Statistiche e Big Data

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Libro di testo sull'apprendimento per rinforzo

Sto cercando un libro di testo / appunti per l'apprendimento per rinforzo. Sono appassionato di "Introduzione all'apprendimento statistico" , ma sfortunatamente non trattano questo argomento. So che un libro di Sutton e Barto è un riferimento standard, e forse anche l' NDP è buono, ma sono datati 1997-98, e speravo …

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Algoritmi di machine learning per dati panel

In questa domanda: esiste un metodo per costruire alberi decisionali che tenga conto dei predittori strutturati / gerarchici / multilivello? - menzionano un metodo di dati del pannello per gli alberi. Esistono metodi dati pannello specifici per il supporto di macchine vettoriali e reti neurali? In tal caso, potresti citare …

12 r machine-learning svm panel-data cart

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comprensione del valore p nella regressione lineare multipla

Per quanto riguarda il valore p dell'analisi di regressione lineare multipla, di seguito viene presentata l'introduzione dal sito Web di Minitab . Il valore p per ogni termine verifica l'ipotesi nulla che il coefficiente sia uguale a zero (nessun effetto). Un valore p basso (<0,05) indica che è possibile rifiutare …

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Distribuzione di probabilità per un'onda sinusoidale rumorosa

Sto cercando di calcolare analiticamente una distribuzione di probabilità dei punti di campionamento da una funzione oscillante quando c'è un errore di misurazione. Ho già calcolato la distribuzione di probabilità per la parte "senza rumore" (lo metterò alla fine), ma non riesco a capire come includere "rumore". Stima numerica Per …

12 distributions normal-distribution noise

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Come confrontare due algoritmi di classificazione?

Voglio confrontare due algoritmi di classificazione. In questi algoritmi, il client specifica alcune condizioni nella sua ricerca. In base alle esigenze del cliente, questi algoritmi dovrebbero assegnare un punteggio per ciascun elemento nella banca dati e recuperare gli elementi con il punteggio più alto. Ho letto diversi argomenti relativi alla …

12 machine-learning precision-recall average-precision

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Norme Ridge e LASSO

Questo post segue questo: perché la stima della cresta diventa migliore di OLS aggiungendo una costante alla diagonale? Ecco la mia domanda: Per quanto ne so, la regolarizzazione della cresta usa un -norm (distanza euclidea). Ma perché usiamo il quadrato di questa norma? (un'applicazione diretta di risulterebbe con la radice …

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Perché R impiega molto tempo ad adattare un modello con un fattore a molti livelli?

Adatto un modello con un fattore con molti livelli e R impiega molto tempo per adattarsi a quel modello. Perchè è questo? Ad esempio, se inserissi una regressione per prevedere gli stipendi dei giocatori e includessi un fattore predittivo per tutte le rispettive nazionalità dei giocatori, ciò richiederebbe un tempo …

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Ogni matrice definita semi-positiva corrisponde a una matrice di covarianza?

È noto che una matrice di covarianza deve essere definita semi-positiva, ma è vero il contrario? Cioè, ogni matrice definita semi-positiva corrisponde a una matrice di covarianza?

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Quale distribuzione comporta l'aggiunta di due distribuzioni Pareto

Mi chiedo quale sia la distribuzione risultante dall'aggiunta di due (o più) distribuzioni Pareto di tipo uno del modulo . Sperimentalmente, sembra una legge del potere a due modalità, asintotica rispetto alla differenza di alfa.X- αx−αx^{-\alpha}

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Cosa significa "curvilineo"?

Per quanto ne so, la curvilineo è definita vagamente ma significa lo stesso di non lineare . È corretto? O la curvilinea ha una definizione distinta?

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Differenza tra serie con deriva e serie con tendenza

Una serie con deriva può essere modellata come dove è la deriva (costante) e . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Una serie con tendenza può essere modellata come dove è la deriva (costante), è la tendenza temporale deterministica e .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + \phi …

12 time-series hypothesis-testing stationarity trend unit-root

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Quali sono le condizioni di regolarità per il test del rapporto di verosimiglianza

Qualcuno potrebbe dirmi quali sono le condizioni di regolarità per la distribuzione asintotica del test del rapporto di verosimiglianza? Ovunque guardi, è scritto "Sotto le condizioni di regolarità" o "Sotto le regolarità probabilistiche". Quali sono esattamente le condizioni? Che esistano il primo e il secondo derivato di verosimiglianza e che …

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Misura non parametrica della forza di associazione tra una variabile casuale ordinale e una continua

Sto gettando qui il problema quando l'ho ricevuto. Ho due variabili casuali. Uno dei quali è continuo (Y) e l'altro che è discreto e verrà affrontato come ordinale (X). Ho messo sotto la trama che ho ricevuto insieme alla query. La persona che mi ha inviato i dati vuole misurare …

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È possibile valutare GLM in Python / scikit-learn usando le distribuzioni Poisson, Gamma o Tweedie come famiglia per la distribuzione degli errori?

Sto cercando di imparare alcuni Python e Sklearn, ma per il mio lavoro ho bisogno di eseguire regressioni che utilizzano distribuzioni di errori dalle famiglie Poisson, Gamma e soprattutto Tweedie. Non vedo nulla nella documentazione su di loro, ma si trovano in diverse parti della distribuzione R, quindi mi chiedevo …

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Cosa causa un modello a forma di U nel correlogramma spaziale?

Nel mio lavoro ho notato questo modello quando si esamina un correlogramma spaziale a varie distanze emerge un modello a forma di U nelle correlazioni. Più specificamente, forti correlazioni positive a piccoli scomparti a distanza diminuiscono con la distanza, quindi raggiungono una fossa in un determinato punto per poi risalire. …

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