Mi chiedevo esattamente perché la raccolta di dati fino a quando non si ottiene un risultato significativo (ad es. ) (ad es. P-hacking) aumenta il tasso di errore di tipo I?p < .05p<.05p \lt .05 Gradirei anche una Rdimostrazione di questo fenomeno.
Questa domanda è motivata dalla mia domanda sulla meta-analisi . Ma immagino che sarebbe utile anche per insegnare contesti in cui si desidera creare un set di dati che rispecchi esattamente un set di dati pubblicato esistente. So come generare dati casuali da una determinata distribuzione. Quindi, ad esempio, se …
So che mi manca qualcosa nella mia comprensione della regressione logistica e apprezzerei molto qualsiasi aiuto. Per quanto ho capito, la regressione logistica presuppone che la probabilità di un risultato "1" dato gli input, sia una combinazione lineare degli input, passata attraverso una funzione inversa-logistica. Questo è esemplificato nel seguente …
Quindi questa è una domanda molto semplice e stupida. Tuttavia, quando ero a scuola, ho prestato pochissima attenzione all'intero concetto di simulazioni in classe e questo mi ha lasciato un po 'terrorizzato da quel processo. Puoi spiegare il processo di simulazione in termini di laici? (potrebbe essere per la generazione …
Questa domanda è in risposta a una risposta data da @Greg Snow in merito a una domanda che ho posto in merito all'analisi di potenza con regressione logistica e SAS Proc GLMPOWER. Se sto progettando un esperimento e analizzerò i risultati in una regressione logistica fattoriale, come posso usare la …
Di recente ho osservato la simulazione Monte Carlo e l'ho usata per approssimare costanti come ππ\pi (cerchio all'interno di un rettangolo, area proporzionata). Tuttavia, non riesco a pensare a un metodo corrispondente per approssimare il valore di eee [numero di Eulero] usando l'integrazione di Monte Carlo. Hai qualche suggerimento su …
Come posso generare manualmente un numero casuale da una determinata distribuzione, come ad esempio 10 realizzazioni dalla distribuzione normale standard?
Avendo recentemente studiato il bootstrap, mi è venuta in mente una domanda concettuale che ancora mi confonde: Hai una popolazione e vuoi conoscere un attributo della popolazione, ad esempio , dove uso per rappresentare la popolazione. Questo potrebbe essere la popolazione media per esempio. Di solito non è possibile ottenere …
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
Sto cercando di imparare l'apprendimento per rinforzo e questo argomento mi confonde davvero. Ho preso un'introduzione alle statistiche, ma non riuscivo a capire questo argomento in modo intuitivo.
Sto leggendo su MCMC adattivo (vedi ad esempio, capitolo 4 del manuale di Markov Chain Monte Carlo , ed. Brooks et al., 2011; e anche Andrieu & Thoms, 2008 ). Il risultato principale di Roberts e Rosenthal (2007) è che se lo schema di adattamento soddisfa la condizione di adattamento …
Se f1,…,fkf1,…,fkf_1,\ldots,f_k sono densità note dalle quali posso simulare, ovvero per le quali è disponibile un algoritmo. e se il prodotto ∏i=1kfi(x)αiα1,…,αk>0∏i=1kfi(x)αiα1,…,αk>0\prod_{i=1}^k f_i(x)^{\alpha_i}\qquad \alpha_1,\ldots,\alpha_k>0 è integrabile, esiste un approccio generico per simulare da questa densità di prodotto usando i simulatori dififif_i ?
Ho difficoltà a generare una serie di serie temporali colorate stazionarie, data la loro matrice di covarianza (densità di potenza spettrale (PSD) e densità spettrale di potenza incrociata (CSD)). So che, date due serie temporali e , posso stimare la loro densità spettrale di potenza (PSD) e densità spettrale incrociata …
Esistono diversi tipi di algoritmi MCMC: Metropolis-Hastings Gibbs Campionamento di importanza / rifiuto (correlato). Perché si dovrebbe usare il campionamento di Gibbs invece di Metropolis-Hastings? Ho il sospetto che ci siano casi in cui l'inferenza è più trattabile con il campionamento di Gibbs che con Metropolis-Hastings, ma non sono chiaro …
CrossValidated ha diverse domande su quando e come applicare la rara correzione del bias di eventi di King e Zeng (2001) . Sto cercando qualcosa di diverso: una dimostrazione minima basata sulla simulazione dell'esistenza del pregiudizio. In particolare, il re e lo stato di Zeng "... in dati di eventi …
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