Domande taggate «convex-optimization»

L'ottimizzazione convessa è un caso speciale di ottimizzazione matematica in cui la regione ammissibile è convessa e l'obiettivo è ridurre al minimo una funzione convessa o massimizzare una funzione concava.

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Esiste un solutore di programmazione non lineare di alta qualità per Python?
Ho diversi problemi di ottimizzazione globale non convessi da risolvere. Attualmente uso MATLAB's Optimization Toolbox (in particolare, fmincon()con algoritmo = 'sqp'), che è abbastanza efficace . Tuttavia, la maggior parte del mio codice è in Python e mi piacerebbe fare l'ottimizzazione anche in Python. Esiste un solutore NLP con attacchi …
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Distanza euclidea in Ottava
Vorrei sapere se esiste un modo rapido per calcolare la distanza euclidea di due vettori in Ottava. Sembra che non ci sia una funzione speciale per questo, quindi dovrei semplicemente usare la formula con sqrt?
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Quali sono i vantaggi / gli svantaggi dei metodi a punti interni rispetto al metodo simplex per l'ottimizzazione lineare?
A quanto ho capito, poiché una soluzione a un programma lineare si presenta sempre a un vertice del suo insieme poliedrico (se esiste una soluzione e il valore della funzione obiettivo ottimale è limitato dal basso, ipotizzando un problema di minimizzazione), come può una ricerca attraverso l'interno della regione fattibile …
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Risolvere un problema dei minimi quadrati con vincoli lineari in Python
Ho bisogno di risolvere s.t.minx∥Ax−b∥22,∑ixi=1,xi≥0,∀i.minx‖Ax−b‖22,s.t.∑ixi=1,xi≥0,∀i.\begin{alignat}{1} & \min_{x}\|Ax - b\|^2_{2}, \\ \mathrm{s.t.} & \quad\sum_{i}x_{i} = 1, \\ & \quad x_{i} \geq 0, \quad \forall{i}. \end{alignat} Io penso che sia un problema di secondo grado che dovrebbe essere risolvibile con CVXOPT , ma non riesco a capire come.
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CVXOPT VS. OpenOpt
CVXOPT: http://abel.ee.ucla.edu/cvxopt/index.html OpenOpt: http://openopt.org/Benvenuto Qual è la relazione tra loro? Quali sono i vantaggi / gli svantaggi di questi, rispettivamente? A proposito, c'è qualche altra libreria di ottimizzazione convessa di alta qualità per Python / C ++ degna di nota?
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Programmazione lineare con vincoli di matrice
Ho un problema di ottimizzazione simile al seguente minJ,Bs.t.∑ij|Jij|MJ+BY=XminJ,B∑ij|Jij|s.t.MJ+BY=X \begin{array}{rl} \min_{J,B} & \sum_{ij} |J_{ij}|\\ \textrm{s.t.} & MJ + BY =X \end{array} Qui, le mie variabili sono matrici e , ma l'intero problema è ancora un programma lineare; le restanti variabili sono fisse.JJJBBB Quando provo ad accedere a questo programma nei …
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Sforzo di calcolo degli algoritmi
Considera il problema di ottimizzazione senza strettamente convessoLascia che x_ \ text {opt} denoti i suoi minimi unici e x_0 sia una data approssimazione iniziale di x_ \ text {opt}. Chiameremo un vettore x una soluzione \ epsilon- close di \ mathcal {O} if \ begin {equation} \ frac {|| …
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Come tentare con intelligenza di escludere la convessità?
Voglio minimizzare una funzione oggettiva complicata e non sono sicuro che sia convessa. C'è un simpatico algoritmo che tenta di dimostrare che non è convesso? Naturalmente l'algoritmo potrebbe non riuscire a dimostrarlo, nel qual caso non saprei se è convesso o no, e questo è OK; Voglio solo provare a …
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