Statistiche e Big Data

2

Stimatore non distorto per il modello AR (

Considera un modello AR ( ) (presupponendo media zero per semplicità):ppp xt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Lo stimatore OLS (equivalente allo stimatore della massima verosimiglianza condizionale ) per è noto per essere distorto, come notato in un recente thread .φ:=(φ1,…,φp)φ:=(φ1,…,φp)\mathbf{\varphi} := (\varphi_1,\dotsc,\varphi_p) (Curiosamente, …

11 time-series maximum-likelihood autoregressive unbiased-estimator

1

Come interpretare il coefficiente di secondo stadio nella regressione delle variabili strumentali con uno strumento binario e una variabile endogena binaria?

(post abbastanza lungo, scusate. Include molte informazioni di base, quindi sentitevi liberi di saltare alla domanda in fondo.) Intro: sto lavorando a un progetto in cui stiamo cercando di identificare l'effetto di una variabile endogena binaria, , su un risultato continuo, y . Abbiamo creato uno strumento, z 1 , …

11 econometrics interpretation binary-data instrumental-variables

4

Quando utilizzare la discesa gradiente rispetto a Monte Carlo come tecnica di ottimizzazione numerica

Quando un insieme di equazioni non può essere risolto analiticamente, allora possiamo usare un algoritmo di discesa gradiente. Ma sembra che ci sia anche il metodo di simulazione Monte Carlo che può essere usato per risolvere problemi che non hanno soluzioni analitiche. Come capire quando usare la discesa gradiente e …

11 monte-carlo gradient-descent

2

Qual è la distribuzione per il massimo (minimo) di due variabili casuali normali indipendenti?

In particolare, supponiamo che e siano normali variabili casuali (indipendenti ma non necessariamente distribuite in modo identico). Data una particolare , esiste una buona formula per o concetti simili? Sappiamo che \ max (X, Y) è normalmente distribuito, forse una formula per la deviazione media e standard in termini di …

11 normal-distribution extreme-value

1

Quale test per l'analisi incrociata: Boschloo o Barnard?

Sto analizzando una tabella 2x2 da un piccolo set di dati di 30 pazienti. Stiamo cercando retrospettivamente di trovare alcune variabili che diano un indizio su quale trattamento scegliere. Le variabili (oss normale / strana) e la decisione di trattamento (A / B) sono di particolare interesse e quindi i …

11 chi-squared power contingency-tables fishers-exact

2

Clustering molto distorto, contare i dati: qualche suggerimento da fare (trasformare, ecc.)?

Problema di base Ecco il mio problema di base: sto cercando di raggruppare un set di dati contenente alcune variabili molto distorte con conteggi. Le variabili contengono molti zeri e pertanto non sono molto istruttive per la mia procedura di clustering, che è probabilmente un algoritmo k-mean. Bene, dici, trasforma …

11 clustering data-transformation k-means count-data compositional-data

1

Stima della massima verosimiglianza per la distribuzione binomiale negativa

La domanda è la seguente: Un campione casuale di n valori viene raccolto da una distribuzione binomiale negativa con il parametro k = 3. Trova lo stimatore di massima verosimiglianza del parametro π. Trova una formula asintotica per l'errore standard di questo stimatore. Spiega perché la distribuzione binomiale negativa sarà …

11 self-study maximum-likelihood negative-binomial

3

Come gestire l'avviso "non intero" dal GLM binomiale negativo?

Sto cercando di modellare le intensità medie dei parassiti che colpiscono un ospite in R usando un modello binomiale negativo. Continuo a ricevere 50 o più avvisi che dicono: In dpois(y, mu, log = TRUE) : non-integer x = 251.529000 Come posso gestirlo? Il mio codice è simile al seguente: …

11 r generalized-linear-model negative-binomial

2

Differenza nel metodo Differenza: come testare l'assunzione della tendenza comune tra il trattamento e il gruppo di controllo?

A seguito di un commento da una discussione precedente , voglio sapere come si può verificare l'assunzione di una tendenza comune tra il gruppo di trattamento e controllo nel metodo Differenza in Differenza? Posso verificare tale ipotesi con i dati di due punti temporali (ad esempio, l'indagine di base nel …

11 difference-in-difference

4

Maledizione della dimensionalità: classificatore kNN

Sto leggendo il libro di Kevin Murphy: Machine Learning - Una prospettiva probabilistica. Nel primo capitolo l'autore sta spiegando la maledizione della dimensionalità e c'è una parte che non capisco. Ad esempio, l'autore afferma: Considerare che gli ingressi sono distribuiti uniformemente lungo un cubo unità D-dimensionale. Supponiamo di stimare la …

11 self-study k-nearest-neighbour high-dimensional

1

Come usare il moncone decisionale come studente debole in Adaboost?

Voglio implementare Adaboost usando Decision Stump. È corretto prendere la stessa quantità di decisione che le caratteristiche del nostro set di dati in ogni iterazione di Adaboost? Ad esempio, se ho un set di dati con 24 funzionalità, dovrei avere un classificatore di 24 stump delle decisioni in ogni iterazione? …

11 machine-learning classification cart boosting

3

Un esempio in cui l'output dell'algoritmo k-medoid è diverso dall'output dell'algoritmo k-mean

Comprendo la differenza tra k medoid e k significa. Ma puoi darmi un esempio con un piccolo set di dati in cui l'output k medoid è diverso da k significa output.

11 k-means k-medoids

2

Regressione incrementale del processo gaussiano

Voglio implementare una regressione gaussiana incrementale usando una finestra scorrevole sui punti dati che arrivano uno ad uno attraverso un flusso. Permettere ddddenota la dimensionalità dello spazio di input. Quindi, ogni punto datiXioXiox_i ha ddd numero di elementi. Permettere nnn essere la dimensione della finestra scorrevole. Per fare previsioni, devo …

11 regression covariance gaussian-process linear-algebra online

2

Differenza nei mezzi contro differenza media

Quando studiamo due mezzi di campionamento indipendenti, ci viene detto che stiamo osservando la "differenza di due mezzi". Questo significa che prendiamo la media dalla popolazione 1 ( ) e sottraggiamo da essa la media dalla popolazione 2 ( ). Quindi, la nostra "differenza di due mezzi" è ( - …

11 paired-comparisons paired-data mean

1

Comprensione della formula di differenziazione frazionaria

Ho una serie e vorrei modellarla come un processo ARFIMA (aka FARIMA). Se è integrato nell'ordine (frazionario) , vorrei differenziarlo frazionalmente per renderlo fermo.ytyty_t dytyty_tddd Domanda : la seguente formula che definisce la differenza frazionaria è corretta? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} + \frac{d(d-1)}{2!} y_{t-2} - \frac{d(d-1)(d-2)}{3!} y_{t-3} …

11 time-series arima arfima