Domande taggate «distributions»

Se vogliamo vedere visibilmente la distribuzione di dati continui, quale tra istogramma e pdf dovrebbe essere usato? Quali sono le differenze, non per quanto riguarda la formula, tra istogramma e pdf?

18 distributions  pdf  histogram 

L'ho sentito una volta la trasformazione del log è la più popolare per le distribuzioni distorte a destra nella regressione lineare o regressione quantile Vorrei sapere c'è qualche motivo alla base di questa affermazione? Perché la trasformazione del registro è adatta per una distribuzione distorta? Che ne dici di una …

18 regression  distributions  data-transformation  skewness 

L'impressione che ho avuto, sulla base di diversi articoli, libri e articoli che ho letto, è che il modo consigliato di adattare una distribuzione di probabilità su un insieme di dati è utilizzando la stima della massima verosimiglianza (MLE). Tuttavia, come fisico, un modo più intuitivo è semplicemente quello di …

18 distributions  maximum-likelihood  least-squares  heteroscedasticity  fitting 

Una distribuzione Skellam descrive la differenza tra due variabili che hanno distribuzioni di Poisson. Esiste una distribuzione simile che descrive la differenza tra le variabili che seguono distribuzioni binomiali negative? I miei dati sono prodotti da un processo di Poisson, ma includono una discreta quantità di rumore, con conseguente sovradispersione …

18 distributions  modeling  poisson-distribution  negative-binomial  skellam 

Ho scritto un programma che genera dati casuali. Se il programma funziona correttamente, tali dati dovrebbero seguire una distribuzione di probabilità specifica e nota. Vorrei eseguire il programma, fare alcuni calcoli sul risultato e trovare un valore p. Prima di chiunque altro lo dica: capisco che il test di ipotesi …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Supponiamo di avere campioni di due variabili casuali indipendenti di Bernoulli, e .Ber(θ1)Ber(θ1)\mathrm{Ber}(\theta_1)Ber(θ2)Ber(θ2)\mathrm{Ber}(\theta_2) Come dimostriamo che ?(X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2−−−−−−−−−−−−−−√→dN(0,1)(X¯1−X¯2)−(θ1−θ2)θ1(1−θ1)n1+θ2(1−θ2)n2→dN(0,1)\frac{(\bar X_1-\bar X_2)-(\theta_1-\theta_2)}{\sqrt{\frac{\theta_1(1-\theta_1)}{n_1}+\frac{\theta_2(1-\theta_2)}{n_2}}}\xrightarrow{d} \mathcal N(0,1) Supponiamo che .n1≠n2n1≠n2n_1\neq n_2

17 distributions  sampling  bernoulli-distribution 

Ho quattro variabili indipendenti uniformemente distribuite a,b,c,da,b,c,da,b,c,d , ciascuna in [0,1][0,1][0,1] . Voglio calcolare la distribuzione di (a−d)2+4bc(a−d)2+4bc(a-d)^2+4bc . Ho calcolato la distribuzione di u2=4bcu2=4bcu_2=4bc in (quindi ), e di deve esseref2(u2)=−14lnu24f2(u2)=−14ln⁡u24f_2(u_2)=-\frac{1}{4}\ln\frac{u_2}{4}u2∈(0,4]u2∈(0,4]u_2\in(0,4]u1=(a−d)2u1=(a−d)2u_1=(a-d)^2f1(u1)=1−u1−−√u1−−√.f1(u1)=1−u1u1.f_1(u_1)=\frac{1-\sqrt{u_1}}{\sqrt{u_1}}.Ora, la distribuzione di una somma u1+u2u1+u2u_1+u_2 è ( u1,u2u1,u2u_1,\, u_2 sono anche indipendenti) fu1+u2(x)=∫+∞−∞f1(x−y)f2(y)dy=−14∫401−x−y−−−−√x−y−−−−√⋅lny4dy,fu1+u2(x)=∫−∞+∞f1(x−y)f2(y)dy=−14∫041−x−yx−y⋅ln⁡y4dy,f_{u_1+u_2}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(x-y)f_2(y)dy=-\frac{1}{4}\int_0^4\frac{1-\sqrt{x-y}}{\sqrt{x-y}}\cdot\ln\frac{y}{4}dy, perché y∈(0,4]y∈(0,4]y\in(0,4] . Qui …

17 distributions  random-variable  pdf  uniform  mathematica 

Ho lavorato con la convinzione che la mediana del campione sia una misura più robusta della tendenza centrale rispetto alla media del campione, poiché ignora i valori anomali. Sono stato quindi sorpreso di apprendere (nella risposta a un'altra domanda ) che per i campioni prelevati da una distribuzione normale, la …

17 distributions  median  intuition  mean  efficiency 

Il pdf, il pmf e il cdf contengono le stesse informazioni? Per me il pdf dà tutta la probabilità ad un certo punto (sostanzialmente l'area sotto la probabilità). Il pmf fornisce la probabilità di un certo punto. Il cdf dà la probabilità sotto un certo punto. Quindi per me il …

17 probability  distributions  pdf  inference  cdf 

Ho due distribuzioni in cui sono noti solo il riepilogo a 5 numeri (minimo, 1 ° quartile, mediana, 3 ° quartile, massimo) e la dimensione del campione. In risposta alla domanda qui , non tutti i punti dati sono disponibili. Esiste un test statistico non parametrico che mi consenta di …

17 distributions  nonparametric 

Mi è sempre stato detto che un CDF è unico, tuttavia un PDF / PMF non è unico, perché? Puoi fare un esempio in cui un PDF / PMF non è univoco?

17 probability  distributions  pdf  cdf 

Ho la seguente immagine che mi è stata raccontata è un'illustrazione di come la distribuzione di probabilità posteriore è una combinazione delle distribuzioni precedenti e di probabilità. Mi è stato detto che c'è qualcosa di sbagliato nell'immagine, vale a dire che la distribuzione posteriore non può avere la forma che …

17 distributions  posterior 

Come posso adattare i parametri di una distribuzione t, cioè i parametri corrispondenti alla "media" e alla "deviazione standard" di una distribuzione normale. Presumo che siano chiamati "media" e "ridimensionamento / gradi di libertà" per una distribuzione t? Il codice seguente spesso genera errori di "ottimizzazione non riuscita". library(MASS) fitdistr(x, …

17 r  distributions  maximum-likelihood  fitting  robust 

Domanda semplice: come specificare una distribuzione lognormale nell'argomento della famiglia GLM in R? Non sono riuscito a trovare come raggiungere questo obiettivo. Perché lognormal (o esponenziale) non è un'opzione nell'argomento della famiglia? Da qualche parte negli archivi R ho letto che si deve semplicemente usare il log-link per la famiglia …

17 r  distributions  generalized-linear-model  lognormal 

Ho dati sulla densità dei pesci che sto cercando di confrontare tra diverse tecniche di raccolta, i dati hanno molti zeri e l'istogramma sembra molto appropriato per una distribuzione di poisson tranne per il fatto che, come densità, non sono dati interi. Sono relativamente nuovo per i GLM e ho …

17 regression  distributions  generalized-linear-model  link-function