Non sono un matematico. Ho cercato su Internet KL Divergence. Quello che ho imparato è che la divergenza di KL misura le informazioni perse quando approssimiamo la distribuzione di un modello rispetto alla distribuzione di input. Ho visto questi tra due distribuzioni continue o discrete. Possiamo farlo tra continuo e …
Se segue una distribuzione di Cauchy, allora segue esattamente la stessa distribuzione di ; vedi questa discussione .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX Questa proprietà ha un nome? Ci sono altre distribuzioni per le quali questo è vero? MODIFICARE Un altro modo di porre questa domanda: lascia che sia …
Sto cercando di dimostrare l'affermazione: Se X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2) e sono variabili casuali indipendenti,Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) allora è anche una variabile casuale normale.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} Per il caso speciale σ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigma (diciamo), abbiamo il risultato ben noto che XYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)ogni volta cheXXXeYYYsonovariabiliN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2). In effetti, è più generalmente noto cheXYX2+ Y2√, X2- Y22 X2+ Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}} sonoNindipendenti(0,σ2N( 0 , σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)variabili. …
So come generare una sequenza con media . Ad esempio, in Matlab, se voglio generare una sequenza di lunghezza , è:0 ± 1 10000±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Tuttavia, come generare una sequenza con media , ovvero con leggermente preferito?±1±1\pm 110.050.050.05111
Esiste una distribuzione continua esprimibile in forma chiusa, la cui media è tale che la media geometrica dei campioni è uno stimatore imparziale per quella media? Aggiornamento: mi sono appena reso conto che i miei campioni devono essere positivi (altrimenti la media geometrica potrebbe non esistere) quindi forse continuo non …
Sto cercando di capire perché la somma di due (o più) variabili casuali lognormali si avvicina a una distribuzione lognormale quando si aumenta il numero di osservazioni. Ho cercato online e non ho trovato risultati a riguardo. Chiaramente se e Y sono variabili lognormali indipendenti, quindi per proprietà degli esponenti …
Domanda: come appare una distribuzione binomiale bivariata nello spazio tridimensionale? Di seguito è la funzione specifica che vorrei visualizzare per vari valori dei parametri; vale a dire, , e .p 1 p 2nnnp1p1p_{1}p2p2p_{2} f(x1,x2)=n!x1!x2!px11px22,x1+x2=n,p1+p2=1.f(x1,x2)=n!x1!x2!p1x1p2x2,x1+x2=n,p1+p2=1.f(x_{1},x_{2}) = \frac{n!}{x_{1}!x_{2}!}p_{1}^{x_{1}}p_{2}^{x_{2}}, \qquad x_{1}+x_{2}=n, \quad p_{1}+p_{2}=1. Si noti che esistono due vincoli; e . Inoltre, è …
Di seguito è riportato un estratto dall'Introduzione alla statistica bayesiana di Bolstad . Per tutti voi esperti là fuori, questo potrebbe essere banale ma non capisco come l'autore concluda che non dobbiamo fare alcuna integrazione per calcolare la probabilità posteriore per un valore di . Comprendo la seconda espressione che …
Se vengono eseguite 20 prove indipendenti di Bernoulli ognuna con una diversa probabilità di successo e quindi di fallimento. Qual è la probabilità che esattamente n delle 20 prove abbia avuto successo? Esiste un modo migliore per calcolare queste probabilità piuttosto che semplicemente sommare le combinazioni di probabilità di successo …
Ho identificato più luoghi nei libri di testo in cui il GLM è descritto con 5 distribuzioni (vale a dire, gamma, gaussiano, binomiale, gaussiano inverso e Poisson). Ciò è anche esemplificato nella funzione familiare in R. Di tanto in tanto mi imbatto in riferimenti al GLM in cui sono incluse …
Ho una distribuzione ovviamente bimodale di valori, che cerco di adattare. I dati possono essere adattati bene con 2 funzioni normali (bimodali) o con 3 funzioni normali. Inoltre, esiste un motivo fisico plausibile per adattare i dati con 3. Più parametri vengono introdotti, più perfetta sarà la misura, come con …
Mi è stata appena presentata la distribuzione Tweedie (vedi questo o questo ) ma non riesco a trovare quale sia la funzione di collegamento per un modello lineare generalizzato Tweedie. Pensieri?
Un promemoria storico nelle statistiche è "la non correlazione non implica l'indipendenza". Di solito questo promemoria è integrato dall'affermazione psicologicamente calmante (e scientificamente corretta) "quando, tuttavia, le due variabili sono normalmente distribuite congiuntamente , allora l'incorrelazione implica indipendenza". Posso aumentare il numero di felici eccezioni da una a due: quando …
Ho un set di dati contenente il numero di azioni eseguite da singoli nel corso di 7 giorni. L'azione specifica non dovrebbe essere pertinente per questa domanda. Ecco alcune statistiche descrittive per il set di dati: RangeMeanVarianceNumber of observations0−77218.22791696Range0−772Mean18.2Variance2791Number of observations696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - 772 \\ \hline …
Mi sono imbattuto in questa distribuzione in un gioco per computer e volevo saperne di più sul suo comportamento. Viene dalla decisione se un determinato evento dovrebbe verificarsi dopo un determinato numero di azioni del giocatore. I dettagli oltre a ciò non sono rilevanti. Sembra applicabile ad altre situazioni e …
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