Domande taggate «mathematical-economics»

L'applicazione di metodi matematici per rappresentare teorie e analizzare problemi in economia.

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Teoria moderna dell'integrabilità della domanda?
Sono a conoscenza del lavoro di Hurwickz Uzawa sull'integrità, riassunto in modo chiaro da Border http://people.hss.caltech.edu/~kcb/Notes/Demand4-Integrability.pdf Mi chiedo se esiste un trattamento moderno dell'argomento, perché ad esempio una versione negli spazi di Sobolev, o sfruttando i nuovi strumenti in PDE di Lie Algebra. In particolare, sono interessato a lavori che …
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Contrattazione salariale locale e centrale: qual è la differenza?
Considera la seguente impostazione: Guadagna massimizzando le imprese con funzioni produttive , dove è lo stipendio e è l'occupazione.Π(w,L)Π(w,L)\Pi(w,L)wwwLLL I sindacati che vogliono massimizzare l'utilità attesa dei loro membri sindacali rappresentativi. Per chiarire, sia la funzione di utilità indiretta di un membro del sindacato, dove è consumo. Se il membro …
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Mostra che
Definizioni e cose: Considera uno spazio di probabilità filtrato dove(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Questa è una misura neutrale al rischio . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} dove è standard - Moto bruno.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} …
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La teoria economica supporta l'idea che la ricchezza dei ricchi si basa sulla povertà dei poveri?
Quasi ogni discussione sulla povertà, la ricchezza e la disparità di reddito ad un certo punto include argomenti basati sulla premessa che la ricchezza dei ricchi è causalmente correlata alla povertà dei poveri; più specificamente, sembra spesso esserci un tacito accordo sul fatto che il primo provochi il secondo. Questa …
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Limiti uniformi sul tasso di fusione per gli studenti bayesiani
Aggiornare. Cross pubblicato su Cross Validated . In un noto documento, Blackwell & Dubins (1962) mostrano che le probabilità posteriori di due agenti bayesiani, i cui priori concordano su eventi di misura 000 , si avvicineranno arbitrariamente l'uno all'altro sotto un flusso crescente di informazioni. (Ω,F,{Fn},Q)(Ω,F,{Fn},Q)(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_n\}, Q)Fn↑FFn↑F\mathcal{F}_n \uparrow …
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