Domande taggate «mathematical-statistics»

Esistono diversi metodi per la stima dei parametri. MLE, UMVUE, MoM, teoria delle decisioni e altri sembrano tutti avere un caso abbastanza logico per cui sono utili per la stima dei parametri. Qualcuno di questi metodi è migliore degli altri o è solo una questione di come definiamo lo stimatore …

12 estimation  mathematical-statistics  maximum-likelihood  method-of-moments  umvue 

Questa potrebbe essere una domanda troppo generica, ma spero di poter trovare aiuto qui. Sto iniziando un lavoro RA nella mia università e il mio argomento sarà correlato all'analisi del traffico Internet. Sono abbastanza nuovo nel mondo dell'analisi, ma credo che nel mondo della ricerca questo sia ciò che devo …

12 mathematical-statistics 

Qualcuno può raccomandare alcuni libri che sono considerati riferimenti standard per le statistiche classiche (frequentiste)? IE, abbastanza completo, e anche, è in circolazione da un po 'di tempo in modo che errori di battitura ed errori nelle formule abbiano la possibilità di essere controllati e corretti

12 references  mathematical-statistics 

Stavo pensando al significato della famiglia in scala locale. La mia comprensione è che per ogni membro di una famiglia della scala di posizione con parametri posizione e una scala , quindi la distribuzione di non dipende da alcun parametro ed è la stessa per ogni appartenente a quella famiglia.XXXaaabbbZ=(X−a)/bZ=(X−a)/bZ …

12 probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  moments 

Ognuno implica l'altro? In caso contrario, l'uno implica l'altro? Perché perché no? Questo problema è emerso in risposta a un commento su una risposta che ho pubblicato qui . Sebbene la ricerca di Google nei termini pertinenti non abbia prodotto nulla di particolarmente utile, ho notato una risposta sullo scambio …

12 mathematical-statistics  bias  unbiased-estimator  estimators  consistency 

Come posso costruire un intervallo di confidenza asintotica per un parametro reale, a partire dalla MLE per quel parametro?

12 confidence-interval  mathematical-statistics  maximum-likelihood  inference 

È possibile applicare la normale procedura MLE alla distribuzione triangolare? - Ci sto provando ma mi sembra di essere bloccato in un passo o nell'altro in matematica dal modo in cui è definita la distribuzione. Sto cercando di usare il fatto che conosco il numero di campioni sopra e sotto …

12 distributions  mathematical-statistics  maximum-likelihood  triangular-distribution 

Mentre sto studiando la stima della massima verosimiglianza, per dedurre la stima della massima verosimiglianza, dobbiamo conoscere la varianza. Per scoprire la varianza, ho bisogno di conoscere il Rao Lower Bound di Cramer, che assomiglia a una matrice hessiana con seconda derivazione sulla curvatura. Sono un po 'confuso per definire …

12 machine-learning  mathematical-statistics  maximum-likelihood  data-mining 

Non sono un matematico. Ho cercato su Internet KL Divergence. Quello che ho imparato è che la divergenza di KL misura le informazioni perse quando approssimiamo la distribuzione di un modello rispetto alla distribuzione di input. Ho visto questi tra due distribuzioni continue o discrete. Possiamo farlo tra continuo e …

12 distributions  mathematical-statistics  kullback-leibler 

Ora sto leggendo una nota sulla biostatistica scritta da PMT Education e noto le seguenti frasi nella Sezione 2.7: Un bambino nato al 50 ° percentile per la massa è più pesante del 50% dei bambini. Un bambino nato al 25 ° percentile per la massa è più pesante del …

11 mathematical-statistics  quantiles  definition 

Nelle statistiche del frequentista, un intervallo di confidenza al 95% è una procedura che produce intervalli che, se ripetuta un numero infinito di volte, conterrebbe il vero parametro il 95% delle volte. Perché è utile? Gli intervalli di confidenza sono spesso fraintesi. Essi sono non un intervallo che possiamo essere …

11 hypothesis-testing  bayesian  mathematical-statistics  confidence-interval  frequentist 

Sto cercando di avvolgere la testa attorno a questo problema. Un dado viene lanciato 100 volte. Qual è la probabilità che nessun volto appaia più di 20 volte? Il mio primo pensiero è stato quello di utilizzare la distribuzione binomiale P (x) = 1 - 6 cmf (100, 1/6, 20) …

11 probability  mathematical-statistics  binomial  dice 

Sto cercando di dimostrare l'affermazione: Se X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2) e sono variabili casuali indipendenti,Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) allora è anche una variabile casuale normale.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Per il caso speciale σ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigma (diciamo), abbiamo il risultato ben noto che XYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)ogni volta cheXXXeYYYsonovariabiliN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2). In effetti, è più generalmente noto cheXYX2+ Y2√, X2- Y22 X2+ Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}} sonoNindipendenti(0,σ2N( 0 , σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)variabili. …

11 self-study  distributions  mathematical-statistics  normal-distribution  random-variable 

Ho visto in alcuni punti l'uso del derivato Radon-Nikodym di una misura di probabilità rispetto a un'altra, in particolare nella divergenza di Kullback-Leibler, dove è la derivata della misura di probabilità di un modello per un parametro arbitrario rispetto al parametro reale :θ 0θθ\thetaθ0θ0\theta_0 dPθdPθ0dPθdPθ0\frac {dP_\theta}{dP_{\theta_0}} Dove si tratta di …

11 mathematical-statistics  kullback-leibler  derivative  measure-theory 

Stavo guardando questo quaderno e sono perplesso da questa affermazione: Quando parliamo di normalità, intendiamo che i dati dovrebbero apparire come una normale distribuzione. Ciò è importante perché diversi test statistici si basano su questo (ad es. T-statistics). Non capisco perché una statistica T abbia bisogno che i dati seguano …

11 mathematical-statistics  normal-distribution