Statistiche e Big Data

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L'applicazione di ARMA-GARCH richiede stazionarietà?

Userò il modello ARMA-GARCH per le serie temporali finanziarie e mi chiedevo se le serie dovessero essere stazionarie prima di applicare il modello in questione. So di applicare il modello ARMA, la serie dovrebbe essere stazionaria, tuttavia non sono sicuro per ARMA-GARCH poiché includo errori GARCH che implicano cluster di …

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Spiegazione della maledizione dell'apprendimento automatico della dimensionalità?

Ho difficoltà a capire la maledizione della dimensionalità. In particolare, mi sono imbattuto in esso mentre facevo il scikit-learntutorial in Python. Qualcuno può spiegare quanto segue in un modo più semplice? Mi dispiace, sto cercando di capire da molto tempo e non riesco a capire come sono arrivati al calcolo …

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Comprensione di Metropolis-Hastings con distribuzione asimmetrica della proposta

Ho cercato di capire l'algoritmo Metropolis-Hastings per scrivere un codice per stimare i parametri di un modello (cioè f( x ) = a ∗ xf(X)=un'*Xf(x)=a*x ). Secondo la bibliografia, l'algoritmo Metropolis-Hastings prevede i seguenti passaggi: Genera Yt∼ q( y| Xt)Yt~q(y|Xt)Y_t \sim q(y|x^t) Xt + 1= { Yt,Xt,con probabilitàρ ( xt, …

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Intervallo di confidenza per la differenza tra le proporzioni

Mi chiedo se qualcuno potrebbe farmi sapere se ho calcolato correttamente l'intervallo di confidenza per la differenza tra due proporzioni. La dimensione del campione è 34, di cui 19 femmine e 15 maschi. Pertanto, la differenza nelle proporzioni è 0,1176471. Calcolo l'intervallo di confidenza al 95% per la differenza tra …

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Rapporti di regressione, alias Domande su Kronmal

Di recente, alcune domande a scelta casuale hanno innescato un ricordo di un commento fuori mano di uno dei miei professori qualche anno fa che mi avvisava dell'uso dei rapporti nei modelli di regressione. Così ho iniziato a leggere su questo, portando alla fine a Kronmal 1993. Voglio assicurarmi di …

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La regressione di Poisson ha un termine di errore?

Mi chiedevo solo se la regressione di Poisson ha un termine di errore? Una regressione di Poisson può avere effetti casuali e un termine di errore? Sono confuso su questo punto. Nella regressione logistica, non esiste un termine di errore perché la variabile di risultato è binaria. È l'unico modello …

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Lanciare monete, processi decisionali e valore delle informazioni

Immagina la seguente configurazione: hai 2 monete, la moneta A che è garantita essere leale e la moneta B che può o meno essere giusta. Ti viene chiesto di fare 100 lanci di monete e il tuo obiettivo è massimizzare il numero di teste . Le tue informazioni precedenti sulla …

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Matematica dietro alberi di classificazione e regressione

Qualcuno può aiutare a spiegare alcune delle matematiche alla base della classificazione in CART? Sto cercando di capire come accadono due fasi principali. Ad esempio, ho addestrato un classificatore CART su un set di dati e ho usato un set di dati di prova per contrassegnare le prestazioni predittive ma: …

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Qual è la più grande di un gruppo di variabili casuali normalmente distribuite?

Ho variabili casuali X0,X1,…,XnX0,X1,...,XnX_0,X_1,\dots,X_n . ha una distribuzione normale con media e varianza . I camper sono normalmente distribuiti con media e varianza . Tutto è reciprocamente indipendente.X0X0X_0μ>0μ>0\mu>0111X1,…,XnX1,...,XnX_1,\dots,X_n000111 Sia indicare l'evento in cui è il più grande di questi, ovvero . Voglio calcolare o stimare . Sto cercando un'espressione per …

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Parametri senza priori definiti in Stan

Ho appena iniziato a imparare a usare Stan e rstan. A meno che non sia sempre stato confuso su come funzionava JAGS / BUGS, ho pensato che dovevi sempre definire una distribuzione precedente di qualche tipo per ogni parametro nel modello da cui attingere. Sembra che non sia necessario farlo …

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Quando un filtro Kalman darà risultati migliori di una semplice media mobile?

Di recente ho implementato un filtro Kalman sul semplice esempio di misurazione di una posizione di particelle con una velocità e un'accelerazione casuali. Ho scoperto che il filtro Kalman ha funzionato bene, ma poi mi sono chiesto qual è la differenza tra questo e il solo fare una media mobile? …

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Somiglianza di due trasformazioni discrete di Fourier?

Nella modellistica climatica, stai cercando modelli in grado di rappresentare adeguatamente il clima terrestre. Ciò include mostrare schemi semi-ciclici: cose come l'oscillazione meridionale El Nino. Ma la verifica del modello avviene generalmente in periodi di tempo relativamente brevi, dove esistono dati osservativi decenti (ultimi ~ 150 anni). Ciò significa che …

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Differenza tra dati del pannello e modello misto

Vorrei sapere la differenza tra l'analisi dei dati del panel e l'analisi del modello misto. Per quanto ne so, sia i dati dei panel che i modelli misti utilizzano effetti fissi e casuali. In tal caso, perché hanno nomi diversi? O sono anche sinonimi? Ho letto il seguente post, che …

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Buoni riassunti (recensioni, libri) su varie applicazioni della catena Markov Monte Carlo (MCMC)?

Ci sono buoni riassunti (recensioni, libri) su varie applicazioni della catena Markov Monte Carlo (MCMC)? Ho visto Markov Chain Monte Carlo in pratica , ma questo libro sembra un po 'vecchio. Esistono più libri di aggiornamento su varie applicazioni di MCMC in settori quali l'apprendimento automatico delle macchine, la visione …

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Ipotesi di modello lineare generalizzato

Ho realizzato un modello lineare generalizzato con una singola variabile di risposta (continua / normalmente distribuita) e 4 variabili esplicative (3 delle quali sono fattori e il quarto è un numero intero). Ho usato una distribuzione degli errori gaussiana con una funzione di collegamento identità. Attualmente sto verificando che il …

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