Domande taggate «econometrics»

L'econometria è un campo di statistica che si occupa di applicazioni in economia.

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Come proiettare un nuovo vettore nello spazio PCA?
Dopo aver eseguito l'analisi dei componenti principali (PCA), voglio proiettare un nuovo vettore nello spazio PCA (ovvero trovare le sue coordinate nel sistema di coordinate PCA). Ho calcolato PCA in linguaggio R utilizzando prcomp. Ora dovrei essere in grado di moltiplicare il mio vettore per la matrice di rotazione PCA. …
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Che senso ha fare OLS dopo la selezione delle variabili LASSO?
Recentemente ho scoperto che nella letteratura di econometria applicata, quando si affrontano i problemi di selezione delle caratteristiche, non è raro eseguire LASSO seguito da una regressione OLS usando le variabili selezionate. Mi chiedevo come possiamo qualificare la validità di tale procedura. Causerà problemi come le variabili omesse? Qualche prova …
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La regolarizzazione può essere utile se siamo interessati solo alla modellazione, non alla previsione?
La regolarizzazione può essere utile se siamo interessati solo a stimare (e interpretare) i parametri del modello, non a previsioni o previsioni? Vedo come la regolarizzazione / convalida incrociata sia estremamente utile se il tuo obiettivo è fare buone previsioni su nuovi dati. Ma cosa succede se stai facendo economia …
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Testi introduttivi di econometria strutturale
Negli ultimi anni l'approccio strutturale all'econometria rispetto all'econometria a forma ridotta è diventato più popolare. Ciò comporta una stretta combinazione di modelli economici teorici e statistiche al fine di stimare i parametri di interesse. L'imposizione di una struttura più teorica nel modo in cui utilizziamo dati e metodi statistici ha …
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Quando si dovrebbe considerare l'utilizzo di GMM?
Una delle cose che rende unica l'econometria è l'uso della tecnica del metodo generalizzato dei momenti. Quali tipi di problemi rendono GMM più appropriato di altre tecniche di stima? Che cosa ti consente di utilizzare GMM in termini di efficienza o distorsione ridotta o stima di parametri più specifici? Al …
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Come modellare i prezzi?
Ho posto questa domanda sul sito di matemexics stackexchange e mi è stato consigliato di fare qui. Sto lavorando a un progetto di hobby e avrei bisogno di aiuto per il seguente problema. Un po 'di contesto Diciamo che esiste una raccolta di articoli con una descrizione delle caratteristiche e …
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