Statistiche e Big Data bounds

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Metodi statistici per dati in cui è noto solo un valore minimo / massimo

Esiste un ramo di statistiche che si occupa di dati per i quali non sono noti valori esatti , ma per ogni individuo conosciamo un limite massimo o minimo al valore ? Sospetto che il mio problema derivi in gran parte dal fatto che sto lottando per articolarlo in termini …

29 biostatistics population bounds interval-censoring

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Come possiamo limitare la probabilità che una variabile casuale sia massima?

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Supponiamo di avere variabili casuali indipendenti , , con mezzi finiti e varianze , \ ldots , \ sigma_N ^ 2 . Sto cercando limiti senza distribuzione sulla probabilità che qualsiasi X_i \ neq X_N sia più grande di tutti gli altri X_j , j \ neq i .X …

21 probability bounds maximum

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Può significare più una deviazione standard superare il valore massimo?

Ho media 74,10 e deviazione standard 33,44 per un campione che ha minimo 0 e massimo 94,33. Il mio professore mi chiede come può significare più una deviazione standard supera il massimo. Le ho mostrato molti esempi a riguardo, ma lei non capisce. Ho bisogno di qualche riferimento per mostrarle. …

19 standard-deviation mean references bounds maximum

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Come modellare una variabile target limitata?

Ho 5 variabili e sto cercando di prevedere la mia variabile target che deve essere compresa tra 0 e 70. Come posso utilizzare questa informazione per modellare meglio il mio obiettivo?

17 regression bounds

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Limiti superiori per la densità della copula?

Il limite superiore di Fréchet-Hoeffding si applica alla funzione di distribuzione della copula ed è dato da C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u1,...,ud)≤min{u1,..,ud}.C(u_1,...,u_d)\leq \min\{u_1,..,u_d\}. Esiste un limite superiore simile (nel senso che dipende dalle densità marginali) per la densità della copula invece del CDF?c(u1,...,ud)c(u1,...,ud)c(u_1,...,u_d) Qualsiasi riferimento sarebbe molto apprezzato.

16 references joint-distribution bounds copula

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Regressione lineare quando Y è limitato e discreto

La domanda è semplice: è appropriato usare la regressione lineare quando Y è limitato e discreto (ad es. Il punteggio del test 1 ~ 100, qualche classifica predefinita 1 ~ 17)? In questo caso, "non è buono" usare la regressione lineare o è totalmente sbagliato usarla?

14 regression multiple-regression least-squares linear bounds

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Qual è la varianza del massimo di un campione?

Sto cercando limiti sulla varianza del massimo di un insieme di variabili casuali. In altre parole, sto cercando formule a forma chiusa per BBB , in modo che Var(maxiXi)≤B,Var(maxiXi)≤B, \mbox{Var}(\max_i X_i) \leq B \enspace, DoveX={X1,…,XM}X={X1,…,XM}X = \{ X_1, \ldots, X_M \} è un insieme fisso diMMM variabili casuali con mezzi …

13 variance bounds maximum

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Numero previsto di volte in cui la media empirica supererà un valore

Data una sequenza di variabili casuali iid, diciamo per , sto cercando di limitare il numero previsto di volte la media empirica supererà un valore, , mentre continuiamo a disegnare campioni, ovvero: i = 1 , 2 , . . . , n 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nc≥0T d e …

11 mathematical-statistics expected-value bounds

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Limiti di coda sulla norma euclidea per distribuzione uniforme su

Ciò che sono noti limiti superiori su quanto spesso la norma euclidea di un elemento scelto uniformemente {−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: sarà maggiore di una determinata soglia? Sono principalmente interessato ai limiti che convergono esponenzialmente a zero quando nnn è molto inferiore a ddd .

11 uniform extreme-value bounds

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Gestire la regressione di una variabile di risposta insolitamente limitata

Sto tentando di modellare una variabile di risposta che è teoricamente limitata tra -225 e +225. La variabile è il punteggio totale ottenuto dai soggetti durante una partita. Sebbene teoricamente sia possibile per i soggetti segnare +225. Ciononostante, poiché il punteggio dipendeva non solo dalle azioni dei soggetti, ma anche …

11 regression data-transformation beta-distribution bounds beta-regression

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Test di ipotesi e distanza di variazione totale rispetto alla divergenza di Kullback-Leibler

Nella mia ricerca ho riscontrato il seguente problema generale: ho due distribuzioni e sullo stesso dominio e un gran numero (ma finito) di campioni da tali distribuzioni. I campioni sono distribuiti in modo indipendente e identico da una di queste due distribuzioni (anche se le distribuzioni possono essere correlate: ad …

10 hypothesis-testing mathematical-statistics kullback-leibler information-theory bounds

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Limiti sulla differenza di variabili casuali correlate

Date due variabili casuali altamente correlate e , vorrei limitare la probabilità che la differenzasupera un certo importo: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|>K)<δP(|X−Y|>K)<δ P( |X - Y| > K) < \delta Supponiamo per semplicità che: Il coefficiente di correlazione è noto per essere "alto", ad esempio: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵ \rho_{X,Y}= {covar(X,Y)} / …

9 correlation mathematical-statistics bounds

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Come dimostrarlo

Ho cercato di stabilire la disuguaglianza | Tio| = ∣|Xio- X¯||S≤ n - 1n--√|Ti|=|Xi−X¯|S≤n−1n\left| T_i \right|=\frac{\left|X_i -\bar{X} \right|}{S} \leq\frac{n-1}{\sqrt{n}} dove è la media del campione e la deviazione standard del campione, ovvero .X¯X¯\bar{X}SSSS= ∑ni = 1( Xio- X¯)2n - 1---------√S=∑i=1n(Xi−X¯)2n−1S=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left( X_i -\bar{X} \right)^2}{n-1}} È facile vedere che e così …

9 self-study descriptive-statistics bounds

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I risultati della regressione hanno limite superiore imprevisto

Provo a prevedere un punteggio di equilibrio e ho provato diversi metodi di regressione. Una cosa che ho notato è che i valori previsti sembrano avere una sorta di limite superiore. Cioè, il saldo effettivo è in , ma le mie previsioni sono in cima a circa . Il diagramma …

9 regression distributions data-transformation prediction bounds

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