Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Vantaggi di Box-Muller rispetto al metodo CDF inverso per la simulazione della distribuzione normale?
Per simulare una distribuzione normale da un insieme di variabili uniformi, esistono diverse tecniche: L'algoritmo Box-Muller , in cui si campiona due varianze uniformi indipendenti su e le trasforma in due distribuzioni normali standard indipendenti tramite: Z 0 = √(0,1)(0,1)(0,1)Z0=−2lnU1−−−−−−√cos(2πU0)Z1=−2lnU1−−−−−−√sin(2πU0)Z0=−2lnU1cos(2πU0)Z1=−2lnU1sin(2πU0) Z_0 = \sqrt{-2\text{ln}U_1}\text{cos}(2\pi U_0)\\ Z_1 = \sqrt{-2\text{ln}U_1}\text{sin}(2\pi U_0) il metodo …
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Deviazione assoluta mediana (MAD) e SD di diverse distribuzioni
Per i dati normalmente distribuiti, la deviazione standard e la deviazione assoluta mediana MAD sono correlate da:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, dove è la funzione di distribuzione cumulativa per la distribuzione normale standard.Φ()Φ()\Phi() Esiste una relazione simile per altre distribuzioni?
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Qual è il problema con i test post-hoc?
Lo dice il mio professore di statistica, tutti i libri che guardo lo affermano: i test post-hoc non sono scientifici. Prima devi derivare un'ipotesi dalla teoria, quindi raccogliere i dati e analizzarli. Ma davvero non capisco quale sia il problema. Suppongo che io vedo cifre di vendita per diversi colori …
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Che cosa significano i test di ipotesi bayesiana nel quadro dell'inferenza e della teoria delle decisioni?
Il mio background è principalmente nell'apprendimento automatico e stavo cercando di capire cosa significassero i test sull'ipotesi bayesiana. Sono d'accordo con l'interpretazione bayesiana della probabilità e la conosco nel contesto di modelli grafici probabilistici. Tuttavia, ciò che mi confonde è ciò che la parola "Ipotesi" significa nel contesto dell'inferenza statistica. …
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2SLS ma Probit secondo stadio
Sto cercando di utilizzare l'analisi delle variabili strumentali per inferire la causalità con i dati osservativi. Mi sono imbattuto in una regressione a due livelli minimi quadrati (2SLS) che probabilmente affronterà il problema dell'endogeneità nella mia ricerca. Tuttavia, vorrei che il primo stadio fosse OLS e che il secondo stadio …
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“Variabile fittizia” rispetto a “variabile indicatore” per dati nominali / categorici
"Variabile fittizia" e "variabile indicatore" sono termini usati frequentemente per indicare l'appartenenza a una categoria con codifica 0/1; di solito 0: non un membro della categoria, 1: membro della categoria. Il 26/11/2014 una rapida ricerca su scholar.google.com (con virgolette allegate) rivela che "variabile fittizia" viene utilizzata in circa 318.000 articoli …
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Visualizzazione di tre informazioni su un grafico
Nota: ora sono collegati 50 punti di dati non elaborati. Voglio mostrare quanto studio ho fatto e quante pagine ho completato durante la settimana, suddivise per giorno, e l'ho fatto come mostrato di seguito: Ho avuto persone che mi dicevano che non potevano capire i grafici, ma non ho idea …
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Derivazione della trasformata normalizzante per GLM
\newcommand{\E}{\mathbb{E}} modo A(⋅)=∫duV1/3(μ)A(⋅)=∫duV1/3(μ)A(\cdot) = \displaystyle\int\frac{du}{V^{1/3}(\mu)} trasforma la normalizzazione per la famiglia esponenziale derivato? Più specificamente : ho provato a seguire lo schizzo di espansione di Taylor a pagina 3, diapositiva 1 qui, ma ho diverse domande. Con XXX di una famiglia esponenziale, trasformazione h(X)h(X)h(X) e κiκi\kappa _i indica l'accumulatore ithithi^{th} …
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