Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Quali sono i requisiti di stazionarietà nell'uso della regressione con errori ARIMA per deduzione?
Quali sono i requisiti di stazionarietà nell'uso della regressione con errori ARIMA (regressione dinamica) per deduzione? In particolare, ho una variabile di risultato continuo non stazionaria , una variabile di predittore continua non stazionaria e una serie di trattamenti con variabili fittizie . Vorrei sapere se il trattamento era correlato …
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Come scegliere il giusto algoritmo di ottimizzazione?
Devo trovare il minimo di una funzione. Leggendo i documenti su http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html Vedo che ci sono diversi algoritmi che fanno la stessa cosa, cioè trovano il minimo. Come faccio a sapere quale dovrei scegliere? alcuni degli algoritmi elencati Ridurre a icona una funzione utilizzando l'algoritmo simplex in discesa. Ridurre a …
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L'aggiunta di più variabili in una regressione multivariabile modifica i coefficienti delle variabili esistenti?
Supponiamo di avere una regressione multivariabile (diverse variabili indipendenti) che consiste di 3 variabili. Ognuna di quelle variabili ha un dato coefficiente. Se decido di introdurre una quarta variabile e rieseguire la regressione, i coefficienti delle 3 variabili originali cambieranno? Più in generale: in una regressione multivariabile (più variabili indipendenti), …
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Utilizzo del pacchetto di previsioni R con valori mancanti e / o serie temporali irregolari
Sono impressionato dal forecastpacchetto R , come ad esempio il zoopacchetto per le serie temporali irregolari e l'interpolazione dei valori mancanti. La mia applicazione è nell'area delle previsioni sul traffico del call center, quindi i dati nei fine settimana mancano (quasi) sempre, che possono essere gestiti in modo corretto zoo. …
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Quando qualcuno dice che la devianza / df residua dovrebbe ~ 1 per un modello di Poisson, quanto è approssimativo approssimativo?
Ho spesso visto i consigli per verificare se un adattamento del modello di Poisson è troppo disperso e implica la divisione della devianza residua per i gradi di libertà. Il rapporto risultante dovrebbe essere "circa 1". La domanda è: di quale portata stiamo parlando per "approssimativo" - qual è un …
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Quale test Dickey-Fuller per una serie storica modellata con un'intercettazione / deriva e una tendenza lineare?
Versione breve: Ho una serie temporale di dati climatici che sto testando per la stazionarietà. Sulla base di ricerche precedenti, mi aspetto che il modello sottostante (o "generando", per così dire) i dati abbia un termine di intercettazione e una tendenza temporale lineare positiva. Per testare questi dati per la …
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Test per il campionamento IID
Come testereste o verifichereste che il campionamento sia IID (indipendente e distribuito in modo identico)? Nota che non intendo gaussiano e identicamente distribuito, solo IID. E l'idea che mi viene in mente è quella di dividere ripetutamente il campione in due sottocampioni di uguale dimensione, eseguire il test di Kolmogorov-Smirnov …
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Normalizzazione prima della convalida incrociata
La normalizzazione dei dati (per avere media zero e deviazione standard unitaria) prima di eseguire una convalida incrociata ripetuta k ha qualche risultato negativo come un overfitting? Nota: questo è per una situazione in cui #case> #features totali Sto trasformando alcuni dei miei dati utilizzando una trasformazione del registro, quindi …
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