Domande taggate «probability»

Una probabilità fornisce una descrizione quantitativa della probabile occorrenza di un particolare evento.


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Da dove viene la distribuzione beta?
Come sono sicuro che tutti qui già sanno, il PDF della distribuzione Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) è dato da f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Ho cercato dappertutto una spiegazione delle origini di questa formula, ma non riesco a trovarla. Ogni articolo che ho trovato sulla distribuzione Beta sembra dare questa formula, illustrarne …

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Perché , ma ?
In questa pagina centrale AP Variabili casuali vs. variabili algebriche , l'autore, Peter Flanagan-Hyde, distingue tra variabili algebriche e casuali. In parte dice x+x=2xx+x=2xx + x = 2x , ma X+X≠2XX+X≠2XX + X \neq 2X - in effetti è il sottotitolo dell'articolo. Qual è la differenza di base tra una …

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Le probabilità sono semplici
Ho qualche problema a capire le probabilità e vorrei solo una spiegazione di base su come interpretarle. Ho trovato vari post relativi alle probabilità, ma la maggior parte di essi sono più complessi di quello che sto cercando di capire. Ecco un esempio di come sto interpretando le probabilità: se …

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Una domanda relativa a Borel-Cantelli Lemma
Nota: Lo dice Borel-Cantelli Lemma ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Poi, if∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty usando Borel-Cantelli Lemma Voglio dimostrarlo in primo luogo, limn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) esiste e in …




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La somma di due variabili casuali gamma indipendenti
Secondo l'articolo di Wikipedia sulla distribuzione gamma : Se X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta) e Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta) , dove XXX e YYY sono variabili casuali indipendenti, allora X+ Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) . Ma non vedo alcuna prova. Qualcuno può indicarmi la sua prova per favore? Modifica: Grazie a Zen molto, e ho anche trovato la …

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Derivazione della negentropia. Rimanere bloccati
Quindi, questa domanda è in qualche modo coinvolta, ma ho cercato scrupolosamente di renderla il più semplice possibile. Obiettivo: per farla breve, c'è una derivazione della negentropia che non lo fa coinvolge cumulativi di ordine superiore e sto cercando di capire come è stata derivata. Contesto: (capisco tutto questo) Sto …






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