Statistiche e Big Data

Domande e risposte per le persone interessate alle statistiche, all'apprendimento automatico, all'analisi dei dati, al data mining e alla visualizzazione dei dati

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Perché mai usare Durbin-Watson invece di testare l'autocorrelazione?
Il test di Durbin-Watson verifica l'autocorrelazione dei residui allo sfasamento 1. Ma allo stesso modo verifica l'autocorrelazione allo sfasamento 1 direttamente. Inoltre, puoi testare l'autocorrelazione al ritardo 2,3,4 e ci sono buoni test portmanteau per l'autocorrelazione a più ritardi e ottenere grafici piacevoli e facilmente interpretabili [ad esempio la funzione …
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È corretto ? (generazione di una norma troncata multivariata-gaussiana)
Se cioè, X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I})fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Voglio una versione analoga di una distribuzione normale troncata in un caso multivariato. Più precisamente, voglio generare una norma gaussiana multivariata vincolata da una norma (a un valore ) st dove≥a≥a\geq aYYYfY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . …
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Distingue tra effetti a breve e lungo termine
Ho letto in un documento la seguente frase: Il fatto che vi sia una differenza tra coefficienti a breve e a lungo termine è il risultato delle nostre specifiche che includono variabili endogene ritardate. Eseguono una regressione nelle prime differenze e includono un ritardo della variabile dipendente. Ora sostengono che …
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A parte Durbin-Watson, quali test di ipotesi possono produrre risultati inconcludenti?
La statistica del test di Durbin-Watson può trovarsi in una regione inconcludente, dove non è possibile né rifiutare né rifiutare l'ipotesi nulla (in questo caso, di autocorrelazione zero). Quali altri test statistici possono produrre risultati "inconcludenti"? Esiste una spiegazione generale (agitando la mano va bene) per quale motivo questa serie …
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Riferimenti: Coda del cdf inverso
Sono quasi sicuro di aver già visto i seguenti risultati nelle statistiche, ma non ricordo dove. Se è una variabile casuale positiva e allora quando , dove è il cdf di .XXXε F - 1 ( 1 - ε ) → 0 ε → 0 + F XE(X)&lt;∞E(X)&lt;∞\mathbb{E}(X)<\inftyεF−1(1−ε)→0εF−1(1−ε)→0\varepsilon F^{-1}(1-\varepsilon) \to …
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La mediana è una proprietà "metrica" ​​o "topologica"?
Mi scuso per il leggero abuso di terminologia; Spero che sia chiaro cosa intendo di seguito. Si consideri una variabile casuale . Sia la media che la mediana possono essere caratterizzate da un criterio di ottimalità: la media è quel numero che minimizza e la mediana quel numero che minimizza …
10 mean  median 
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Come evitare il log (0) termine nella regressione
Ho i seguenti semplici vettori X e Y: &gt; X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 &gt; Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 &gt; &gt; plot(X,Y) Voglio fare la regressione usando il registro di X. Per evitare di ottenere il registro (0), provo a inserire +1 o …
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Foresta casuale vs Adaboost
Nella sezione 7 dell'articolo Random Forests (Breiman, 1999), l'autore afferma la seguente congettura: "Adaboost è una foresta casuale". Qualcuno ha dimostrato o smentito questo? Cosa è stato fatto per dimostrare o confutare questo post 1999?
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Derivazione della funzione di probabilità per IV-probit
Quindi ho un modello binario in cui è la variabile latente non osservata e l'osservato. determina e è quindi il mio strumento. Quindi in breve il modello è. Poiché i termini di errore non sono indipendenti ma, Uso un modello IV-probit.y∗1y1∗y_1^*y1∈{0,1}y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\}y2y2y_2y1y1y_1z2z2z_2y∗1y2y1===δ1z1+α1y2+u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗&gt;0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗&gt;0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + …
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Come verificare se lo "stato precedente" ha influenza sullo "stato successivo" in R
Immagina una situazione: abbiamo record storici (20 anni) di tre mine. La presenza di argento aumenta la probabilità di trovare oro nel prossimo anno? Come testare questa domanda? Ecco alcuni dati di esempio: mine_A &lt;- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B &lt;- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C &lt;- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time &lt;- …
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Supponiamo che siano variabili casuali. Quando si prevede che la sequenza diminuisca per la prima volta?
Come suggerito nel titolo. Supponiamo che siano variabili casuali iid continue con pdf . Considera l'evento in cui , , quindi è quando la sequenza diminuisce per la prima volta. Allora qual è il valore di ?X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \dotsc, X_nfffX1≤X2…≤XN−1&gt;XNX1≤X2…≤XN−1&gt;XNX_1 \leq X_2 \dotsc \leq X_{N-1} > X_NN≥2N≥2N \geq 2NNNE[N]E[N]E[N] Ho …
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