Statistiche e Big Data multiple-regression

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Qual è / sono la differenza "meccanica" tra la regressione lineare multipla con ritardi e serie temporali?

Sono laureato in economia e commercio e attualmente studia per un master in ingegneria dei dati. Mentre studiavo la regressione lineare (LR) e poi l'analisi delle serie storiche (TS), mi è venuta in mente una domanda. Perché creare un metodo completamente nuovo, ovvero serie temporali (ARIMA), invece di utilizzare la …

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Quando si esegue un test t per la significatività di un coefficiente di regressione, perché il numero di gradi di libertà

Ho letto qui che era il numero di gradi di libertà che dovrei usare quando faccio un test t per il significato di un coefficiente di regressione, ma non capisco perché. La mia comprensione era che i test a T avevano generalmente n - 1 gradi di libertà.n - p …

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Simulazione di regressione lineare multipla

Sono nuovo nel linguaggio R. Vorrei sapere come simulare da un modello di regressione lineare multipla che soddisfa tutti e quattro i presupposti della regressione. ok grazie. Diciamo che voglio simulare i dati in base a questo set di dati: y<-c(18.73,14.52,17.43,14.54,13.44,24.39,13.34,22.71,12.68,19.32,30.16,27.09,25.40,26.05,33.49,35.62,26.07,36.78,34.95,43.67) x1<-c(610,950,720,840,980,530,680,540,890,730,670,770,880,1000,760,590,910,650,810,500) x2<-c(1,1,3,2,1,1,3,3,2,2,1,3,3,2,2,2,3,3,1,2) fit<-lm(y~x1+x2) summary(fit) poi ottengo l'output: Call: lm(formula …

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Regressione lineare quando Y è limitato e discreto

La domanda è semplice: è appropriato usare la regressione lineare quando Y è limitato e discreto (ad es. Il punteggio del test 1 ~ 100, qualche classifica predefinita 1 ~ 17)? In questo caso, "non è buono" usare la regressione lineare o è totalmente sbagliato usarla?

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Approcci contrastanti alla selezione delle variabili: AIC, valori p o entrambi?

Da quanto ho capito, la selezione delle variabili basata su valori p (almeno nel contesto di regressione) è altamente imperfetta. Sembra che la selezione delle variabili basata su AIC (o simili) sia anche considerata imperfetta da alcuni, per ragioni simili, anche se questo sembra un po 'poco chiaro (ad esempio, …

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Come può la somma di due variabili spiegare più varianza rispetto alle singole variabili?

Sto ottenendo alcuni risultati sconcertanti per la correlazione di una somma con una terza variabile quando i due predittori sono correlati negativamente. Cosa sta causando questi risultati sconcertanti? Esempio 1: correlazione tra la somma di due variabili e una terza variabile Considera la formula 16.23 a pagina 427 del testo …

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Che cos'è una statistica F parziale?

Che cos'è una statistica F parziale? È lo stesso del test F parziale? Quando calcoleresti una statistica F parziale? Suppongo che questo abbia qualcosa a che fare con il confronto dei modelli di regressione, ma non sto seguendo qualcosa (?)

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Tecniche per l'analisi dei rapporti

Sto cercando consigli e commenti che trattino dell'analisi di rapporti e tassi. Nel campo in cui lavoro, l'analisi dei rapporti in particolare è molto diffusa, ma ho letto alcuni articoli che suggeriscono che ciò può essere problematico, sto pensando a: Kronmal, Richard A. 1993. Correlazione spuria e fallacia del rapporto …

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Come posso interpretare un modello probit in Stata?

Non sono sicuro di come interpretare questa regressione probit che ho eseguito su Stata. I dati sono in fase di approvazione del prestito e il bianco è una variabile fittizia che = 1 se una persona era bianca e = 0 se la persona non lo era. Qualsiasi aiuto su …

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Regressione lineare e autocorrelazione spaziale

Voglio prevedere Tree Heights in una determinata area usando alcune variabili ottenute tramite il telerilevamento. Come la biomassa approssimativa, ecc. Voglio prima usare una regressione lineare (so che non è la migliore idea ma è un passo obbligato per il mio progetto). Volevo sapere in che modo l'autocorrelazione spaziale può …

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Come posso usare il valore di

I grafici sottostanti sono grafici a dispersione residua di un test di regressione per il quale i presupposti "normalità", "omoscedasticità" e "indipendenza" sono già stati sicuramente soddisfatti! Per testare l' assunto di "linearità" , anche se, guardando i grafici, si può intuire che la relazione è curvilinea, ma la domanda …

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Multicollinearità quando le regressioni individuali sono significative, ma i VIF sono bassi

Ho 6 variabili ( ) che sto usando per prevedere . Durante l'esecuzione della mia analisi dei dati, ho prima provato una regressione lineare multipla. Da questo, solo due variabili erano significative. Tuttavia, quando ho eseguito una regressione lineare confrontando ciascuna variabile singolarmente con , tutte tranne una erano significative …

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La 2SLS Just-Identified è mediana non distorta?

In Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion (Angrist and Pischke, 2009: pagina 209) Ho letto quanto segue: (...) In effetti, 2SLS appena identificato (diciamo, il semplice stimatore Wald) è approssimativamente imparziale . Questo è difficile da mostrare formalmente perché la 2SLS appena identificata non ha momenti (cioè, la distribuzione del …

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Ci sono circostanze in cui si dovrebbe usare la regressione graduale?

La regressione graduale era stata abusata in molti articoli biomedici in passato, ma questo sembra migliorare con una migliore educazione dei suoi numerosi problemi. Molti revisori più anziani tuttavia lo richiedono ancora. Quali sono le circostanze in cui la regressione graduale ha un ruolo e dovrebbe essere utilizzata, se presente?

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Pacchetto GBM vs. Caret tramite GBM

Ho usato il tuning del modello caret, ma poi rieseguendo il modello usando il gbmpacchetto. Comprendo che il caretpacchetto utilizza gbme l'output dovrebbe essere lo stesso. Tuttavia, solo un rapido test eseguito utilizzando data(iris)mostra una discrepanza nel modello di circa il 5% utilizzando RMSE e R ^ 2 come metrica …

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