Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Valori P pari a 0 nel test di permutazione
Ho due set di dati e vorrei sapere se sono significativamente diversi o no (questo deriva da " Due gruppi sono significativamente diversi? Test da usare "). Ho deciso di utilizzare un test di permutazione, facendo quanto segue in R: permutation.test <- function(coding, lncrna) { coding <- coding[,1] # dataset1 …
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Quanto è strano un gruppo di incidenti aerei?
Domanda originale (25/07/14): questa citazione dai media ha senso, o esiste un modo statistico migliore per visualizzare l'ondata di incidenti aerei recenti? Tuttavia, Barnett attira anche l'attenzione sulla teoria della distribuzione di Poisson, che implica che brevi intervalli tra gli incidenti sono in realtà più probabili di quelli lunghi. "Supponiamo …
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Previsione della varianza dei dati eteroscedastici
Sto cercando di fare una regressione sui dati eteroscedastici in cui sto cercando di prevedere le varianze di errore e i valori medi in termini di un modello lineare. Qualcosa come questo: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ \sigma\left(x,t\right) &= \sigma_{0}+cx+dt. \end{align} In parole, i dati …
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Regressione della cresta - interpretazione bayesiana
Ho sentito che la regressione della cresta può essere derivata come media di una distribuzione posteriore, se il priore viene scelto adeguatamente. L'intuizione che i vincoli impostati sui coefficienti di regressione dal precedente (ad es. Distribuzioni normali standard attorno a 0) sono identici / sostituisce la penalità impostata sulla dimensione …
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SVM per dati non bilanciati
Voglio provare a utilizzare Support Vector Machines (SVM) sul mio set di dati. Prima di tentare il problema, però, sono stato avvertito che le SVM non funzionano bene con dati estremamente sbilanciati. Nel mio caso, posso avere fino al 95-98% 0 e 2-5% 1. Ho cercato di trovare risorse che …
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Cosa significa spiegare la varianza?
In particolare, mi chiedo perché abbiamo questo concetto Multiple R (che posso capire come la correlazione tra punteggi osservati e previsti nella regressione multipla), e quindi un concetto separato R-quadrato che è solo il quadrato o R. Sono stato informato che R al quadrato è la variazione percentuale spiegata e …
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Calcolo dell'AIC "a mano" in R
Ho provato a calcolare l'AIC di una regressione lineare in R ma senza usare la AICfunzione, in questo modo: lm_mtcars <- lm(mpg ~ drat, mtcars) nrow(mtcars)*(log((sum(lm_mtcars$residuals^2)/nrow(mtcars))))+(length(lm_mtcars$coefficients)*2) [1] 97.98786 Tuttavia, AICfornisce un valore diverso: AIC(lm_mtcars) [1] 190.7999 Qualcuno potrebbe dirmi cosa sto facendo di sbagliato?
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