Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Perché la matrice di informazioni Fisher è semidefinita positiva?
Consenti . La matrice di informazioni Fisher è definita come:θ ∈ Rnθ∈Rn\theta \in R^{n} io( θ )io , j= - E[ ∂2log( f( X| θ))∂θio∂θj|||θ ]io(θ)io,j=-E[∂2log⁡(f(X|θ))∂θio∂θj|θ]I(\theta)_{i,j} = -E\left[\frac{\partial^{2} \log(f(X|\theta))}{\partial \theta_{i} \partial \theta_{j}}\bigg|\theta\right] Come posso dimostrare che la matrice di informazioni Fisher è semidefinita positiva?
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Teorema del limite centrale e legge dei grandi numeri
Ho una domanda molto per principianti riguardo al Teorema del limite centrale (CLT): Sono consapevole che il CLT afferma che una media di variabili casuali iid è distribuita approssimativamente normale (per , dove è l'indice delle somme) o che la variabile casuale standardizzata avrebbe una distribuzione normale standard.nn→∞n→∞n \to \inftynnn …
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Grande disaccordo nella stima della pendenza quando i gruppi sono trattati come casuali o fissi in un modello misto
Comprendo che utilizziamo modelli di effetti casuali (o effetti misti) quando riteniamo che alcuni parametri del modello possano variare in modo casuale a seconda del fattore di raggruppamento. Ho il desiderio di adattare un modello in cui la risposta è stata normalizzata e centrata (non perfettamente, ma abbastanza vicino) attraverso …
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Matrice varianza-covarianza in lmer
So che uno dei vantaggi dei modelli misti è che consentono di specificare la matrice varianza-covarianza per i dati (simmetria composta, autoregressiva, non strutturata, ecc.) Tuttavia, la lmerfunzione in R non consente di specificare facilmente questa matrice. Qualcuno sa quale struttura lmerutilizza per impostazione predefinita e perché non è possibile …
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Distanze Mahalanobis a coppie
Devo calcolare la distanza di Mahalanobis del campione in R tra ogni coppia di osservazioni in una matrice di covariate. Ho bisogno di una soluzione efficiente, ovvero vengono calcolate solo distanze, e preferibilmente implementate in C / RCpp / Fortran ecc. Suppongo che , la matrice di covarianza della popolazione, …
18 r  algorithms  distance 
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Come generare un numero non intero di successi Bernoulli consecutivi?
Dato: Una moneta con pregiudizio sconosciuto (Testa).ppp Un reale strettamente positivo .a>0a>0a > 0 Problema: Genera una variabile Bernoulli casuale con bias .papap^{a} Qualcuno sa come fare questo? Ad esempio, quando è un numero intero positivo, allora si può lanciare la moneta volta e vedere se tutti i risultati sono …
18 sampling 
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Periodi nella storia delle statistiche
La storia di molti campi della scienza può essere suddivisa in un piccolo numero di intervalli di tempo che spesso iniziano con alcune importanti scoperte. Ma non ho mai visto qualcosa di simile nella cronologia delle statistiche. Ovviamente, ci sono alcune date importanti che possono essere considerate come punti di …
18 history 
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Come gestire l'alta correlazione tra predittori nella regressione multipla?
Ho trovato un riferimento in un articolo che recita come: Secondo Tabachnick & Fidell (1996) le variabili indipendenti con una correlazione bivariata superiore a .70 non dovrebbero essere incluse nell'analisi di regressione multipla. Problema: ho usato in un progetto di regressione multipla 3 variabili correlate> .80, VIF a circa .2 …
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, simulazione nel periodo di previsione
Ho dati di serie temporali e ho usato un come modello per adattarsi ai dati. Il è una variabile casuale indicatore che è o 0 (quando non vedo un evento raro) o 1 (quando vedo raro caso). Sulla base delle precedenti osservazioni che ho per , posso sviluppare un modello …
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