Statistiche e Big Data

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Cosa dovrebbe essere un precedente non informativo per la pendenza quando si fa una regressione lineare?

Quando si esegue la regressione lineare bayesiana, è necessario assegnare un precedente per la pendenza un'un'a e intercettare . Poiché è un parametro di localizzazione, ha senso assegnare un precedente uniforme; tuttavia, mi sembra che a sia simile a un parametro di scala e sembra innaturale assegnare un'uniforme prima di …

10 regression bayesian uninformative-prior

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Funzioni di posizionamento nella regressione logistica

Ho usato la regressione logistica. Ho sei funzionalità, voglio conoscere le funzionalità importanti di questo classificatore che influenzano il risultato più di altre funzionalità. Ho usato il guadagno delle informazioni, ma sembra che non dipenda dal classificatore usato. Esiste un metodo per classificare le funzionalità in base alla loro importanza …

10 logistic feature-selection ranking regression-strategies

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Come si chiama questo tipo di trama con barre di densità orizzontali centrate fianco a fianco?

Come chiameresti questo tipo di trama, ed è possibile crearli in R? EDIT: molte grazie a tutti - molto utile. Il miglior titolo finora: trame di violino quantizzate!

10 r data-visualization

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La funzione delta di Dirac dovrebbe essere considerata una sottoclasse della distribuzione gaussiana?

In Wikidata è possibile collegare distribuzioni di probabilità (come tutto il resto) in un'ontologia, ad esempio, che la distribuzione t è una sottoclasse della distribuzione t non centrale, vedere, ad esempio, https://angryloki.github.io/wikidata-graph-builder/?property=P279&item=Q209675&iterations=3&limit=3 Esistono vari casi limitanti, ad esempio, quando i gradi di libertà nella distribuzione t vanno all'infinito o quando …

10 distributions normal-distribution dirac-delta

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Esistono statistiche reali dietro "il teorema di Pitagora del baseball"?

Sto leggendo un libro sulla sabermetria, in particolare Mathletics di Wayne Winston, e nel primo capitolo introduce una quantità che può essere utilizzata per prevedere la percentuale di vittorie delle squadre: e sembra suggerire che, a metà stagione, può essere utilizzato per prevedere una percentuale di vincita migliore di il …

10 maximum-likelihood inference

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NeuralNetwork a strato singolo con attivazione ReLU pari a SVM?

Supponiamo che io abbia una semplice rete neurale a singolo strato, con n input e un singolo output (compito di classificazione binaria). Se imposto la funzione di attivazione nel nodo di output come funzione sigmoide, il risultato è un classificatore di regressione logistica. In questo stesso scenario, se cambio l'attivazione …

10 neural-networks svm

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Test chi quadrato a due campioni

Questa domanda è tratta dal libro di Van der Vaart Asymptotic Statistics, pag. 253. # 3: Supponiamo che e siano vettori multinomiali indipendenti con parametri e . Sotto l'ipotesi nulla che mostriXmXm\mathbf{X}_mYnYn\mathbf{Y}_n(m,a1,…,ak)(m,a1,…,ak)(m,a_1,\ldots,a_k)(n,b1,…,bk)(n,b1,…,bk)(n,b_1,\ldots,b_k)ai=biai=bia_i=b_i ∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i∑i=1k(Xm,i−mc^i)2mc^i+∑i=1k(Yn,i−nc^i)2nc^i\sum_{i=1}^k \dfrac{(X_{m,i} - m\hat{c}_i)^2}{m\hat{c}_i} + \sum_{i=1}^k \dfrac{(Y_{n,i} - n\hat{c}_i)^2}{n\hat{c}_i} ha distribuzione . dove .c i = ( X …

10 self-study chi-squared multinomial central-limit-theorem

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Perché il softmax è usato per rappresentare una distribuzione di probabilità?

Nella letteratura dell'apprendimento automatico, per rappresentare una distribuzione di probabilità, viene spesso utilizzata la funzione softmax. C'è una ragione per questo? Perché non viene utilizzata un'altra funzione?

10 machine-learning distributions softmax

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Distribuzione di camper uniforme continua con limite superiore che è un altro camper uniforme uniforme

Se e , allora posso dire cheY ∼ U ( a , X ) Y ∼ U ( a , b ) ?X∼ U( a , b )X~U(un',B)X \sim U(a, b)Y∼ U( a , X)Y~U(un',X)Y \sim U(a, X)Y∼ U( a , b ) ?Y~U(un',B)?Y \sim U(a, b)? Sto parlando di …

10 uniform distributions

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Qual è la differenza tra un fattore MIMIC e un composito con indicatori (SEM)?

Nella modellazione di equazioni strutturali con variabili latenti (SEM), una formulazione di modello comune è "Indicatore multiplo, causa multipla" (MIMIC) in cui una variabile latente è causata da alcune variabili e riflessa da altre. Ecco un semplice esempio: Essenzialmente, f1è un risultato di regressione per x1, x2e x3, e y1, …

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Test statistico per verificare quando due serie temporali simili iniziano a divergere

Dal titolo vorrei sapere se esiste un test statistico che può aiutarmi a identificare una divergenza significativa tra due serie temporali simili. In particolare, osservando la figura seguente, vorrei rilevare che le serie iniziano a divergere nel tempo t1, ovvero quando la differenza tra loro inizia a essere significativa. Inoltre, …

10 time-series statistical-significance variance convergence trend

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Nomi cumulativi e di momento di ordine superiore oltre varianza, asimmetria e curtosi

In fisica o meccanica matematica, partendo da una posizione basata sul tempo , si ottengono tassi di variazione tramite derivati rispetto al tempo: velocità, accelerazione, jerk (3 ° ordine), jounce (4 ° ordine).x(t)x(t)x(t) Alcuni hanno già proposto snap, crackle, pop per derivati fino al settimo ordine. I momenti, ispirati alla …

10 distributions terminology moments notation history

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Somma dei coefficienti di distribuzione multinomiale

\newcommand{\P}{\mathbb{P}} Sto lanciando un dado giusto. Ogni volta che ottengo un 1, 2 o 3, scrivo un '1'; ogni volta che ottengo un 4 scrivo un '2'; ogni volta che ottengo un 5 o un 6, scrivo un '3.' Sia NNN il numero totale di lanci necessari per il prodotto …

10 probability normal-distribution conditional-probability multinomial distributions

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Qual è la distribuzione del rapporto tra una spaziatura e la media del campione?

Consenti a essere un campione di variabili casuali esponenziali iid con media e che siano le statistiche dell'ordine di questo esempio. Lascia che .X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_nββ\betaX(1),…,X(n)X(1),…,X(n)X_{(1)},\dots,X_{(n)}X¯=1n∑ni=1XiX¯=1n∑i=1nXi\bar X = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i Definisci le distanzeSi può dimostrare che ogni è anche esponenziale, con media .Wi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.Wi=X(i+1)−X(i) ∀ 1≤i≤n−1.W_i=X_{(i+1)}-X_{(i)}\ \forall\ 1 \leq i \leq …

10 probability distributions exponential order-statistics

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In che modo sono correlate la funzione di errore e la funzione di distribuzione normale standard?

Se il PDF normale standard èf(x)=12π−−√e−x2/2f(x)=12πe−x2/2f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} e il CDF è F(x)=12π−−√∫x−∞e−x2/2dx,F(x)=12π∫−∞xe−x2/2dx,F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}\mathrm{d}x\,, come si trasforma in una funzione di errore di ?zzz

10 normal-distribution cdf