Domande taggate «mathematical-statistics»

Davvero perplesso su questo. Vorrei davvero un esempio o una situazione in cui uno stimatore B sarebbe sia coerente che parziale.

13 mathematical-statistics  estimation  econometrics 

Supponiamo che un gioco offra un evento che, una volta completato, dà una ricompensa o non dà nulla. L'esatto meccanismo per determinare se viene data la ricompensa è sconosciuto, ma suppongo che venga utilizzato un generatore di numeri casuali e se il risultato è maggiore di un valore codificato, si …

13 logistic  mathematical-statistics  sample-size  power-analysis  bernoulli-distribution 

Qualcuno può fornire un'intuizione sul perché i momenti più alti di una distribuzione di probabilità , come il terzo e il quarto momento, corrispondano rispettivamente all'asimmetria e alla curtosi? In particolare, perché la deviazione rispetto alla media elevata alla terza o quarta potenza finisce per tradursi in una misura di …

13 mathematical-statistics  skewness  moments  intuition  kurtosis 

Sto studiando l'apprendimento automatico e ogni libro che apro mi imbatto in distribuzione chi-quadrato, funzione gamma, distribuzione t, gaussiana, ecc. Ogni libro che ho aperto finora definisce solo quali sono le distribuzioni: non spiegano né danno l'intuizione su da dove provengano le formule specifiche per le funzioni. Ad esempio, perché …

13 probability  distributions  mathematical-statistics  references 

La mia domanda ha a che fare con la relazione tra alfa e beta e le loro definizioni nelle statistiche. alfa = tasso di errore di tipo I = livello di significatività in considerazione del fatto che l'ipotesi NULL è corretta Beta = tasso di errore di tipo II Se …

13 statistical-significance  mathematical-statistics 

Il teorema di Halmos-Savage afferma che per un modello statistico dominato una statistica è sufficiente se (e solo se) per tutti esiste una versione misurabile del derivato Radon Nikodym dove è un misura privilegiata tale che per e .(Ω,A,P)(Ω,A,P)(\Omega, \mathscr A, \mathscr P)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T:(Ω,A,P)→(Ω′,A′)T: (\Omega, \mathscr A, \mathscr P)\to(\Omega', \mathscr A'){P∈P}{P∈P}\{P …

12 probability  mathematical-statistics  intuition  measure-theory 

XXX e sono variabili casuali distribuite indipendentemente in cui e . Qual è la distribuzione di ?YYYX∼χ2(n−1)X∼χ(n−1)2X\sim\chi^2_{(n-1)}Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y∼Beta(n2−1,n2−1)Y\sim\text{Beta}\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)Z=(2Y−1)X−−√Z=(2Y−1)XZ=(2Y-1)\sqrt X La densità articolare di è data da(X,Y)(X,Y)(X,Y) fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}fX,Y(x,y)=fX(x)fY(y)=e−x2xn−12−12n−12Γ(n−12)⋅yn2−2(1−y)n2−2B(n2−1,n2−1)1{x&gt;0,0&lt;y&lt;1}f_{X,Y}(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\frac{e^{-\frac{x}{2}}x^{\frac{n-1}{2}-1}}{2^{\frac{n-1}{2}}\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}\cdot\frac{y^{\frac{n}{2}-2}(1-y)^{\frac{n}{2}-2}}{B\left(\frac{n}{2}-1,\frac{n}{2}-1\right)}\mathbf1_{\{x>0\,,\,00\,,\,|z|<w\}} Il pdf marginale di è quindi , che non mi porta da nessuna parte.f Z ( z ) = ∫ ∞ | z | …

12 self-study  distributions  mathematical-statistics  random-variable 

Ho visto le formule su Wikipedia. che riguardano la distanza e la leva di Mahalanobis: La distanza di Mahalanobis è strettamente correlata alla statistica della leva finanziaria, hhh , ma ha una scala diversa: D2=(N−1)(h−1N).D2=(N−1)(h−1N).D^2 = (N - 1)(h - \tfrac{1}{N}). In un articolo collegato , Wikipedia descrive hhh in …

12 multiple-regression  mathematical-statistics  diagnostic  leverage 

Come posso risolvere questo? Ho bisogno di equazioni intermedie. Forse la risposta è −tf(x)−tf(x)-tf(x) . ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) è la funzione di densità di probabilità. limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} F(x) = 1 fonte: http://www.actuaries.jp/lib/collection/books/H22/H22A.pdf p.40 Prova delle equazioni intermedie di seguito: …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics 

Il rapporto tra due distribuzioni normali indipendenti fornisce una distribuzione di Cauchy. La distribuzione t è una distribuzione normale divisa per una distribuzione chi-quadrato indipendente. Il rapporto tra due distribuzioni chi-quadrate indipendenti fornisce una distribuzione F. Sto cercando un rapporto di distribuzioni continue indipendenti che dia una variabile casuale normalmente …

12 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Riepilogo: esiste una teoria statistica per supportare l'uso della distribuzione (con gradi di libertà basati sulla devianza residua) per i test dei coefficienti di regressione logistica, piuttosto che la distribuzione normale standard?ttt Qualche tempo fa ho scoperto che quando si adattava un modello di regressione logistica in SAS PROC GLIMMIX, …

12 r  logistic  mathematical-statistics  sas  degrees-of-freedom 

Conosco notazioni come: yio j= β0+ βioXio j+ uj+ eio j= β0 j+ βioXio j+ eio jyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align} doveβ0 j= β0+ ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j, e doveβ0j=β0+u0jeβ1j=β1+u1jyio j= β0+ β1Xio j+ u0 j+ u1 jXio j+ …

12 mixed-model  mathematical-statistics 

Per un dato set di dati, la diffusione viene spesso calcolata come deviazione standard o come IQR (intervallo inter-quartile). Considerando che a standard deviationè normalizzato (punteggi z, ecc.) E quindi può essere utilizzato per confrontare lo spread tra due diverse popolazioni, questo non è il caso dell'IQR poiché i campioni …

12 nonparametric  mathematical-statistics  standard-deviation  descriptive-statistics  normalization 

Potresti darmi qualche chiarimento sul data mining e sugli algoritmi di intelligenza artificiale? Per quale base matematica hanno usato? Potresti darmi un punto di partenza, in matematica, per capire questo tipo di algoritmi?

12 mathematical-statistics  references  data-mining  algorithms  artificial-intelligence 

Questo è stato anche chiesto a Computational Science. Sto cercando di calcolare una stima bayesiana di alcuni coefficienti per un'autoregressione, con 11 campioni di dati: where è gaussiano con media 0 e varianza La distribuzione precedente sul vettore è gaussiana con media e una matrice di covarianza diagonale con voci …

12 bayesian  mathematical-statistics  posterior