Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati
Sto cercando di trovare un modo per correggere i valori anomali una volta che li trovo / li rilevo nei dati delle serie temporali. Alcuni metodi, come nnetar in R, forniscono alcuni errori per le serie temporali con valori anomali grandi / grandi. Sono già riuscito a correggere i valori …
Vorrei scomporre i seguenti dati delle serie temporali in componenti stagionali, di tendenza e residui. I dati sono un profilo di energia di raffreddamento oraria da un edificio commerciale: TotalCoolingForDecompose.ts <- ts(TotalCoolingForDecompose, start=c(2012,3,18), freq=8765.81) plot(TotalCoolingForDecompose.ts) Esistono quindi evidenti effetti stagionali giornalieri e settimanali basati sul consiglio di: Come scomporre una …
La densità f( s ) ∝ ss + αe- s,s > 0f(S)αSS+αe-S,S>0f(s)\propto \frac{s}{s+\alpha}e^{-s},\quad s > 0 doveα ≥ 0α≥0\alpha \ge 0 è un parametro, vive tra le distribuzioni esponenziali (α = 0α=0\alpha=0 ) eΓ ( 2 , 1 )Γ(2,1)\Gamma(2,1) (α → ∞α→∞\alpha \to \infty ). Sei solo curioso di sapere …
Esiste una prova matematica formale che la soluzione al problema del serbatoio tedesco è una funzione dei soli parametri k (numero di campioni osservati) e m (valore massimo tra i campioni osservati)? In altre parole, si può dimostrare che la soluzione è indipendente dagli altri valori campione oltre al valore …
Sto cercando di riprodurre diversi test di interazione tra con entrambi lme lmersu misure ripetute (2x2x2). Il motivo per cui voglio confrontare entrambi i metodi è perché il GLM di SPSS per misure ripetute produce esattamente gli stessi risultati lmdell'approccio presentato qui, quindi alla fine voglio confrontare SPSS vs R-lmer. …
Ho adattato un modello ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) alle serie temporali dei prezzi dei registri dei tassi di cambio AUD / USD campionati a intervalli di un minuto nel corso di diversi anni, dandomi oltre due milioni di punti dati su cui stimare il modello. Il set di dati è …
Supponiamo che abbia il pdf(X,Y)(X,Y)(X,Y) fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0fθ(x,y)=e−(x/θ+θy)1x>0,y>0,θ>0f_{\theta}(x,y)=e^{-(x/\theta+\theta y)}\mathbf1_{x>0,y>0}\quad,\,\theta>0 La densità del campione è quindi ricavata da questa popolazione(X,Y)=(Xi,Yi)1≤i≤n(X,Y)=(Xi,Yi)1≤i≤n(\mathbf X,\mathbf Y)=(X_i,Y_i)_{1\le i\le n} gθ( x , y )= ∏i = 1nfθ( xio, yio)= exp[ - ∑i = 1n( xioθ+ θ yio) ] 1X1, ... , xn, y1, ... , yn> 0= exp[ …
Quindi ho letto alcuni post sul perché il binning dovrebbe sempre essere evitato. Un riferimento popolare per tale affermazione è questo link . La fuga principale è che i punti di binning (o punti di interruzione) sono piuttosto arbitrari così come la conseguente perdita di informazioni e che le spline …
Questa è più una domanda storica che una domanda tecnica. Perché il `` lemma di Neyman-Pearson '' è un Lemma e non un teorema? collegamento a wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Neyman%E2%80%93Pearson_lemma NB : La domanda non riguarda cosa sia un lemma e come i lemmi siano usati per dimostrare un teorema, ma sulla …
Le attuali implementazioni dell'algoritmo di proiezione casuale riducono la dimensionalità dei campioni di dati mappandoli da a usando una matrice di proiezione cui voci sono tratte da una distribuzione adatta (ad esempio da ):RdRd\mathbb R^dRkRk\mathbb R^kd×kd×kd\times kRRRN(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) x′=1k√xRx′=1kxRx^\prime = \frac{1}{\sqrt k}xR Convenientemente, esistono prove teoriche che dimostrano che questa …
Logica fuzzy sembrava un'area di ricerca attiva nell'apprendimento automatico e nel data mining quando ero alle scuole superiori (primi anni 2000). I sistemi di inferenza fuzzy, i mezzi di comunicazione fuzzy, le versioni fuzzy delle varie reti neurali e le architetture di macchine vettoriali di supporto venivano insegnate in corsi …
Ho domande ispirate al recente scandalo sul reclutamento di Amazon, in cui sono state accusate di discriminazione nei confronti delle donne nel loro processo di reclutamento. Maggiori informazioni qui : Gli specialisti dell'apprendimento automatico di Amazon.com Inc hanno scoperto un grosso problema: al loro nuovo motore di reclutamento non piacevano …
La regressione logistica modella le probabilità del registro di un evento come una serie di predittori. Cioè, log (p / (1-p)) dove p è la probabilità di un risultato. Pertanto, l'interpretazione dei coefficienti di regressione logistica grezza per alcune variabili (x) deve essere sulla scala delle probabilità del log. Cioè, …
Ho usato Matlab per eseguire minimi quadrati non vincolati (minimi quadrati ordinari) e produce automaticamente i coefficienti, le statistiche di test e i valori p. La mia domanda è, quando si eseguono minimi quadrati vincolati (coefficienti strettamente non negativi), si ottengono solo i coefficienti, SENZA statistiche di test, valori p. …
La forma chiusa di w nella regressione lineare può essere scritta come w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty Come possiamo spiegare intuitivamente il ruolo di in questa equazione?(XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1}
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