Statistiche e Big Data

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Semplifica la somma delle combinazioni con lo stesso n, tutti i possibili valori di k

C'è un modo per semplificare questa equazione? (81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)(81)+(82)+(83)+(84)+(85)+(86)+(87)+(88)\dbinom{8}{1} + \dbinom{8}{2} + \dbinom{8}{3} + \dbinom{8}{4} + \dbinom{8}{5} + \dbinom{8}{6} + \dbinom{8}{7} + \dbinom{8}{8} O più in generale, ∑k=1n(nk)∑k=1n(nk)\sum_{k=1}^{n}\dbinom{n}{k}

17 combinatorics

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Come fare un modello lineare generalizzato con più variabili dipendenti in R?

Ho sei variabili dipendenti (contare i dati) e diverse variabili indipendenti, vedo che in un MMR lo script va così: my.model <- lm(cbind(DV1,DV2,DV3,DV4,DV5,DV6) ~ IV1 + IV2 + ... + IVn) Ma, poiché i miei dati sono conteggi, voglio usare un modello lineare generalizzato e ho provato questo: my.model <- …

17 r generalized-linear-model multiple-regression

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Misure di somiglianza tra le curve?

Vorrei calcolare la misura della somiglianza tra due insiemi di punti ordinati --- quelli sotto Utente rispetto a quelli sotto Insegnante : I punti sono curve nello spazio 3D, ma stavo pensando che il problema sarebbe stato semplificato se li avessi tracciati in 2 dimensioni come nell'immagine. Se i punti …

17 multiple-comparisons similarities curves procrustes-analysis

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Come posso interpretare la mia regressione con le prime variabili differenziate?

Ho due serie temporali: Un proxy per il premio per il rischio di mercato (ERP; linea rossa) Il tasso privo di rischio, determinato da un titolo di Stato (linea blu) Voglio verificare se il tasso privo di rischio può spiegare l'ERP. Con la presente, ho sostanzialmente seguito il consiglio di …

17 regression time-series

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Confronto tra due risultati di accuratezza del classificatore per significatività statistica con t-test

Voglio confrontare l'accuratezza di due classificatori per significato statistico. Entrambi i classificatori vengono eseguiti sullo stesso set di dati. Questo mi porta a credere che dovrei usare un test t di un campione da quello che ho letto . Per esempio: Classifier 1: 51% accuracy Classifier 2: 64% accuracy Dataset …

17 machine-learning statistical-significance classification t-test

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I parametri di input per l'utilizzo dell'allocazione Dirichlet latente

Quando si utilizza la modellazione degli argomenti (Allocazione direttrice latente), il numero di argomenti è un parametro di input che l'utente deve specificare. Mi sembra che dovremmo anche fornire una raccolta di set di argomenti candidati su cui il processo Dirichlet deve confrontarsi? La mia comprensione è corretta? In pratica, …

17 machine-learning bayesian clustering text-mining dirichlet-distribution

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Termini di errore del modello a media mobile

Questa è una domanda di base sui modelli Box-Jenkins MA. Ho capito, un modello MA è fondamentalmente una regressione lineare di serie temporali valori YYY contro precedente termini di errore et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Cioè, l'osservazione YYY viene dapprima regredito contro il suo valori precedenti Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} e poi uno …

17 regression time-series arima box-jenkins

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Conferma della distribuzione dei residui nella regressione lineare

Supponiamo di aver eseguito una semplice regressione lineare , salvato i residui e disegnato un istogramma di distribuzione dei residui. Se otteniamo qualcosa che assomiglia a una distribuzione familiare, possiamo supporre che il nostro termine di errore abbia questa distribuzione? Diciamo, se scoprissimo che i residui assomigliano alla normale distribuzione, …

17 r regression residuals

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Metodo rapido per trovare i migliori metaparametri di SVM (che è più veloce della ricerca in griglia)

Sto usando modelli SVM per fare previsioni a breve termine di inquinanti atmosferici. Per addestrare un nuovo modello, devo trovare metaparametri appropriati per un modello SVM (intendo C, gamma e così via). La documentazione di Libsvm (e molti altri libri che ho letto) suggerisce di usare la ricerca della griglia …

17 cross-validation svm

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Intervallo di confidenza basato su Bootstrap

Mentre studiavo l'intervallo di confidenza basato su bootstrap, una volta ho letto la seguente dichiarazione: Se la distribuzione bootstrap è inclinata a destra, l'intervallo di confidenza basato su bootstrap incorpora una correzione per spostare gli endpoint ancora più a destra; questo può sembrare controintuitivo, ma è l'azione corretta. Sto cercando …

17 confidence-interval bootstrap

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Valore massimo del coefficiente di variazione per il set di dati limitato

Nella discussione a seguito di una recente domanda sul fatto che la deviazione standard possa eccedere la media, è stata sollevata brevemente una domanda, ma alla quale non è mai stata data una risposta completa. Quindi lo sto chiedendo qui. Si consideri un insieme di nnn numeri non negativi x …

17 variance mean standard-deviation coefficient-of-variation

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Coefficienti dipendenti dal tempo in R - come si fa?

Aggiornamento : mi scuso per un altro aggiornamento, ma ho trovato alcune possibili soluzioni con polinomi frazionari e il pacchetto di rischi della concorrenza di cui ho bisogno di aiuto. Il problema Non riesco a trovare un modo semplice per fare un'analisi del coefficiente dipendente dal tempo è in R. …

17 r regression survival cox-model

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Come dimostrare che uno stimatore è coerente?

È sufficiente mostrare che MSE = 0 come ? Ho anche letto nei miei appunti qualcosa sul plim. Come trovo il plim e lo uso per dimostrare che lo stimatore è coerente?n→∞n→∞n\rightarrow\infty

17 estimation convergence consistency

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La media di una variabile casuale univariata equivale sempre all'integrale della sua funzione quantile?

Ho appena notato che l'integrazione della funzione quantile di una variabile casuale univariata (inverso cdf) da p = 0 a p = 1 produce la media della variabile. Non ho mai sentito parlare di questa relazione prima d'ora, quindi mi chiedo: è sempre così? In tal caso, questa relazione è …

17 mean pdf quantile-function

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Come scrivi i risultati post-hoc di Tukey?

Qual è il modo corretto di scrivere un risultato post-hoc Tukey? Esistono diversi esempi con risultati diversi? Supponi di avere Nord, Sud, Est e Ovest. North N=50 Mean=2.45 SD=3.9 std error=.577 LB=1.29 UB=3.62 South N=40 Mean=2.54 SD=3.8 std error=.576 LB=1.29 UB=3.63 East N=55 Mean=3.45 SD=3.7 std error=.575 LB=1.29 UB=3.64 West …

17 post-hoc tukey-hsd