Statistiche e Big Data time-series

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Rilevazione di serie temporali e anomalie

Vorrei impostare un algoritmo per rilevare un'anomalia nelle serie temporali e ho intenzione di utilizzare il clustering per questo. Perché dovrei usare una matrice di distanza per il clustering e non i dati grezzi delle serie temporali ?, Per il rilevamento dell'anomalia, userò il clustering basato sulla densità, un algoritmo …

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Test per differenze statisticamente significative nelle serie temporali?

Ho le serie temporali dei prezzi di due titoli, A e B, nello stesso periodo di tempo e campionati alla stessa frequenza. Vorrei verificare se esiste una differenza statisticamente significativa nel tempo tra i due prezzi (la mia ipotesi nulla sarebbe che la differenza sia nulla). In particolare, sto usando …

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Come rilevare un cambiamento significativo nei dati delle serie storiche a causa di un cambiamento di "politica"?

Spero che questo sia il posto giusto per pubblicare questo, ho pensato di pubblicarlo su scettici, ma immagino che direbbero che lo studio era statisticamente sbagliato. Sono curioso del rovescio della domanda che è come farlo nel modo giusto. Sul sito web Quantiified Self , l'autore ha pubblicato i risultati …

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Autofunzioni di una matrice di adiacenza di una serie temporale?

Considera una serie temporale semplice: > tp <- seq_len(10) > tp [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 possiamo calcolare una matrice di adiacenza per questa serie temporale che rappresenta i collegamenti temporali tra i campioni. Nel calcolare questa matrice aggiungiamo un sito immaginario al tempo …

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Come generare dati binari di serie temporali con correlazione automatica casuale?

Come posso generare serie temporali binarie tali che: È specificata la probabilità media di osservare 1 (diciamo 5%); Probabilità condizionale di osservare 1 alla volta dato il valore a (diciamo il 30% se il valore era 1)?tttt−1t−1t-1t−1t−1t-1

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Come verificare quale modello è migliore nell'analisi delle serie temporali dello spazio degli stati?

Sto facendo analisi dei dati di serie temporali con metodi dello spazio degli stati. Con i miei dati, il modello di livello locale stocastico ha superato di gran lunga quello deterministico. Ma il livello deterministico e il modello di pendenza danno risultati migliori rispetto al livello stocastico e alla pendenza …

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Come aggregare per minuto i dati per una settimana in mezzi orari?

Come otterresti le medie orarie per più colonne di dati, per un periodo giornaliero, e mostrerai i risultati per dodici "Host" nello stesso grafico? Cioè, vorrei rappresentare graficamente l'aspetto di un periodo di 24 ore, per una settimana di dati. L'obiettivo finale sarebbe quello di confrontare due serie di questi …

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Buone introduzioni alle serie storiche (con R)

Attualmente sto raccogliendo dati per un esperimento sulle caratteristiche psicosociali associate all'esperienza del dolore. Come parte di questo, sto raccogliendo elettronicamente le misurazioni GSR e BP dai miei partecipanti, insieme a vari self-report e misure implicite. Ho un background psicologico e mi sento a mio agio con l'analisi dei fattori, …

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Determinare se un sito Web è attivo utilizzando le visite giornaliere

Contesto: Ho un gruppo di siti Web in cui registro il numero di visite su base giornaliera: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. …

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Somiglianza statistica delle serie storiche

Supponendo che uno abbia una serie temporale da cui si possono prendere varie misure come periodo, massimo, minimo, media ecc. E quindi usarle per creare un'onda sinusoidale modello con gli stessi attributi, ci sono approcci statistici che si possono usare che potrebbero quantificare quanto i dati reali si adattano al …

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Esiste un modello di cointegrazione per serie temporali con spaziatura irregolare?

Non mi è chiaro come calcolare la cointegrazione con serie temporali irregolari (idealmente usando il test Johansen con VECM). Il mio pensiero iniziale sarebbe quello di regolarizzare le serie e interpolare i valori mancanti, sebbene ciò possa distorcere la stima. C'è della letteratura su questo argomento?

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Perché questa previsione delle serie storiche è "piuttosto scadente"?

Sto cercando di imparare come usare le reti neurali. Stavo leggendo questo tutorial . Dopo aver inserito una Rete Neurale su una serie temporale utilizzando il valore in per prevedere il valore in l'autore ottiene il seguente grafico, dove la linea blu è la serie storica, il verde è la …

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Serie storiche biologiche multivariate: VAR e stagionalità

Ho un set di dati di serie temporali multivariate che include variabili biologiche e ambientali interagenti (più eventualmente alcune variabili esogene). Oltre alla stagionalità, non vi è una chiara tendenza a lungo termine nei dati. Il mio scopo è vedere quali variabili sono correlate tra loro. Le previsioni non sono …

15 r time-series var seasonality

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Statistiche di Ljung-Box per i residui di ARIMA in R: risultati confusi dei test

Ho una serie temporale che sto cercando di prevedere, per la quale ho usato il modello stagionale ARIMA (0,0,0) (0,1,0) [12] (= fit2). È diverso da ciò che R ha suggerito con auto.arima (R calcolato ARIMA (0,1,1) (0,1,0) [12] sarebbe un adattamento migliore, l'ho chiamato fit1). Tuttavia, negli ultimi 12 …

15 r time-series statistical-significance arima residuals

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Se un processo AR (P) è fermo o no?

In pratica, come valutare se un processo AR (P) è fermo o no? Come determinare l'ordine per il modello AR e MA?

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