Domande taggate «econometrics»

L'econometria è un campo di statistica che si occupa di applicazioni in economia.

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Autocorrelazione spaziale contro stazionarietà spaziale
Supponiamo di avere punti nello spazio bidimensionale e desideriamo misurare gli effetti degli attributi sull'attributo . Il tipico modello di regressione lineare è ovviamente XXXyyyy= Xβ+ ϵy=Xβ+εy= X\beta + \epsilon Ci sono due problemi qui: il primo è che i termini possono essere spazialmente correlati (violando il presupposto di errori …
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Serie storiche distanziate in modo irregolare nella ricerca finanziaria / economica
Nella ricerca di econometria finanziaria, è molto comune indagare le relazioni tra serie temporali finanziarie che assumono la forma di dati giornalieri . La variabile sarà spesso resa prendendo la differenza del log, per esempio; ln ( P t ) - ln ( P t - 1 ) .I(0)I(0)I(0)ln(Pt)−ln(Pt−1)ln⁡(Pt)−ln⁡(Pt−1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Tuttavia, …
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Libro di testo per econometria bayesiana
Sto cercando un libro di testo teoricamente rigoroso sull'econometria bayesiana, assumendo una solida conoscenza dell'econometria frequentista. Vorrei suggerire un lavoro per risposta, in modo che le raccomandazioni possano essere votate su o giù individualmente.
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Causalità nella microeconometria contro causalità più grave nell'econometria delle serie storiche
Comprendo la causalità come utilizzata nella microeconomia (in particolare IV o disegno di discontinuità di regressione) e anche la causalità di Granger come utilizzata nell'econometria delle serie temporali. Come posso mettere in relazione l'uno con l'altro? Ad esempio, ho visto entrambi gli approcci utilizzati per i dati del pannello (diciamo …
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La 2SLS Just-Identified è mediana non distorta?
In Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion (Angrist and Pischke, 2009: pagina 209) Ho letto quanto segue: (...) In effetti, 2SLS appena identificato (diciamo, il semplice stimatore Wald) è approssimativamente imparziale . Questo è difficile da mostrare formalmente perché la 2SLS appena identificata non ha momenti (cioè, la distribuzione del …
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Diverse definizioni AIC
Da Wikipedia esiste una definizione di Information Criterion (AIC) di Akaike come , dove è il numero di parametri e è la probabilità logaritmica del modello.AIC=2k−2logLAIC=2k−2log⁡L AIC = 2k -2 \log L log LkkklogLlog⁡L\log L Tuttavia, le nostre note di Econometria presso un'università molto rispettata affermano che . Qui è …
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Come eseguire l'imputazione dei valori in un numero molto elevato di punti dati?
Ho un set di dati molto grande e mancano circa il 5% di valori casuali. Queste variabili sono correlate tra loro. Il seguente set di dati R è solo un esempio di giocattolo con dati correlati fittizi. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), …
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