Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Perché errori non distribuiti normalmente compromettono la validità delle nostre dichiarazioni di significatività?
C'è un presupposto di normalità quando si tratta di considerare i modelli OLS e cioè che gli errori devono essere normalmente distribuiti. Ho navigato in Cross Validated e sembra che Y e X non debbano essere normali affinché gli errori siano normali. La mia domanda è: perché quando abbiamo errori …
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Come devo interpretare le statistiche GAP?
Ho usato la statistica GAP per stimare i cluster k in R. Tuttavia non sono sicuro di interpretarla bene. Dalla trama sopra presumo che dovrei usare 3 cluster. Dalla seconda trama dovrei scegliere 6 cluster. È un'interpretazione corretta della statistica GAP? Sarei grato per qualsiasi spiegazione.
10 clustering 
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Misura un GARCH (1,1) - modello con covariate in R
Ho alcune esperienze con la modellazione di serie storiche, sotto forma di semplici modelli ARIMA e così via. Ora ho alcuni dati che mostrano il clustering di volatilità e vorrei provare a iniziare con l'adattamento di un modello GARCH (1,1) ai dati. Ho una serie di dati e un numero …
10 r  regression  garch 
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Quando terminare il test A / B bayesiano?
Sto provando a fare i test A / B in modo bayesiano, come nella Programmazione probabilistica per hacker e nei test A / B bayesiani . Entrambi gli articoli presumono che il decisore decida quale delle varianti è meglio basata unicamente sulla probabilità di alcuni criteri, ad esempio , quindi …
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Uguale o diverso? La via bayesiana
Di 'che ho il seguente modello: Poisson ( λ ) ∼ { λ1λ2se t < τse t ≥ τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} E dai miei dati i posteriori di e mostrati di seguito. …
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Notazione per la modellazione multilivello
La formula che uno deve specificare per allenare un modello multilivello (usando lmerdalla lme4 Rlibreria) mi dà sempre. Ho letto innumerevoli libri di testo ed esercitazioni, ma non l'ho mai capito bene. Quindi, ecco un esempio di questo tutorial che vorrei vedere formulato in un'equazione. Stiamo cercando di modellare la …
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Superiorità di LASSO sulla selezione in avanti / eliminazione all'indietro in termini di errore di previsione della convalida incrociata del modello
Ho ottenuto tre modelli ridotti da un modello completo originale usando selezione in avanti eliminazione all'indietro Tecnica di penalizzazione L1 (LASSO) Per i modelli ottenuti utilizzando la selezione in avanti / eliminazione all'indietro, ho ottenuto la stima convalidata incrociata dell'errore di predizione utilizzando CVlmnel pacchetto DAAGdisponibile in R. Per il …
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