Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Che cos'è la varianza puntuale?
Durante la lettura di The Elements of Statistical Learning , ho incontrato diverse volte il termine "varianza puntuale". Mentre ho una vaga idea di cosa significhi probabilmente, sarei grato di saperlo Come viene definito? Come viene derivato?
10 variance 
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REML vs ML stepAIC
Mi sento sopraffatto dopo aver tentato di approfondire la letteratura su come eseguire la mia analisi di modelli misti seguendola con l'utilizzo di AIC per selezionare il modello oi modelli migliori. Non credo che i miei dati siano così complicati, ma sto cercando conferma che ciò che ho fatto sia …
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Interpretazione dei coefficienti di un'interazione tra variabile categorica e continua
Ho una domanda sull'interpretazione dei coefficienti di un'interazione tra variabile continua e categoriale. ecco il mio modello: model_glm3=glm(cog~lg_hag+race+pdg+sex+as.factor(educa)+(lg_hag:as.factor(educa)), data=base_708) Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 21.4836 2.0698 10.380 < 2e-16 *** lg_hag 8.5691 3.7688 2.274 0.02334 * raceblack -8.4715 1.7482 -4.846 1.61e-06 *** racemexican -3.0483 1.7073 -1.785 0.07469 …
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Convalida incrociata GAM per testare l'errore di previsione
Le mie domande riguardano i GAM nel pacchetto mgcv R. A causa delle dimensioni ridotte del campione, desidero determinare l'errore di previsione utilizzando la convalida incrociata senza esclusione di dati. È ragionevole? Esiste un pacchetto o un codice come posso farlo? La errorest()funzione nel pacchetto ipred non funziona. Un semplice …
10 r  cross-validation  gam  mgcv 
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Calcolo degli intervalli di previsione quando si utilizza la convalida incrociata
Le stime di deviazione standard sono calcolate tramite: sN=1N∑Ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−√.sN=1N∑i=1N(xi−x¯)2. s_N = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \overline{x})^2}. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation#Sample_standard_deviation ) per la precisione delle previsioni campionata da 10 volte la convalida incrociata? Sono preoccupato che l'accuratezza della previsione calcolata tra ciascuna piega dipenda dalla sostanziale sovrapposizione tra le serie di allenamento …
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Intervallo possibile di
Supponiamo che siano tre serie , , eX1X1X_1X2X2X_2YYY Esecuzione di ordinaria regressione lineare su ~ ( ), otteniamo . La regressione lineare ordinaria ~ ottenere . SupponiYYYX1X1X_1Y=bX1+b0+ϵY=bX1+b0+ϵY = b X_1 + b_0 + \epsilonR2=UR2=UR^2 = UYYYX2X2X_2R2=VR2=VR^2 = VU&lt;VU&lt;VU < V Qual è il valore minimo e massimo possibile di in …
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Varianza dei resistori in parallelo
Supponiamo di avere una serie di resistori R, tutti distribuiti con media μ e varianza σ. Considera una sezione di un circuito con il seguente layout: (r) || (r + r) || (R + R + R). La resistenza equivalente di ogni parte è r, 2r e 3r. La varianza …
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Come trovare somiglianze tra le serie storiche?
Nel seguente esempio ho una cornice di dati che consiste in una serie temporale di misurazioni della temperatura dell'acqua registrate a 5 profondità nell'oceano in cui ciascun valore in Tempcorrisponde alla data in DateTimee alla profondità in Depth. set.seed(1) Temp &lt;- rnorm(43800,sd=20) AirT &lt;- rnorm(8760,sd=20) Depth &lt;- c(1:5) DateTime = …
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