Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Posizionamento delle frecce su un biplot PCA
Sto cercando di implementare un biplot per l'analisi dei componenti principali (PCA) in JavaScript. La mia domanda è: come posso determinare le coordinate delle frecce dall'uscita della decomposizione vettoriale singolare (SVD) della matrice di dati?U,V,DU,V,DU,V,D Ecco un esempio di biplot prodotto da R: biplot(prcomp(iris[,1:4])) Ho provato a cercarlo nell'articolo di …
18 pca  svd  biplot 
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Significato in linguaggio semplice di test "dipendenti" e "indipendenti" nella letteratura sui confronti multipli?
Sia nella letteratura sulla percentuale di errori a livello familiare (FWER) che sulla percentuale di scoperta falsa (FDR), si dice che particolari metodi di controllo della FWER o della FDR siano appropriati per test dipendenti o indipendenti. Ad esempio, nel documento del 1979 "Una semplice procedura di prova multipla in …
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Sul test esatto di Fisher: quale test sarebbe stato appropriato se la signora non avesse saputo il numero di tazze da latte?
Nel famoso esperimento di degustazione di tè di RA Fisher, la signora viene informata di quante tazze di latte / tè-primo ci sono (4 per ciascuna su 8 tazze). Ciò rispetta il presupposto totale marginale fisso del test esatto di Fisher. Stavo immaginando di fare questo test con il mio …
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Separazione alla fonte cieca della miscela convessa?
Supponiamo di avere fonti indipendenti, e osservare miscele convesse: X 1 , X 2 , . . . , X n m Y 1nnnX1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, ..., X_nmmmY1. . .Ym= a11X1+ a12X2+ ⋯ + a1 nXn= am 1X1+ am 2X2+ ⋯ + am nXnY1=a11X1+a12X2+⋯+a1nXn...Ym=am1X1+am2X2+⋯+amnXn\begin{align} Y_1 …
18 pca  ica 
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Perché
Una sequenza di stimatori per un parametro θ è asintoticamente normale se √UnUnU_nθθ\theta. (fonte) Chiamiamo quindivla varianza asintotica diUn. Se questa varianza è uguale allimite di Cramer-Rao, diciamo che lo stimatore / sequenza è asintoticamente efficiente.n−−√(Un−θ)→N(0,v)n(Un−θ)→N(0,v)\sqrt{n}(U_n - \theta) \to N(0,v)vvvUnUnU_n Domanda: Perché usiamo in particolare?n−−√n\sqrt{n} So che per la media …
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Utilizzando bootstrap sotto H0 per eseguire un test per la differenza di due mezzi: sostituzione all'interno dei gruppi o all'interno del campione in pool
Supponiamo che io abbia un dato con due gruppi indipendenti: g1.lengths <- c (112.64, 97.10, 84.18, 106.96, 98.42, 101.66) g2.lengths <- c (84.44, 82.10, 83.26, 81.02, 81.86, 86.80, 85.84, 97.08, 79.64, 83.32, 91.04, 85.92, 73.52, 85.58, 97.70, 89.72, 88.92, 103.72, 105.02, 99.48, 89.50, 81.74) group = rep (c ("g1", "g2"), …
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Media del campione bootstrap vs statistica del campione
Supponiamo che io abbia un campione e il campione bootstrap di questo esempio per un stastitico (ad es. La media). Come tutti sappiamo, questo esempio di bootstrap stima la distribuzione campionaria dello stimatore della statistica.χχ\chi Ora, la media di questo campione bootstrap è una stima migliore della statistica della popolazione …
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