Domande taggate «moments»

I momenti sono riassunti delle caratteristiche delle variabili casuali (ad es. Posizione, scala). Utilizzare anche per momenti frazionari.

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Stima del bias del momento della distribuzione lognormale
Sto facendo qualche esperimento numerico che consiste nel campionare una distribuzione lognormale e provo a stimare i momenti con due metodi:X∼ L N( μ , σ)X~LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Guardando la media campionaria diXnXnX^n Stimare e usando i mezzi di esempio per , e quindi usando il fatto che per …
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Collegamento tra funzione generatrice di momenti e funzione caratteristica
Sto cercando di capire il legame tra la funzione generatrice del momento e la funzione caratteristica. La funzione generatrice del momento è definita come: MX(t)=E(exp(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n!MX(t)=E(exp⁡(tX))=1+tE(X)1+t2E(X2)2!+⋯+tnE(Xn)n! M_X(t) = E(\exp(tX)) = 1 + \frac{t E(X)}{1} + \frac{t^2 E(X^2)}{2!} + \dots + \frac{t^n E(X^n)}{n!} Uso dell'espansione in serie di , Posso trovare tutti …
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Asimmetria / curtosi mobile ponderata esponenziale
Esistono formule online ben note per il calcolo delle medie mobili ponderate esponenzialmente e delle deviazioni standard di un processo . Per la media,(xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n e per la varianza σ2n=(1−α)σ2n−1+α(xn−μn−1)(xn−μn)σn2=(1−α)σn−12+α(xn−μn−1)(xn−μn)\sigma_n^2 = (1-\alpha) \sigma_{n-1}^2 + \alpha(x_n - \mu_{n-1})(x_n - \mu_n) da cui è possibile calcolare …
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