Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Regressione delle serie temporali con dati sovrapposti
Sto vedendo un modello di regressione che sta regredendo i rendimenti dell'indice azionario su base annua su ritardati (12 mesi) rendimenti su base annua dello stesso indice azionario, spread creditizio (differenza tra media mensile di obbligazioni senza rischio e obbligazioni societarie rendimenti), tasso di inflazione su base annua e indice …
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Regressione logistica con dati direzionali come IV
Sto cercando buoni riferimenti sull'uso dei dati direzionali (misura della direzione in gradi) come variabile indipendente nella regressione; idealmente, sarebbe utile anche per i modelli gerarchici non lineari (i dati sono nidificati). Sono anche interessato ai dati direzionali più in generale. Ho trovato un testo di Mardia, che sto per …
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Stimatore discreto per la più piccola delle due variabili casuali
Supponiamo che X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) e Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Sono interessato a . Esiste uno stimatore imparziale perz=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz ? Lo stimatore semplice di cui e sono mezzi di esempio di e Y , ad esempio, è distorto (sebbene coerente). Tende a sottozotare z .min(x¯,y¯)min(x¯,y¯)\min(\bar{x}, \bar{y})x¯x¯\bar{x}y¯y¯\bar{y}XXXYYYzzz …
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Qual è la differenza tra l'utilizzo di aov () e lme () nell'analisi di un set di dati longitudinale?
Qualcuno può dirmi la differenza tra l'utilizzo aov()e l' lme()analisi dei dati longitudinali e come interpretare i risultati di questi due metodi? Qui di seguito, analizzo lo stesso insieme di dati utilizzando aov()ed lme()e ottenuto 2 risultati diversi. Con aov(), ho ottenuto un risultato significativo nel tempo dall'interazione del trattamento, …
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Formula di probabilità per una distribuzione multivariata-bernoulli
Ho bisogno di una formula per la probabilità di un evento in una distribuzione di Bernoulli n-variate X∈{0,1}nX∈{0,1}nX\in\{0,1\}^n con data P(Xi=1)=piP(Xi=1)=piP(X_i=1)=p_i probabilità per un singolo elemento e per coppie di elementi P(Xi=1∧Xj=1)=pijP(Xi=1∧Xj=1)=pijP(X_i=1 \wedge X_j=1)=p_{ij} . Equivalentemente ho potuto dare media e covarianza di XXX . Ho già imparato che esistono …
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Comprensione dei confronti dei risultati del clustering
Sto sperimentando la classificazione dei dati in gruppi. Sono abbastanza nuovo su questo argomento e sto cercando di capire l'output di alcune analisi. Utilizzando esempi tratti da Quick-R , Rvengono suggeriti diversi pacchetti. Ho provato a usare due di questi pacchetti ( fpcusando la kmeansfunzione e mclust). Un aspetto di …
13 r  clustering 
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GLMNET o LARS per il calcolo delle soluzioni LASSO?
Vorrei ottenere i coefficienti per il problema LASSO ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Il problema è che le funzioni glmnet e lars danno risposte diverse. Per la funzione glmnet chiedo i coefficienti di λ/||Y||λ/||Y||\lambda/||Y||invece di solo λλ\lambda , ma ho ancora risposte diverse. È previsto? Qual è la relazione tra lars e glmnet …
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I rapporti di probabilità e il confronto tra i modelli bayesiani offrono alternative superiori e sufficienti ai test di ipotesi nulla?
In risposta a un corpus crescente di statistici e ricercatori che criticano l'utilità dei test di ipotesi nulla (NHT) per la scienza come sforzo cumulativo, la Task Force sull'inferenza statistica dell'American Psychological Association ha evitato il divieto assoluto di NHT, ma ha invece suggerito che i ricercatori riporta le dimensioni …
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