Domande taggate «mathematical-statistics»

Teoria matematica della statistica, interessata da definizioni formali e risultati generali.

9
Stiamo esagerando l'importanza dell'assunzione e della valutazione dei modelli in un'epoca in cui le analisi sono spesso condotte dai laici
In conclusione , più imparo sulle statistiche, meno mi fido degli articoli pubblicati nel mio campo; Credo semplicemente che i ricercatori non stiano facendo abbastanza bene le loro statistiche. Sono un laico, per così dire. Sono addestrato in biologia ma non ho un'istruzione formale in statistica o matematica. Mi piace …
19
Video statistici matematici
In precedenza una domanda cercava raccomandazioni per i libri di testo sulle statistiche matematiche Qualcuno conosce qualche buona lezione di video online sulle statistiche matematiche ? I più vicini che ho trovato sono: Apprendimento automatico Econometria AGGIORNAMENTO: Alcuni dei suggerimenti menzionati di seguito sono buoni video statistici di tipo 101. …
14
Qual è la caratterizzazione più sorprendente della distribuzione gaussiana (normale)?
Una distribuzione gaussiana standardizzata su RR\mathbb{R} può essere definita dando esplicitamente la sua densità: 12π−−√e−x2/212πe−x2/2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2} o la sua funzione caratteristica. Come ricordato in questa domanda, è anche l'unica distribuzione per cui la media del campione e la varianza sono indipendenti. Quali altre sorprendenti caratterizzazioni alternative delle misure gaussiane che …
4
Prendendo le aspettative delle serie di Taylor (in particolare il resto)
La mia domanda riguarda il tentativo di giustificare un metodo ampiamente utilizzato, vale a dire prendere il valore atteso della serie Taylor. Supponiamo di avere una variabile casuale con media positiva e varianza . Inoltre, abbiamo una funzione, diciamo, .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log⁡(x)\log(x) Facendo l'espansione di Taylor di intorno alla media, otteniamo dove, …
3
Come posso calcolare
Supponiamo che e siano funzione di densità e funzione di distribuzione della distribuzione normale standard.Φ ( ⋅ )ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) Come si può calcolare l'integrale: ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw
3
Considera la somma di distribuzioni uniformi su o . Perché la cuspide nel PDF di scompare per ?
Mi sono chiesto questo per un po '; Lo trovo un po 'strano quanto bruscamente succede. Fondamentalmente, perché abbiamo bisogno di solo tre uniformi per per appianare come fa? E perché il livellamento avviene in modo relativamente rapido?ZnZnZ_n Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (immagini rubate senza vergogna dal blog di John …
3
Relazione empirica tra media, mediana e modalità
Per una distribuzione unimodale moderatamente distorta, abbiamo la seguente relazione empirica tra media, mediana e modalità: (Media - Modalità) ∼ 3(Media mediana)(Media - Modalità)~3(Media mediana) \text{(Mean - Mode)}\sim 3\,\text{(Mean - Median)} Come è stata derivata questa relazione? Karl Pearson ha tracciato migliaia di queste relazioni prima di formulare questa conclusione, …
3
Deriva la varianza del coefficiente di regressione nella regressione lineare semplice
Nella regressione lineare semplice, abbiamo y=β0+β1x+uy=β0+β1x+uy = \beta_0 + \beta_1 x + u , dove u∼iidN(0,σ2)u∼iidN(0,σ2)u \sim iid\;\mathcal N(0,\sigma^2) . Ho derivato lo stimatore: β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 ,β1^=∑i(xi−x¯)(yi−y¯)∑i(xi−x¯)2 , \hat{\beta_1} = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}\ , dovex¯x¯\bar{x} ey¯y¯\bar{y} sono i mezzi di campionamento dixxxedyyy. Ora voglio trovare …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.