Domande taggate «autocorrelation»

L'autocorrelazione (correlazione seriale) è la correlazione di una serie di dati con se stessa in qualche momento. Questo è un argomento importante nell'analisi delle serie storiche.

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Perché includere latitudine e longitudine in un account GAM per l'autocorrelazione spaziale?
Ho prodotto modelli di additivi generalizzati per la deforestazione. Per tenere conto dell'autocorrelazione spaziale, ho incluso latitudine e longitudine come termine di interazione smussato (es. S (x, y)). Ho basato questo sulla lettura di molti articoli in cui gli autori affermano che "per tenere conto dell'autocorrelazione spaziale, le coordinate dei …
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I gradi di libertà possono essere un numero non intero?
Quando uso GAM, mi dà DF residuo è (ultima riga nel codice). Cosa significa? Andando oltre l'esempio GAM, in generale, il numero di gradi di libertà può essere un numero non intero?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 
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Come testare l'autocorrelazione dei residui?
Ho una matrice con due colonne che hanno molti prezzi (750). Nell'immagine qui sotto ho tracciato i residui della seguente regressione lineare: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Guardando l'immagine, sembra essere una forte autocorrelazione dei residui. Tuttavia, come posso verificare se l'autocorrelazione di tali residui è forte? Quale metodo dovrei usare? Grazie!
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Qual è lo scopo dell'autocorrelazione?
Perché l' autocorrelazione è così importante? Ne ho capito il principio (immagino ..) ma dato che ci sono anche esempi in cui non si verifica alcuna autocorrelazione, mi chiedo: tutto in natura non è in qualche modo autocorrelato? L'ultimo aspetto è più mirato a una comprensione generale dell'autocorrelazione stessa perché, …
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I modelli residui autocorrelati rimangono anche nei modelli con strutture di correlazione appropriate e come selezionare i modelli migliori?
Contesto Questa domanda utilizza R, ma riguarda questioni statistiche generali. Sto analizzando gli effetti dei fattori di mortalità (percentuale di mortalità dovuta a malattia e parassitismo) sul tasso di crescita della popolazione delle falene nel tempo, in cui le popolazioni larvali sono state campionate da 12 siti una volta all'anno …
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Confronto tra Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)
Domanda: Quali sono le principali differenze e somiglianze tra l'uso degli errori standard di Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? In quali situazioni dovrebbe essere preferito uno di questi rispetto all'altro? Appunti: So come funziona ciascuna di queste procedure di regolazione; tuttavia, non ho ancora trovato alcun documento che li possa …
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Quando è necessario includere il ritardo della variabile dipendente in un modello di regressione e quale ritardo?
I dati che vogliamo usare come variabile dipendente si presentano così (sono i dati di conteggio). Temiamo che, poiché ha una componente ciclica e una struttura di tendenza, la regressione risulta in qualche modo distorta. Useremo una regressione binomiale negativa nel caso in cui aiuti. I dati sono un pannello …
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