Statistiche e Big Data constrained-regression

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Il limite dello stimatore della regressione della cresta "varianza unitaria" quando

Considera la regressione della cresta con un vincolo aggiuntivo che richiede che abbia la somma unitaria dei quadrati (equivalentemente, varianza unitaria); se necessario, si può presumere che abbia anche la somma unitaria dei quadrati:y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf y β^∗λ=argmin{∥y−Xβ∥2+λ∥β∥2}s.t.∥Xβ∥2=1.β^λ∗=arg⁡min{‖y−Xβ‖2+λ‖β‖2}s.t.‖Xβ‖2=1.\hat{\boldsymbol\beta}_\lambda^* = \arg\min\Big\{\|\mathbf y - \mathbf X \boldsymbol \beta\|^2+\lambda\|\boldsymbol\beta\|^2\Big\} \:\:\text{s.t.}\:\: \|\mathbf X \boldsymbol\beta\|^2=1. Qual …

21 pca regularization ridge-regression partial-least-squares constrained-regression

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Regressione lineare con vincolo di pendenza

Voglio eseguire una regressione lineare molto semplice in R. La formula è semplice come . Tuttavia, vorrei che la pendenza ( ) fosse all'interno di un intervallo, diciamo, tra 1.4 e 1.6.y= a x + by=un'X+By = ax + bun'un'a Come si può fare?

18 r regression constrained-regression

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Come ottenere previsioni strettamente positive?

Sto lavorando a una serie storica i cui valori sono strettamente positivi . Lavorando con vari modelli tra cui AR, MA, ARMA, ecc., Non sono riuscito a trovare un modo semplice per ottenere previsioni strettamente positive. Sto usando R per fare le mie previsioni, e tutto quello che ho potuto …

15 time-series forecasting constrained-regression

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Come fissare un coefficiente e adattarlo agli altri usando la regressione

Vorrei fissare manualmente un certo coefficiente, diciamo , quindi adattare i coefficienti a tutti gli altri predittori, mantenendo β 1 = 1.0 nel modello.β1= 1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1= 1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Come posso ottenere questo usando R? Mi piacerebbe particolarmente lavorare con LASSO ( glmnet) se possibile. In alternativa, come posso limitare questo coefficiente a …

11 r multiple-regression lasso glmnet constrained-regression

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Calcolo dei valori di p in minimi quadrati vincolati (non negativi)

Ho usato Matlab per eseguire minimi quadrati non vincolati (minimi quadrati ordinari) e produce automaticamente i coefficienti, le statistiche di test e i valori p. La mia domanda è, quando si eseguono minimi quadrati vincolati (coefficienti strettamente non negativi), si ottengono solo i coefficienti, SENZA statistiche di test, valori p. …

10 regression statistical-significance least-squares constrained-regression

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Modello di storia degli eventi a tempo discreto (Sopravvivenza) in R

Sto cercando di adattare un modello a tempo discreto in R, ma non sono sicuro di come farlo. Ho letto che puoi organizzare la variabile dipendente in diverse righe, una per ogni osservazione temporale e utilizzare la glmfunzione con un collegamento logit o cloglog. In questo senso, ho tre colonne: …

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