Statistiche e Big Data

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Supponiamo di avere sono iid e voglio fare un test di ipotesi che μ sia 0. Supponiamo di avere n grande e di poter usare il Teorema del limite centrale. Potrei anche fare un test che μ 2 è 0, che dovrebbe essere equivalente al test che μ è 0. …

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cosa si intende per integrazione numerica è troppo costoso?

Sto leggendo l'inferenza bayesiana e ho trovato la frase "l'integrazione numerica della probabilità marginale è troppo costosa" Non ho un background in matematica e mi chiedevo che cosa significhi esattamente costoso qui? È solo in termini di potenza di calcolo o c'è qualcosa di più.

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Qual è la differenza tra "proporzioni di conteggio" e "proporzioni continue"?

In un commento su un'altra domanda , è stato chiesto di chiarire se l'argomento in discussione fosse "proporzioni di conteggio" o "proporzioni continue", e un follow-up ha indicato che la differenza era l'informazione critica (sull'argomento della regressione logistica / binomiale vs. beta). Qual è la distinzione tra i due e …

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Filtro Bootstrap / Algoritmo filtro particelle (Comprensione)

Ho davvero una mancanza di comprensione di come funziona il filtro bootstrap. Conosco approssimativamente i concetti, ma non riesco a cogliere alcuni dettagli. Questa domanda è per me chiarire il disordine. Qui userò questo popolare algoritmo di filtro da un riferimento di doucet (finora penso che questo sia il riferimento …

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Architetture neurali: progettazione automatica basata sui dati

I recenti progressi nelle reti neurali sono riassunti in una sequenza di nuove architetture caratterizzate principalmente dalla sua crescente complessità progettuale. Da LeNet5 (1994) a AlexNet (2012), a Overfeat (2013) e GoogleLeNet / Inception (2014) e così via ... Esiste un tentativo di consentire alla macchina di decidere / progettare …

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MCMC; Possiamo essere sicuri di avere un campione "puro" e "abbastanza grande" dal posteriore? Come può funzionare se non lo siamo?

Riferendosi a questa discussione: come spiegheresti Markov Chain Monte Carlo (MCMC) a un laico? . Vedo che è una combinazione di Catene di Markov e Monte Carlo: una catena di Markov viene creata con il posteriore come distribuzione limitante invariante e quindi i disegni di Monte Carlo (dipendenti) sono fatti …

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Puoi dare una semplice spiegazione intuitiva del metodo IRLS per trovare l'MLE di un GLM?

Sfondo: Sto cercando di seguire la recensione di Princeton della stima MLE per GLM . Capisco le basi di stima MLE: likelihood, score, osservato e atteso Fisher informatione la Fisher scoringtecnica. E so come giustificare la semplice regressione lineare con la stima MLE . La domanda: Non riesco a capire …

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Esiste una distribuzione univariata da cui non possiamo campionare?

Abbiamo una grande varietà di metodi per la generazione casuale da distribuzioni univariate (trasformazione inversa, accetta-rifiuta, Metropolis-Hastings ecc.) E sembra che possiamo campionare letteralmente da qualsiasi distribuzione valida - è vero? Potresti fornire qualche esempio di distribuzione univariata impossibile da generare in modo casuale? Immagino che l'esempio in cui è …

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Gli statistici del settore privato cercano di determinare la causalità?

Gli econometrici accademici sono spesso interessati a determinare la causalità. Sembra che tutti i lavori di scienza statistica / dati del settore privato di cui ho sentito siano solo alla ricerca di modelli predittivi. Ci sono lavori nel settore privato (o lavori governativi) che ricercano la causalità?

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Intervalli di confidenza sulle previsioni per un modello misto non lineare (nlme)

Vorrei ottenere intervalli di confidenza al 95% sulle previsioni di un nlmemodello misto non lineare . Dato che non viene fornito nulla di standard per farlo all'interno di questo nlme, mi chiedevo se fosse corretto utilizzare il metodo degli "intervalli di previsione della popolazione", come indicato nel capitolo del libro …

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Come tenere conto dell'impatto delle vacanze nelle previsioni

Ho una serie temporale giornaliera abbastanza prevedibile con stagionalità settimanale. Sono in grado di elaborare previsioni che sembrano essere abbastanza precise (confermate dalla convalida incrociata) quando non ci sono festività. Tuttavia, quando ci sono festività, ho i seguenti problemi: Ricevo numeri diversi da zero per le festività nelle mie previsioni, …

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Regressione moderata: perché calcoliamo un termine * prodotto * tra i predittori?

Le analisi di regressione moderate sono spesso utilizzate nelle scienze sociali per valutare l'interazione tra due o più predittori / covariate. In genere, con due variabili predittive, viene applicato il seguente modello: Y= β0+ β1∗ X+ β2∗ M+ β3∗ XM+ eY=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY = β_0 + β_1*X + β_2*M + β_3*XM + …

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Come possiamo ottenere una distribuzione normale come

Diciamo abbiamo una variabile casuale con un intervallo di valori delimitata da e b , dove un è il valore minimo e b il valore massimo.un'aaBbbun'aaBbb Mi è stato detto che come , dove n è la dimensione del nostro campione, la distribuzione campionaria dei nostri mezzi campione è una …

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Usando lm per il test della proporzione di 2 campioni

Ho usato modelli lineari per eseguire test di proporzione a 2 campioni per un po ', ma ho capito che potrebbe non essere del tutto corretto. Sembra che l'uso di un modello lineare generalizzato con un collegamento binomiale + identità identifichi esattamente i risultati del test della proporzione di 2 …

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Intuizione per i gradi di libertà di LASSO

Zou et al. "Sui" gradi di libertà "del lazo" (2007) mostrano che il numero di coefficienti diversi da zero è una stima imparziale e coerente per i gradi di libertà del lazo. Mi sembra un po 'controintuitivo. Supponiamo di avere un modello di regressione (dove le variabili sono zero media) …

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