision-theory risk preferences

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Quali metriche indicherebbero una bolla interna anziché valori di mercato reali?

Si teme che Auckland, in Nuova Zelanda, stia attualmente vivendo una bolla immobiliare. Auckland è una delle prime 10 città al mondo con un indice di inaccessibilità abitativa. La domanda è: come in quanto economisti possiamo dire se i prezzi delle case riflettono una bolla o un vero valore di …

11 asset-pricing risk housing

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Intuizione dietro premio al rischio

Nella lezione 20 del corso di Microeconomia del MIT, viene proposta una situazione in cui una scommessa del 50/50 comporterà la perdita di $ 100 o il guadagno di $ 125 con una ricchezza iniziale di $ 100. Si afferma che una persona sarebbe disposta ad assicurarsi per $ 43,75 …

10 utility risk probability expected-utility risk-aversion

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L'alta potenza di calcolo sostituirà il presupposto di certezza-equivalenza?

Bloom in un recente documento JEP ritiene che "l'aumento della potenza di calcolo ha permesso di includere gli shock di incertezza direttamente in una vasta gamma di modelli, consentendo agli economisti di abbandonare le ipotesi basate su" equivalenza di certezza ", che si riferisce alla quantità di denaro che sarebbe …

8 risk expected-utility uncertainty

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Qual è la necessità della FDIC nel sistema bancario statunitense?

La funzione di base di una banca è "prendere in prestito a breve e prestare a lungo". In altre parole, prende in prestito denaro dai depositanti a breve termine, promettendo di rimborsarlo su richiesta, mentre presta la maggior parte di quel denaro a lungo termine ai mutuatari, ad esempio sotto …

8 risk banking

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Come viene giustificato lo slancio come fattore di rischio comune?

Il momento come fattore di rischio comune? Questa domanda è in parte il seguito di un'altra domanda trovata qui . In questa altra domanda è stato osservato che lo slancio è difficile da spiegare come un fattore di rischio comune nei modelli di pricing dei fattori come il modello intertemportale …

8 behavioral-economics finance uncertainty asset-pricing risk

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I mercati azionari valutano il rischio esistenziale (cioè la guerra nucleare globale)?

Domanda spostata da Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war D: I mercati azionari valutano il rischio esistenziale? La crisi dei missili cubani nel novembre 1962 è un esempio dell'arrivo sull'orlo della guerra nucleare globale e, mentre i mercati erano in calo fino alla sua risoluzione, il prezzo dell'indice non sembrava riflettere nulla che …

7 macroeconomics finance stock-market risk

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Funzione di utilità CRRA con più di tre prodotti

Ho cercato come configurare una funzione di utilità CRRA quando ci sono più di tre prodotti ma non è possibile trovare alcuni materiali a cui fare riferimento. L'esempio tipico dei libri di testo o dei materiali di classe è la funzione di utilità CRRA con due beni (ho appena omesso …

utility risk risk-aversion

Domande taggate «risk»