Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

1
Quando si ri-parametrizza una funzione di verosimiglianza, è sufficiente collegare la variabile trasformata anziché una formula di modifica delle variabili?
Supponiamo che sto provando a ri-parametrizzare una funzione di probabilità che è distribuita esponenzialmente. Se la mia funzione di probabilità originale è: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y|θ)=θe-θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} e vorrei parametrizzarlo nuovamente usando , dato che non è una …
4
Sovrapposizione con classificatori lineari
Oggi il nostro professore ha dichiarato in classe che "non è possibile un overfitting con classificatori lineari". Ritengo che sia sbagliato, dal momento che anche i classificatori lineari possono essere sensibili agli outlier nel set di training - prendiamo ad esempio un margine duro. Support Vector Machine: un singolo punto …
2
RMSE (Root Mean Squared Error) per i modelli logistici
Ho una domanda sulla validità dell'utilizzo di RMSE (Root Mean Squared Error) per confrontare diversi modelli logistici. La risposta è o 0o 1e le previsioni sono probabilità tra 0- 1? Il modo applicato di seguito è valido anche con le risposte binarie? # Using glmnet require(glmnet) load(url("https://github.com/cran/glmnet/raw/master /data/BinomialExample.RData")) cvfit = …
3
G-test vs test chi-quadrato di Pearson
Sto testando l'indipendenza in una tabella di contingenzaNon so se il G-test o il test chi-quadrato di Pearson siano migliori. La dimensione del campione è in centinaia ma ci sono alcuni conteggi di celle bassi. Come indicato nella pagina di Wikipedia , l'approssimazione alla distribuzione chi-quadrata è migliore per il …
2
Funzione di costo dell'entropia incrociata nella rete neurale
Sto esaminando la funzione di costo dell'entropia incrociata che si trova in questo tutorial : C=−1n∑x[ylna+(1−y)ln(1−a)]C=−1n∑x[yln⁡a+(1−y)ln⁡(1−a)]C = -\frac{1}{n} \sum_x [y \ln a+(1−y)\ln(1−a)] Cosa stiamo esattamente riassumendo? E ', ovviamente, su , ma e non cambiano con . Tutte le sono input in quello . è persino definito nel paragrafo sopra …
3
Perché si dovrebbe fare una trasformazione WOE di predittori categorici nella regressione logistica?
Quando è utile la trasformazione del peso dell'evidenza (WOE) delle variabili categoriali? L'esempio può essere visto nella trasformazione di WOE (Così, per una risposta , e un predittore categoriale con categorie, e successi fuori prove all'interno della esima categoria di questo predittore, il Guai alla esima categoria è definito comek …
1
Trova la MVUE unica
Questa domanda è tratta dall'Introduzione alla statistica matematica di Robert Hogg, problema della sesta versione 7.4.9 a pagina 388. Lascia che sia iid con pdf zero altrove, dove .X1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_nf(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;θ)=1/3θ,−θ<x<2θ,f(x;\theta)=1/3\theta,-\theta0 (a) Trova il mle diθ^θ^\hat{\theta}θθ\theta (b) una statistica sufficiente per ? Perché ?θ^θ^\hat{\theta}θθ\theta (c) È la MVUE unica di ? Perché …
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso le nostre Informativa sui cookie e Informativa sulla privacy.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.