Domande taggate «distributions»

Una distribuzione è una descrizione matematica delle probabilità o delle frequenze.

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Quali forme distributive producono l '"aspettativa pitagorica"?
Consenti a e essere variabili casuali continue indipendenti generate dalla stessa forma distributiva non specificata ma con tolleranza per valori di parametro diversi. Sono interessato a trovare un modulo di distribuzione parametrica per il quale valga la seguente probabilità di campionamento per tutti i valori dei parametri consentiti:X∼ Dist ( …
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Verifica se le variabili seguono la stessa distribuzione
Se si desidera verificare se due variabili seguono la stessa distribuzione, sarebbe un buon test semplicemente ordinare entrambe le variabili e quindi verificarne la correlazione? Se è alto (almeno 0,9?), Allora le variabili molto probabilmente provengono dalla stessa distribuzione. Con distribuzione qui intendo "normale", "chi-quadrato", "gamma" ecc.
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Distribuzione con ° cumulativo dato da ?
Esistono informazioni sulla distribuzione il cui ° cumulativo è dato da ? La funzione di generazione cumulativa ha la forma L'ho trovato come la distribuzione limitante di alcune variabili casuali ma non sono stato in grado di trovare alcuna informazione su di esso.nnn1n1n\frac 1 nκ(t)=∫10etx−1x dx.κ(t)=∫01etx−1x dx. \kappa(t) = \int_0 …
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Espressione in forma chiusa per i quantili di
Ho due variabili casuali, αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2 doveU(0,1)U(0,1)U(0,1) è la distribuzione uniforme 0-1. Quindi, questi producono un processo, ad esempio: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Ora, mi chiedevo se esiste un'espressione in forma chiusa per F−1(P(x);0.75)F−1(P(x);0.75)F^{-1}(P(x);0.75) il quantile teorico del 75 percento di P(x)P(x)P(x) per un dato x∈(0,2π)x∈(0,2π)x\in(0,2\pi) - suppongo …
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Valore atteso del determinante del log di una matrice di Wishart
Sia Λ ∼ OD( ν, Ψ )Λ~WD(ν,Ψ)\Lambda \sim \mathcal W_D(\nu, \Psi) , cioè distribuito secondo una distribuzione Wishart dimensionale D × PD×DD \times D con media νΨνΨ\nu \Psi e gradi di libertà νν\nu . Vorrei un'espressione per E( log| Λ | )E(log⁡|Λ|)E(\log |\Lambda|) doveè il determinante.| Λ ||Λ||\Lambda| Ho cercato …
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Intuizione alla base della distribuzione della legge sul potere
So che il pdf di una distribuzione della legge di potere è p(x)=α−1xmin(xxmin)−αp(x)=α−1xmin(xxmin)−α p(x) = \frac{\alpha-1}{x_{\text{min}}} \left(\frac{x}{x_{\text{min}}} \right)^{-\alpha} Ma cosa significa intuitivamente se, ad esempio, i prezzi delle azioni seguono una distribuzione della legge sul potere? Questo significa che le perdite possono essere molto alte ma poco frequenti?
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Posso usare Kolmogorov-Smirnov per confrontare due distribuzioni empiriche?
È corretto utilizzare il test di bontà di adattamento di Kolmogorov-Smirnov per confrontare due distribuzioni empiriche per determinare se sembrano provenire dalla stessa distribuzione sottostante, piuttosto che confrontare una distribuzione empirica con una distribuzione di riferimento predefinita? Lasciami provare a chiederlo in un altro modo. Raccolgo N campioni da una …
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