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Qualcuno ha mai trovato dati su cui funzionano i modelli ARCH e GARCH?
Sono un analista in campo finanziario e assicurativo e ogni volta che cerco di adattare i modelli di volatilità ottengo risultati terribili: i residui sono spesso non stazionari (nel senso della radice unitaria) ed eteroschedastici (quindi il modello non spiega la volatilità). I modelli ARCH / GARCH funzionano con altri …