Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Formula dello stimatore di regressione quantile
Ho visto due diverse rappresentazioni dello stimatore della regressione quantile che sono Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi&lt;x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi&lt;xi′βn(1−q)|yio-Xio'βq|Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid + \sum^{n}_{i:y_{i}< x'_{i}\beta} (1-q)\mid y_i - x'_i \beta_q \mid e Q ( βq) = ∑i = 1nρq( yio- x'ioβq) ,ρq( u ) = uio(q- 1 ( uio&lt; 0 …
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Perché usare Bonferroni su Holm-Bonferroni?
Posso capire perché potresti non utilizzare un metodo più potente, come il metodo Hochberg, rispetto alla correzione Bonferroni, in quanto potrebbero avere ipotesi extra, come l'indipendenza delle ipotesi in questo caso, ma non capisco perché mai usare la correzione Bonferroni sulla modifica sequenzialmente rigida di Holm, poiché quest'ultima è più …
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Approcci di Bayesian e Fisher all'analisi lineare discriminante
Conosco 2 approcci per fare LDA, l' approccio bayesiano e l' approccio di Fisher . Supponiamo di avere i dati , dove è il predittore dimensionale e è la variabile dipendente delle classi(x,y)(x,y)(x,y)xxxpppyyyKKK Con l'approccio bayesiano , calcoliamo il posteriore , e as detto nei libri, supponiamo che sia gaussiano, …
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Come si segnala un test di Mann – Whitney?
Sto facendo la mia tesi di laurea e sto conducendo una serie di test. Dopo aver usato un test Kruskal – Wallis, di solito riporto il risultato in questo modo: Esiste una differenza significativa tra i mezzi di ...(χ2(2)=7.448,p=.024)(χ(2)2=7.448,p=.024)(\chi^2_{(2)}=7.448, p=.024) Ma ora ho condotto un test di Mann-Whitney e non …
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Il concetto di "provato statisticamente"
Quando le notizie parlano di cose "provate statisticamente", usano correttamente un concetto di statistica ben definito, lo usano in modo sbagliato o usano semplicemente un ossimoro? Immagino che una "prova statistica" non sia effettivamente eseguita per dimostrare un'ipotesi, né una prova matematica, ma piuttosto un "test statistico".
10 inference  proof 
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Perché è
In una serie di problemi ho dimostrato questo "lemma", il cui risultato non è intuitivo per me. ZZZ è una distribuzione normale standard in un modello censurato. Formalmente, Z∗∼Norm(0,σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2) e Z=max(Z∗,c)Z=max(Z∗,c)Z = max(Z^*, c) . Quindi, (c)E[Z|Z&gt;c]=∫∞cziϕ(zi)dzi=12π−−√∫∞cziexp(−12z2i)dzi=12π−−√exp(−12c2) (Integration by substitution)=ϕ(c)E[Z|Z&gt;c]=∫c∞ziϕ(zi)dzi=12π∫c∞ziexp(−12zi2)dzi=12πexp(−12c2) (Integration by substitution)=ϕ(c)\begin{align} E[Z|Z>c] &= \int_c^\infty z_i …
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In un test t di un campione, cosa succede se nello stimatore di varianza la media del campione viene sostituita da ?
Supponiamo un test t di un campione, in cui l'ipotesi nulla è . La statistica è quindi usando la deviazione standard del campione . Nella stima di , si confrontano le osservazioni con la media del campione :μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0t=x¯¯¯−μ0s/n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} s=1n−1∑ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} . Tuttavia, se assumiamo che un dato sia vero, si …
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